固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书V10版（开发.docx

1、固定收益平台 STEP 协议报盘接口规格说明书1.0 版技术开发稿发布说明 2018.111、修改成交执行报告响应，增加三方回购相关字段描述，增加质押券篮子信息字段，修改债券质押式协议回购到期续做时会员内部编号赋值（合约了结时会员内部编号有值（原为空），与合约新开的会员内部编号相同）（详见 4.9.2）2、更新协议回购消息处理流程（详见 4.1）3、新增现券订单类非交易申报/撤单消息：可交换债转股申报、债券回售申报/撤销、创新创业债转股冻结申报/撤销（流程说明详见 4.4.5、4.4.6、4.4.7，消息格式详见 4.5.8 及 4.5.9）4、新增现券订单类意向申报/意向申报撤单、意向申报响

2、应/意向申报撤单响应消息（流程说明详见4.4.8，消息格式详见 4.5.10 及 4.5.11）5、新增现券询价类消息（流程说明详见 4.4.9，消息格式详见 4.6）6、新增三方回购订单类消息（流程说明详见 4.7，消息格式详见 4.8）7、新增公开报价行情落地文件、非公开报价行情落地文件、订单状态落地文件、未结算协议回购/三方回购落地文件 落地文件（详见 5 落地文件） 公开报价行情落地文件 现券意向申报、协议回购意向申报、三方回购意向申报行情信息 非公开报价行情落地文件 询价、协议回购、三方回购的非公开报价行情信息 订单状态落地文件 现券订单类（ 非交易）、询价/询价、协议回购类、三方回

3、购类申报订单的订单状态 更信息 未结算协议回购/三方回购落地文件 未结算协议回购及三方回购信息， 协议回购与三方回购报价申报 原协议回购未结算协议回购 询/响应、非公开报价行情 询/响应、公开报价行情 询/响应消息、报价状态更 询/响应消息 可 ， 落地文件 为 固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书0.5版发布说明2018.091、 IS112 固定收益平台 子报盘接口规格说明书现券订单类 ，新增4.4现券订单类流程说明 4.5现券订单类消息 2、增加质押式协议回购订单状态 更 询消息 3、3 格式约定 增加 消息类 应业 类 编号 4、修改成交执行报告响应报文部字段描述 成交执行报告

4、询报文的业 类 编号FPR”修改为FSP” 固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书0.3版发布说明2018.011、合固定收益平台增加currency1“字段，为：报价申报消息增加currency1“fi字段，修改发fl方 fi字段的 值为非公开报价行情响应消息增加currency1“fi字段，修改发fl方 fi字段的 值为 2、修改成交申报信息的质”“字段说明，质押式协议回购到期申报时 fi修改为质押式协议回购到期续做申报时 fi 修改成交申报信息的成交申报时交易成交 期字段说明，质押申报 字段 3、修改报价申报信息的质押券 字段说明，到期续做申报时意fi修改为到期续做申报时原质押券 f

5、i 4、修改到期续 fi为到期续做fi 5、修改未结算协议回购 询响应的 询结 号字段（16）说明，修改为 询结 行情号（）fi 6、修改协议回购订单类消息描述，增加：意向申报类、报价申报类消息 成交 字段时， 算 为 行 算 同时为 ， 意向申报类、报价申报消息的 算 字段的 算公式说明 7、为 ，修改非公开报价行情 询响应消息 ，行情类 为 fi的行情的 方向fi字段的回值 固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书0.28版发布说明2017.111、EzDAV0.2.8版 ，发布了 式版 固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书0.2版发布说明2017.81、发布了质押式协议回购意向申

6、报，质押申报,质押式协议回购换券申报,质押式协议回购 申报的STEP消息处理流程 消息定,申报更改为成交申报 固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书0.1版发布说明2016.101、发布了协议回购申报、到期续做申报 到期申报的STEP消息处理流程 消息定 文 券交易fl ， 行 , 更 见相关业 ：021-4009003600信地 ： 东南路528号交技术有限任公司网站地 ：http:/ 接口fi栏目目录1简介.62会 机制.7概.73 格式约定.8传请求.81消息定.12协议回购消息处理流程说明.12协议回购订单类消息.12意向申报消息/意向申报撤单消息.12报价申报消息.13报价申报响

7、应消息.17报价申报撤单消息.18报价申报撤单响应消息.19成交申报信息.19成交申报响应消息.21协议回购 询类消息.22未结算协议回购 询.22未结算协议回购 询响应.23非公开报价行情 询.24非公开报价行情响应.25公开报价行情 询.27公开报价行情响应.28现券订单类流程说明.28定报价成交类（最优价成交 可转换成交）STEP消息流程图.28指定 手方报价STEP消息流程图.29协议交易类STEP消息流程图.29转托管STEP消息流程图.29可交换债换股STEP消息流程图.29债券回售STEP消息流程图.29创新创业债转股STEP消息流程图.30意向申报类STEP消息流程图.30询价

8、交易类STEP消息流程图.30现券订单类消息.30报价申报消息.30报价申报响应消息.32报价申报撤单消息.32报价申报撤单响应消息.33成交申报消息.33成交申报撤单消息.35成交申报响应/成交申报撤单响应消息.35非交易申报/非交易撤单申报消息.36非交易申报响应/非交易撤单申报响应.37意向申报/意向申报撤单消息.38意向申报响应/意向申报撤单响应.38现券询价类消息.39询价申报/询价申报撤销消息.39询价申报/询价申报撤销响应消息.40询价方报价消息.41询价方报价响应消息.42询价方报价撤销消息.42询价方报价撤销响应消息.43询价成交申报消息.43询价成交申报响应消息.44三方回

9、购消息处理流程说明.44三方回购订单类消息.46意向申报/意向申报撤销消息.46意向申报/意向申报撤销响应消息.47转入转出申报.48转入转出申报响应.49报价申报消息.49报价申报响应消息.53报价申报撤销消息.54报价申报撤销响应消息.54成交申报消息.55成交申报响应消息.57执行报告 询类消息.58成交执行报告 询.58成交执行报告响应.59报价状态 更 询.621 简介固定收益平台现有 子报盘接口 于dbf 库表实现 为适应发 、满足交易商 的 直求，交根 近年来STEP协议的应 经验，制定了适 于固定收益平台业 的、 于STEP协议的 交换协议 文即 协议 行详细介绍 于稳步推 、

10、逐步完善的考虑， 开发稿 仅 核心业 之一、现有 子报盘暂 支持的质押式协议回购业 相关消息 行详细定 文采 的术语、消息格式、 及消息流描述均遵照 STEP 1.2 及 FIX 5.0 SP2 协议规范，同时交亦有特定的 协议相套，交开发STEP协议 子报盘网关软件（EzDataAccess， 下简EzDA） 报盘网关部署在 处，实现 的登录、心跳等 ，直连交固定收益平台后台 网关软件开放TCP ，与端系统过 文定的协议格式 行直接的 交互 外，在固定收益平台开盘期间，报盘网关会及时从固定收益平台获 定报价行情、成交统 行情、成交明细行情、公告信息行情等内容， 保存到 地 收盘后，还自动获

11、方成交 文件，保存到 地 关于 子报盘网关软件的详细 说明，详见TEC_FISP_EzDataAccess_ 手册另有专门文介绍（待发布） 2 会 机制概EzDataAccess与 端系统之间的交互采 端 C S ，过TCP 路 ， EzDataAccess 为 端， 端系统 为 端 端系统 向 约定的EzDataAccess 端口（为0 0）发fl连接请求 会 协议 的字段采 网 字 传 EzDataAccess 支持一 会 会 消息格式 下 请求消息：号 字段“ 说明 类 字 1. s e 报文 （ 制） Int 4 后续 的字 ，自 2. e d 请求业 类 编号 char 3 内容见

12、格式约定 3. f 1 字 char 13 意4. e tet 消息内容 char - 字段，最 为10*1024-16格式为currency1 的STEP协议报文1：完报文为报文“（msgLen+reqid+fill13）与报文（即消息内容reqtext）成 2：报文 出现回、换行， 及保字|#*& 3：类 为fi的字段值 0，类 为C的字段值 空，fl 为空格 意字段可 值 值（合格式求） 响应消息：号 字段“ 说明 类 字 1. msgLen 报文 （ 制） Int 4 后续 的字 ，自 2. complCod currency1 char 1 S：报价成 、F：报价 、E：格式、N：发

13、时出 仅在 询类消息时在响应消息 字段，为F，情字段为空3. fill03 字段 char 3 意4. remark 处理结”的文字说明 char 505. resptext 消息内容 char - 字段，最 为10*1024*1024-58格式为currency1 的STEP协议报文1：订单类消息的报文响应 考 estet， 询类消息的信息 考c Cd及 e a 3 格式约定见 券交易 与 EzSTEP 库接口规格说明书文 消息类 说明 类 类 消息类 说明 业 类 编号 s Te 请求类 交易 式 申请类 协议回购订单类传请求意向申报 意向申报撤单FP 意向申报 意向申报撤单申报 110申

14、报撤单 111报价申报 S协议回购成交申报 申报 112协议回购到期续做申报 申报 11协议回购质押申报 申报 1151协议回购换券申报 申报 1155协议回购 申报 申报 115报价申报撤单 协议回购成交申报 申报撤单 11协议回购到期续做 申报撤单 11 协议回购质押申报 申报撤单 1152协议回购换券申报 申报撤单 115协议回购 申报 申报撤单 110成交申报 D协议回购成交申报 11 115协议回购到期续做 11 1150协议回购到期申报 申报 11协议回购质押申报 115 115协议回购换券申报 115 115 协议回购 申报 111 112后台响应报价响应A S 的响应报价状态报

15、告 AI 的响应成交申报响应 D的响应现券订单类传请求报价申报FDPS 定报价申报 申报 1500报价申报撤单 定报价申报可转换成交申报 申报撤单 1501成交申报F PD最优价成交申报 申报 1502FDP 成交申报 申报 150F C 可转换成交申报 申报 150FAT 协议交易申报 申报 1505FPT 指定 手方报价申报 申报 150成交申报撤单FATF协议交易申报撤销 申报撤单 150FPT 指定 手方报价申报撤销 申报撤单 150 非交易申报 F T 01 转托管申报 申报 150申报撤 1510单FP 债券回售申报申报 1512申报撤单 151FES可交换债换转股申报 申报 15

16、11创新创业债转股（冻结）申报申报 151申报撤单 1515询价类申报 FIP 询价申报申报 151 申报撤单 151S 询价方报价申报 申报 1520 询价方报价修改 申报 15 询价方报价申报撤销 申报撤单 1521D 询价成交申报 申报 1522意向申报 FII 意向申报 意向申报撤单申报 151申报撤单 151后台响应报价响应A S 的响应报价状态报告 AI 的响应成交申报响应 D F的响应非交易申报响应 02 02的响应三方回购订单类传请求 意向申报 意向申报撤单FT 三方回购意向申报 意向申报撤单申报 152申报撤单 152报价申报 S三方回购指定 手方申报 申报 1525三方回购

17、到期续做申报 申报 150三方回购质押申报 申报 15三方回购 申报 申报 15 三方回购换券申报 申报 152报价申报撤单 三方回购指定 手方申报申报撤单 152三方回购到期续做申报 申报撤单 151三方回购质押申报 申报撤单 155三方回购 申报 申报撤单 15三方回购换券申报 申报撤单 15成交申报 D 三方回购指定 手方申报 152 152 三方回购到期购回申报 申报 152三方回购到期续做申报 152 15三方回购质押申报 15 15三方回购 申报 150 151三方回购换券申报 15 155三方回购券申报 申报 15转入转出申报 01三方回购质押券转入申报 申报 15三方回购质押券

18、转出申报 申报 15 后台响应报价响应A S 的响应报价状态报告 AI 的响应成交申报响应 D 的响应转入转出申报响应 02 01 的响应询类传请求未结算协议回购询 FP 021 未结算协议回购 询（到期、到期续做、质押、换券、 时， 询相关后申报）10后台响应未结算协议回购询响应 022 传请求成交执行报告 询 FSP 02 成交执行报告 询 1后台响应成交执行报告响应 02 传请求非公开报价行情询 FP 025 非公开报价行情 询（成交申报、到期续做、质押、换券、 ）200后台响应非公开报价行情询响应 02 传请求公开报价行情 询 FP 02 公开报价行情 询 2020后台响应公开报价行情

19、 询响应 02 传请求报价状态 更 询 FP 02报价状态 更 询1后台响应报价状态 更 询响应 00 与方件说明 与方信息 ） 与方 52 交易单 号 1 发fl方交易单 号交易单 号 2 手方交易单 号 5 发fl方 6 手方 交易商 12 发fl方交易商 行间托管currency1号 28 行间托管currency1号交易商 37 手方交易商 currency1“ 38 发fl方currency1“交易员 101 发fl方交易员 交易员 102 手方交易员 交易商简 103 发fl方交易商简交易商简 104 手方交易商简质”“ 105 质”“交易单 号 106 发fl方三方回购专 currency1 应交易单 号currency1 107 发fl方三方回购专 currency1请求业 类 编号（reqid），交易 处理 同的业 请求， 值为：FPR = 协议回购(Fixed Income-Pledge Repurchase)