上投摩根动态多因子策略灵活配置.DOC

1、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要基金合同生效日期：2015 年 6 月 2 日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司重要提示：1. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书；2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现；本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。3. 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法 、 运作办法 、基金合同及其他有

2、关规定享有权利、承担义务。4. 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。5. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。6. 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 6 月 1 日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为 2017 年 3 月 31 日。二一七年七月5-1一、基金管理人一、基金管理人概况本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：注

3、册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层法定代表人：穆矢总经理：章硕麟成立日期：2004 年 5 月 12 日实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币股东名称、股权结构及持股比例：上海国际信托投资有限公司 51%JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字200456 号文批准，于 2004 年5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注

4、册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67和摩根资产管理（英国）有限公司 33变更为目前的 51%和 49%。2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司” ，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。2009 年 3 月 31 日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。基金管理人

5、无任何受处罚记录。二、主要人员情况1. 董事会成员基本情况：董事长：穆矢硕士研究生学历、高级经济师职称。曾任天津市人大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行天津分行副行长、行长、党委书记、总行风险管理总部总监、上海浦东发展银行党委委员、副行长。现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。董事：董事：Paul Bateman毕业于英国 Leicester 大学。历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监，摩根资产管理全球投资管理业务 CEO。现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会

6、员。同时也是摩根大通高管委员会资深成员。董事：Jed Laskowitz美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。董事： Michael I. Falcon学士学位（主修金融） 。曾任摩根资产退休业务总监。现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、环球投资管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营运委员会主席。董事：潘卫东硕士研究生，高级经济师。曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职） 、上海国际集团有限公司副总裁。现任上海浦东发展银行股份有限公

7、司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。董事：陈兵博士研究生，高级经济师。曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书。现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。董事：陈海宁 研究生学历、经济师。曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。董事：章硕麟获台湾大学商学硕士学位。曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券） 、摩根富林明证券股份有限公司董事长。现任上投摩根基金管理有限公司总经理。独立董事：俞樵经济学博士。现任

8、清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。独立董事：刘红忠国际金融系经济学博士现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。独立董事：戴立宁获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。独立董事：李存修获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。2. 监事会成员基本情况：监事会主席：赵峥嵘硕士学位，高级经济师。历任工商银行温州分行副行长、浦发银行

9、温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。监事：石恬华 台湾大学财务金融系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。历任摩根资产管理集团台湾区摩根投顾总经理、摩根投信总经理等职务；现任摩根资产管理集团台湾区负责人暨摩根投信董事长，负责台湾区的资产管理业务。监事：张军曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理，管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。监事：万隽宸曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官；尚腾资本管理有限公司董事。3. 总经

10、理基本情况：章硕麟先生，总经理。获台湾大学商学硕士学位。曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券） 、摩根富林明证券股份有限公司董事长。4. 其他高级管理人员情况：杨红女士，副总经理毕业于同济大学，获技术经济与管理博士曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。杜猛先生，副总经理毕业于南京大学，获经济学硕士学位。历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/

11、国内权益投资一部总监兼资深基金经理。孙芳女士，副总经理毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。郭鹏先生，副总经理毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。张军先生，副总经理毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经

12、理助理一职。刘万方先生，督察长。获经济学博士学位。曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。5本基金基金经理本基金基金经理黄栋先生，上海财经大学经济学硕士； 2005 年至 2010 年先后在东方证券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作；2010 年 7 月起加入上投摩根基金管理有限公司，主要负责金融工程研究方面的工作。2012 年 9 月起担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理，2013 年 7 月至 2016 年 8 月同时担任上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015 年 6 月起同时担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型

13、证券投资基金基金经理，2016 年 8 月起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理，自 2017 年 1 月起同时担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理，自 2017 年 4 月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。6基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研究总监；孟晨波，总经理助理兼货币市场投资部总监；赵峰，债券投资部总监；张军，国际投资部总监；黄栋，量化投资部总监。上述人员之间不存在近亲属关系。二、基金托管人一、基金托管人情况（一）基本情况名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

14、住所：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人：王洪章成立时间：2004年09月17日组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字199812号联系人：田青联系电话：(010)6759 5096中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。资产负债稳步增长。2016年末，本集团资产总额2

15、0.96万亿元，较上年增加2.61万亿元，增幅14.25%，其中客户贷款总额11.76万亿元，较上年增加1.27万亿元，增幅12.13%。负债总额19.37万亿元，较上年增加2.47万亿元，增幅14.61%，其中客户存款总额15.40万亿元，较上年增加1.73万亿元，增幅12.69%。核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集团实现净利润2,323.89亿元，较上年增长1.53%。手续费及佣金净收入1,185.09亿元，在营业收入中的占比较上年提升0.83个百分点。平均资产回报率1.18%，加权平均净资产收益率15.44%，净利息收益率2.20%，成本收入比为27.49

16、%，资本充足率14.94%，均居同业领先水平。2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获欧洲货币“2016中国最佳银行”，环球金融“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，机构投资者“人民币国际化服务钻石奖”，亚洲银行家“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国银行家2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国财富2016年世界500强排名第22位。中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、

17、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。（二）主要人员情况赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副

18、行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。（三）基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委

19、托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年一季度末，中国建设银行已托管719只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得全球托管人、财资、环球金融“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家QFII”等奖项，并在2016年被环球金融评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。三、

20、相关服务机构一、基金销售机构：1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）2.代销机构：(1) 中国建设银行股份有限公司住所：北京市西城区金融大街 25 号办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人：王洪章客户服务电话：95533传真：010-66275654(2) 中国银行股份有限公司地址：北京市西城区复兴门内大街号办公地址：北京市西城区复兴门内大街号客户服务电话：95566法定代表人：田国立网址：(3) 招商银行股份有限公司注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号法人代表：李建红客户服务中心电话：9555

21、5网址： (4) 交通银行股份有限公司注册地址：上海市银城中路 188 号办公地址：上海市银城中路 188 号法定代表人：牛锡明客户服务热线：95559网址：(5) 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址：上海市中山东一路 12 号法定代表人：吉晓辉联系人：虞谷云联系电话：021-61618888客户服务热线：95528网址：(6) 申万宏源证券有限公司注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031）法定代表人：李梅电话：021-33389888传真：021-33388224客服

22、电话：95523 或 4008895523电话委托：021-962505国际互联网网址: 联系人：黄莹(7) 申万宏源西部证券有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮编:830002）法定代表人：李季电话：010-88085858传真：010-88085195 客户服务电话：400-800-0562网址：联系人：李巍(8) 上海证券有限责任公司注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼法定代表人：李俊杰电话：(021 53686888