PPT资料-迅动股票.ppt

1、1,中小投资者的武器 迅动平台,主讲人：钟宇峰 杭州迅动互联网技术有限公司,云策略 迅动平台,Q: 什么叫云策略？A: 基于互联网技术，将分析策略和交易策略以量化模型的形态托管到云平台，方便投资者的分享与运用，称为”云策略“的技术。Q: 迅动平台的特点？A: 迅动平台专注于股票投资，面向中小投资者，利用量化、程序化、大数据的技术，提供从选股到交易、从套利到风控的解决方案。结合中国客户特点，优化社交模式，降低了投资活动的难度，提高了效率。,2,迅动平台的发展脉络,系统的发展2011/08 - 2014/06产品定型、系统稳定* 良好的系统架构、可维护性、适应变化2014/04 - 2015/04

2、产品改善、券商合作2015/02* 光大证券宁波分公司发文，全面推广2015/05 - 2015/07移动应用（简版）2015/08 - 2015/12新版的移动应用、PC应用* 任务：社交化设计、重构用户体验,3,迅动平台的发展脉络,基于互联网的工具 SaaS：云策略、云交易 ,基于互联网的”社交 + 工具 ”，我们专注做好平台 创新工具：量化、程序化、大数据分析 创新社交：改善大咖与散户之间的沟通方式，提高服务能力，培育市场 ,需要更多的大咖合作！,http:/,社交化,决策,合作券商,交易,大咖、散户,量化,程序化,PC版,移动版,4,迅动平台的发展脉络,机器人策略“迅动量化1号”201

3、3/12 - 2014/06完善期2014/05 - 2015/07观察期2015/08 - 2016/01实盘一期2016/01 - 2016/11实盘二期2016/06 -发行私募基金,5,迅动平台的发展脉络,2014/05/09 开始,2015/06/19 股灾,机器人全自动交易，风控好、回撤小、收益高,6,你凭什么在资本市场赚钱？,有效市场假说（EMH）2013年10月，尤金法玛、彼得汉森、罗伯特希勒，因为对资产价格的实证分析，获得了2013年诺贝尔经济学奖。,尤金法玛 Eugene Fama,弱式有效市场假说 Weak-Form Market Efficiency,半强式有效市场假说

4、 Semi-Strong-Form Market Efficiency,强式有效市场假说 Strong-Form Market Efficiency,价,技术面分析 / 预测,过去,将来,价,基本面分析 / 预测,过去,将来,公开信息,价,消息面分析 / 预测,过去,将来,内幕信息,能够赚钱的本质：先于他人低价买入，先于他人高价卖出,7,你凭什么在资本市场赚钱？,成功投资的逻辑寻找大概率的方式形成大概率的选股策略、交易策略等待大概率的发生一贯坚持、严守纪律、长期投资良好的风控体系、良好的资金管理模式，避免在心理上或技术上爆仓投资失败的原因（中小投资者的通病）没有清晰的投资理念，没有大概率的投资

5、方式；没有耐心等待大概率的发生，朝秦暮楚，随意更换投资方式；失败的风控、失败的资金管理，心理上承受不了、或技术性爆仓,归纳法？演绎法？ 预测的理论都不太靠谱,市场的反身性原理 & 市场预期一致的原理应对市场，而不预测市场（迅动） 行为金融学,8,改变中小投资者的劣势 = 迅动的解决方案,能力,精力,人性,量化、大数据分析,程序化,社交化,选股模型、诊断模型、主力动向曲线,套利模型、风控模型、买入模型、卖出模型,牛人比拼、悬赏问答,解决方案,中小投资者,充分发挥电脑在运算、记忆、执行、数据处理的优势,9,股市天气,牛人牛股,构建你自己的交易系统：“人工+量化”,交易模型,分析模型,选股、诊断,套

6、利、风控、买卖,仓位,决策,交易,10,“用了机器人，投资有优势”,股市天气,量化模型,牛人牛股,资金账户,大数据分析，帮你评估市场风险,成熟的交易策略，帮你克服人性的弱点,新玩法、新规则，真正的牛人、牛股在这里,自动高抛低吸，自动止损止盈，太省心了,11,【股市天气】,大数据、大咖人工、量化相结合，更客观、更准确，避免决策的主观随意性。,主力动向曲线（情绪变化指数）： 提前1-2天，预判大盘趋势，透过现象看本质； 跟指数无关，不是指数的先验指标； 用作仓位管理，不作为个股的操作建议。 解读要点： 1） 走势； 2） 绝对值； 3） 拐点； 4） 高低点的变化。 局限性： 1）中短线较灵敏，不

7、能用来判断中长线趋势； 2）下跌浪中不够准确，极端行情条件下不准确。 （可以由此来反向推测大盘风险）,12,【股市天气】仓位规划（示例）,600588用友网络,600391成发科技,000685中山公用,600327大东方,向上拐点出现时加仓,向下拐点出现时减仓,机动仓位,XXX其它,任何时刻都不满仓！,13,【牛人牛股】,大咖&散户，社群化,悬赏问答,牛人比拼,引导使用自动化交易,牛人空间,新玩法、新规则,14,【量化模型】分享成熟经验，克服人性的弱点,把一些好的选股思路、交易策略，运用JAVA语言，借助平台提供的数据接口，封装成量化模型。分析模型，改善决策能力选股模型、诊断模型人机结合，多

8、维度、多层次，不断聚焦，优中选优，谋求大概率。交易模型，改善交易能力套利模型借助电脑的运算、记忆、执行能力，实现高效的套利（区间交易法）。风控模型封装较为复杂的止损、止盈逻辑（比如3+2法则）。买入模型条件触发的自动买入，与“预埋单”不同，不会占用资金，可随时撤销。卖出模型封装了特定算法的卖出策略，比如VWAP、TWAP之类的算法。,15,【量化模型】分享成熟经验，克服人性的弱点,模块化、优化、进化分析模型（选股、诊断），交易模型（套利、风控、买入、卖出）量化分析 = 量化交易手动分析 = 自动分析半自动交易 = 全自动交易迅动量化1号 机器人模型分享公开、指定群组、私享私人定制“你设计、我开

9、发”模型设计、优化过程的社区化众包理念的推行,16,【量化模型】分享成熟经验，克服人性的弱点,系统自动分析、播报,封装了选股思路的量化模型,17,【资金账户】自动化交易的功能,快捷下单对价买入、分批买入、追价买入（或自动撤单）持仓风控自动化的止损、止盈、大盘风控交易计划自动化的高抛低吸，自动化的买入、卖出,18,【资金账户】自动化交易的功能,支持：模拟账户普通账户信用账户,止损的设计,交易计划的参数设计,允许账户围观,19,【资金账户】自动化交易的功能,电脑自动化交易的优势克服人脑在记忆、计算能力的局限性提高交易的敏捷性，捕捉更多稍纵即逝的盈利机会节省宝贵的精力、时间避免心理、情绪、人性的问题

10、，严格执行纪律，防止低级错误通过回测、验证，实现持续的优化,20,自动化交易策略1,压力位,目标止盈,21,自动化交易策略2,移动支撑位（20日均线）,跌破卖出,持仓股票,一路持有,22,自动化交易策略3,压力位（60日均线）,涨破买入,可以通过其它的指标，提前发现、提前介入（MACD、筹码分布等）,盘整,23,24,【区间交易法】,“网格交易法”，利用股价波动，对个股进行高抛低吸、反复赚取价差的交易策略。依托于“震荡区间交易模型”来实现，一个成熟的交易策略。,压力位,支撑位,“区间上限”,“区间下限”,“每笔交易金额”,“基准价”,“高抛涨幅”,“低吸涨幅”,25,可信的盈利模式，惊人的盈利

11、能力,推算一下：如果反复高抛低吸赚取差价，能赚多少呢？假设：股价上涨5%时，卖出20%资金量的股票，下跌5%时，买回20%资金量的股票，相较于持股不动，那么：操作1次高抛低吸，多赚总资金的1%操作10次，多赚10.4%操作20次，多赚22.0%操作30次，多赚33.4%操作50次，多赚67.0%操作100次，多赚274.0%由此可见：随着交易次数不断增加，累计取得的利润将是十分惊人的！,26,实盘案例002016 世荣兆业,10月9号，8.40元的时候买了10000股的底仓，截止到11月28号，价格为10.17元。如果持股不动，盈利 10000 * （10.17 8.40） = 1.77万元，

12、经过高抛低吸后，可盈利24847.50元，在持仓大幅降低的情况下，盈利增收7147.50元。,建底仓成本价：8.40,截止到11月28号,实盘案例600588 用友网络,担心的问题：上涨过程中过快抛空？,不同的情况，不同的对策横盘整理的情况寻找压力位，设置参数“区间上限”，一旦突破，自动停止高抛设置参数“高抛的涨幅标准”，合理安排压力位之内的高抛次数向上通道的情况不设置参数“区间上限”、“区间下限”设置不对称的参数“高抛的涨幅标准”、“低吸的跌幅标准”其它的情况（不容易分辨的时候）锁定一部分仓位，不参加高抛低吸,横盘整理的情况1,震荡区间,震荡区间,横盘整理的情况2,震荡区间,横盘整理的情况3

13、,震荡区间,向上通道的情况1,向上通道,向上通道的情况2,向上通道,其它情况,使用体会,持股心态变好了！ 选股简单了！盈利增加了！,36,云交易技术，相比单机软件，到底好在哪？,第一，高性能 、高稳定性,云计算服务器,个人电脑,VS,37,云交易技术，相比单机软件，到底好在哪？,第二，大幅提高交易速度,VS,10MS以内,50MS以上,38,云交易技术，相比单机软件，到底好在哪？,第三，不再需要人工的每天维护。单机软件需要您人工维护，需要开机、登录账号、挂行情等操作。如果遇到短期出差、出行、或者紧急会议等情况，没时间开机，没法启动软件，那么自动交易策略无法执行，使得资金面临风险。云端交易技术就很好解决了这个问题，只要一次设定好交易计划后，迅动平台将提供 7 * 24小时的服务，不再需要您人工维护。,我想上厕所！谁替我盯一会儿！？,轻伤不下火线,38,39,结束,谢谢各位！,