商业银行竞争力评价研究[毕业论文].doc

1、本科毕业论文（20_届）商业银行竞争力评价研究所在学院专业班级金融学学生姓名学号指导教师职称完成日期年月商业银行竞争力评价研究II目录摘要关键词ABSTRACTKEYWORDS1商业银行竞争力概述111什么是商业银行竞争力1111企业竞争力1112商业银行竞争力112研究商业银行竞争力的现实意义213国内外关于商业银行竞争力评价研究的现状32商业银行竞争力评价理论分析421商业银行竞争力评价指标的设计4211商业银行竞争力评价指标的设计原则4212商业银行竞争力评价指标的构成要素522商业银行竞争力评价指标的构成框架63对商业银行竞争力评价的实证分析731因子分析法与TOPSIS分析法的介绍7

2、311因子分析法的特点8312因子分析法的模型和分析步骤8313逼近理想解的排序法（TOPSIS）932样本来源和数据的选取1033实证分析过程和结果10331使用因子分析法对数据进行分析10332使用TOPSIS对数据进行分析14333综合排名14334实证结果分析154提高商业银行竞争力的对策1541建立健全现代商业银行制度和运行机制1542提高资本充足率，增强抗风险能力1543金融创新，提供差异化服务16参考文献致谢商业银行竞争力评价研究1摘要随着我国金融体制改革的不断深入以及金融业务的全面对外开放，我国银行业的发展面临着诸多的机遇和挑战，提高我国商业银行竞争力有着很大的理论与现实意义。

3、本文从商业银行的竞争力理论入手，分析商业银行竞争力评价的影响因素，并对其进行实证分析，最终提出提高商业银行竞争力的策略。关键词商业银行、竞争力评价ABSTRACTWITHTHECONTINUOUSDEEPENINGOFCHINASFINANCIALREFORMANDOPENINGUPACOMPREHENSIVEFINANCIALSERVICES,THEDEVELOPMENTOFCHINASBANKINGINDUSTRYFACESMANYOPPORTUNITIESANDCHALLENGES,THEREFORE,IMPROVINGTHECOMPETITIVENESSOFCHINASCOMMERCI

4、ALBANKSHAVEGREATTHEORETICALANDPRACTICALSIGNIFICANCETHROUGHTHETHEORYOFTHECOMPETITIVENESSOFCOMMERCIALBANKS,THISPAPERANALYSESTHEIMPACTFACTORSOFCOMMERCIALBANKSCOMPETITIVENESS,ANDMAKEEMPIRICALANALYSIS,ANDFINALLYGIVESOMESUGGESTIONSTOINCREASETHECOMPETITIONOFCOMMERCIALBANKSKEYWORDSCOMMERCIALBANKSEVALUATIONO

5、FCOMPETITION1商业银行竞争力概述11什么是商业银行竞争力111企业竞争力企业是从事生产、流通、服务等经济活动，以生产或服务满足社会需要，实行自主经营、独立核算、依法设立的一种盈利性的经济组织。商业银行虽然具有一定的特殊性，但其本质却还是属于企业的一种，因此商业银行竞争力同样具有企业竞争力的通性。本文对商业银行竞争力评价的研究，采取先从企业竞争力定义入手的方式展开企业竞争力是指，在与同行业其他企业相比较的情况下某个企业特有的竞争优势。企业竞争力是企业的综合素质，包括企业长期生存和发展的能力、处于竞争环境中的企业所拥有的赢得竞争的能力等。具有系统性、逐利性、相对性、动态性、开放性等特点

6、。112商业银行竞争力企业竞争力的定义如上所述，而目前对“商业银行竞争力”的定义众说纷纭，没有一个普遍认可的说法。商业银行虽然特殊，但却属于企业的一种，所以，其竞争力不但具有一般企业竞争力的通性，而且还有自身的特点，因此关于商业银行竞争力的讨论也更具价值，关于这点众多研究者已经达成了共识。本文先比较一些研究者在文献中对商业银行竞争力的定义，参考各研究者的观点后，提出本文对商业银行竞争力的定义。（1）焦瑾璞2002提出“商业银行竞争力是银行综合能力的体现，是在市场经济环境中相对于其竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的总和。”（2）陈新国、唐正科2002认为“商业银行竞争力是指在市场竞争环

7、境下，商业银行进行个性化、差异化的市场营销、提供市场和客户所需要的产品服务，从而在与竞争对手的焦瑾璞中国银行业竞争力比较J，中国金融出版社，2002商业银行竞争力评价研究2角逐中赢得市场和客户，实现银行相关者价值最大化的能力。”（3）金麒等2001认为“商业银行竞争力是一个动态、复杂和交互的系统，由其构成要素交互作用以及外部环境相互影响而成。它是商业银行获取竞争优势的能力，具体表现为高于行业平均的净利润水平。”（4）汤晓（2008）认为“商业银行竞争力就是商业银行在兼顾其社会责任和公众服务义务的同时，拓展市场，开创未来的能力。换句话说，商业银行竞争力指的就是，在商业银行经营目标是有效风险管理下

8、的利润最大化的情形下，其竞争力取决于商业银行的安全能力与盈利能力，包括资本规模及充足性和由此确定的规模实力，盈利能力，影响盈利与资本充足性的资产质量或风险管理能力，影响盈利能力的经营效率与创新能力。”由此看来，各学者关于商业银行竞争力的定义个性突出，还没有形成一个确切的普适的定义。但是，综合看来每个个性的定义中却都隐含着一定的共性并相互补充。因此，参考学者们对商业银行竞争力的定义并加以归纳和整理，本文将商业银行竞争力概括为商业银行竞争力是，某个商业银行与其他银行在竞争的过程中体现出来的一种过程竞争力，是与其他银行进行比较后得出的一个相对概念。同时也是一种综合实力的体现，其不但包括能够直观反映商

9、业银行的盈利能力的显性竞争力，也还包括了一部分潜在的隐形竞争力，如公司治理、金融创新、品牌影响力等。商业银行竞争力所体现出的实力在侧重点上不同于其他一般企业的业绩评级和绩效评价，其主要是为了反映商业银行未来的发展前景和可持续发展情况。12研究商业银行竞争力的现实意义目前，我国商业银行所处的经济环境正在发生深刻的变化我国加入WTO、经济全球化的推进，四大国有商业银行股改上市、外资银行进入国内金融市场，以及我国资本市场自身的改革不断深化。商业银行生存发展所依赖的环境变得越来越复杂，面临着国内同行与国际强手的双重挑战和竞争。因此，能否客观准确的对商业银行的竞争力做出评价，不仅对我国商业银行的顺利发展

10、具有重要的现实意义，更重要的是对稳定我国金融环境、深化金融体制改革具有积极意义。（1）我国商业银行的重要地位决定了对其竞争力评价研究的重要性。商业银行是市场经济中最重要的金融机构，其竞争力的高低在一定程度上反映了一个国家国际竞争力的高低水平。目前我国商业银行发展很快，但是与一些发达国家相比，确实还在很多方面与之存在着较大的差距。商业银行经营质量的好坏影响范围广泛，不但关系到自身的生存和发展，也与同银行有业务往来的客户的利益、甚至乃至整个社会的稳定息息相关。另一方面，与其他行业不同，商业银行经营具有很高的风险，潜在风险在一定条件下很可能转化为现实的风险，所以商业银行经营也有一定的安全隐患问题。因

11、此看来，商业银行的特殊地位、对整体经济的影响力以及自身的高风险转化性决定了本次研究的重要性。（2）外资金融机构的进入使得国内银行面临着更大的挑战，同时也加快了对商业银行陈新国，唐正科中外银行竞争力比较J，农村金融研究，2002金麟我国商业银行竞争力的系统研究J，当代财经，2001汤晓我国上市商业银行竞争力研究D，2007商业银行竞争力评价研究3竞争力评价的研究的步伐。加入WTO后，经济全球化进程不断加强，我国全面开放了金融市场，外国的金融机构纷纷进入中国，并对国内的银行业乃至于整体经济产生了牵一发而动全身的影响在与国内的商业银行同台竞争的情况下，外资银行凭借其成熟的发展经验展现出了强大的竞争优

12、势，这对国内商业银行来说无疑是个巨大的挑战。伴随着外资银行的进入，国内银行的客户在业务受理方面便有了更多的选择空间。外资银行此时凭借其成熟的管理、先进的技术、创新性金融产品等优势进入国内金融市场，并不断的争夺客户资源以抢占市场份额。外资银行为了进入我国并迅速适应国内的金融环境，需要聘请大量的国内金融人才。优秀的银行界人才就成为他们挖掘的主要对象，这势必会导致一些国内人才转向外资银行，从而削弱了国内商业银行的竞争力。国内银行此时面临着与外资银行争夺客户资源以及本土人才流失的双重压力，我国商业银行业的竞争格局发生了深刻的变化，未开放时代的银行经营政策不再适用，为了跟上时代的步伐，对商业银行竞争力的

13、研究也应该是与时俱进。（3）商业银行竞争力评价研究是其自身理论体系改革和发展的需要。较西方发达国家而言，我国的银行业起步比较晚、发展不成熟，更没有形成一套完整成熟的理论体系。而国内外的商业银行在不同的市场环境、不同的客户观念下成长和发展起来，巨大的差异性意味着我国商业银行的发展不能完全套用西方发达国家商业银行发展的现成的理论体系，而应总结出一套符合自身国情的适用性体系，对关于商业银行竞争力评价的研究就有助于自身理论体系的改革和发展。（4）同时，商业银行竞争力评价的研究也是自身生存和发展的需要。目前我国的商业银行品种和数量繁多，从国有银行到股份制商业银行再到城市商业银行，大大小小的银行在外资银行

14、进入国内市场竞争的环境下，也面临着国内同行的激烈竞争，各银行都在想方设法的提高自身的竞争力以提高盈利能力。在这种金融大环境下，对商业银行竞争力评价的研究正迎合了各银行提高竞争力的需要，不但如此，对实证结果的分析进而提出的提高商业银行竞争力的对策也具有一定程度上的目的性和针对性，是商业银行自足、成长和发展的需要。13国内外关于商业银行竞争力评价研究的现状目前关于商业银行竞争力的评价标准并不唯一，国际上主要形成了3种较为权威和认可的评价标准第一，专业报刊，如英国银行家、欧洲银行家等杂志对世界大银行的排名和比较。“该杂志的评价标准能动态地对银行现行的资产状况、盈利能力、世界排名等方面作出较为全面、客

15、观的评判，因此被各国政府和有关部门加以研究和应用。从专业报刊对银行的排名中，可以了解到各银行间相对竞争力大小，易于比较。这种评价方法选定的评估指标主要有一级资本、资产、利润、资本资产比率、经营状况。”第二，WEF世界经济论坛、IMD瑞士洛桑国际管理开发学院设计的金融体系国际竞争力评价指标及其测评。“该方法目前是关于银行竞争力的最权威诠释，主要是根据一国金融业对其整体经济的作用和影响程度来衡量一个国家金融业的整体竞争力。其中，银行业的国际竞争力指标主要张梅我国中小商业银行竞争力研究D，2009商业银行竞争力评价研究4包含中央银行政策对经济发展的影响是否积极、银行业资产额占GDP比重、银行规模、对

16、金融机构的法律监督是否足以保持金融稳定、存贷款利差等方面因素。”第三，国际评级公司（标准普尔等）的评价研究CAMEL评级分析法是将资本、资产、管理、流动性、盈利性作为评价指标进行分析，重点考虑商业风险和财务风险因素。由于我国金融体系和商业银行自身都处于改革的进程中，加之我国商业银行较之发达国家商业银行产生的较晚、发展并不成熟，因此目前国内学者在关于商业银行竞争力方面的研究还不多。从国内已有的研究成果来看，进行实证研究的少有，大多数的研究还是采用选择几个简单指标，在各银行之间进行简单的比较的形式进行。由此可见，国内学者对商业银行竞争力评价的研究特别是实证研究还处于初级阶段，没有形成一套成熟权威的

17、评价体系。此外，评价方法相对单一，也缺乏对一些优秀的评价方法的综合运用。2商业银行竞争力评价理论分析21商业银行竞争力评价指标的设计211商业银行竞争力评价指标的设计原则要客观的反映出商业银行竞争力水平，需要建立一个全面合理的评价体系，而在建立之前则需了解建立评价体系、选取指标时应遵循的原则。在正确的原则指导下才能使建立的指标体系客观有效，也有利于评价工作的实施。相反，不完善的指标体系则可能影响实证分析过程的有效性，进而影响商业银行竞争力评价最终结论的准确性和可信性。由此可见，全面、合理、客观的指导原则是建立评价体系的基础，本文在众多评价原则中选取最为重要的五个。（1）合理性指标的选取首先要科

18、学合理，即选择那些能够与理论相结合，并且具有代表性并能客观的反映问题的指标，合理性的选取原则是其他原则的基础。选择了合理性的指标来进行实证分析，会使分析结果具有说服性和信服性。（2）可操作性可操作性原则要求所选取的指标数据应该易于获取，最好能够直接获得。对于那些不能直接获得并需要通过一定计算的指标，在选取时也不可随机，应尽量使用计算方法过程相对简单的指标。这样一来，在选取指标的同时也降低了研究的成本，简化了繁琐的计算过程，提高了研究的效率和准确性。（3）全面性商业银行竞争力是一种综合的能力的体现，指标选取原则中自然少不了全面性原则。这就要求在指标选择的时候应该考虑指标代表意义的多样性，即尽可能

19、的使所选指标兼顾全面性与重点性、绝对性与相对性、静态与动态等方面的内容。全面的衡量能够既具体又立体的汤晓我国上市商业银行竞争力研究D，2007商业银行竞争力评价研究5呈现出商业银行竞争力水平，使评价的结果具有真实性和可信性。（4）简洁性在选择指标时，应该尽量避免繁琐，选择那些数据易得，计算方法相对容易的指标。这样一来，既节省了研究时所耗的时间和精力，减少工作量，又使得研究结果易于验证和理解，简单明了。不但如此，在选取简洁性指标的同时也是对可操作性原则的贯彻。（5）可比性由于选择的指标要在不同银行之间进行横向和纵向的排名与比较，所以，在指标的选取时，应该尽量挑选那些可以比较、便于比较的指标，如无

20、量纲化的指标。可比性即要求指标所代表的经济内容、指标限定的时间和空间范围、指标数据计算的口径和方法等方面尽量一致，这样比较起来既简单又易于操作。212商业银行竞争力评价指标的构成要素按照前面所确定的商业银行竞争力评价指标的选取原则，本文选择具有代表性的指标进行分析，并按照其对商业银行竞争力评价的直接性与否，将指标归纳为两大类显性竞争力指标和隐性竞争力指标。显性竞争力指标具有准确、直观、量化、在总体竞争力中占有绝大比例的特点，所以显性竞争力指标易于反映总体竞争力水平。隐性竞争力指标可以转化为显性竞争力，但却需要一定的时间和条件，而且带有很大的不确定性，对其的评价也不可避免的具有一定的主观性。因此

21、，为了简化繁琐的评价过程，加之本科期间研究的能力有限，本文在研究商业银行竞争力评价时，选取6个显性评价指标来代表商业银行总体竞争力水平。1显性竞争力。商业银行的显性竞争力是银行能够通过报表等形式的数据直接体现出来的竞争力，主要用来反映商业银行过去和现在的经营业绩。一般来说，通常选择一些比例指标来代表显性竞争力，如“三性”。这些指标的特点就是能够直观反映竞争力水平。（1）流动性指标。流动性是指商业银能够随时满足客户提取存款等方面要求的能力。为了保持流动性，银行一方面力求使保持资产的较高的流动性，另一方面尽量拓宽融资渠道。虽然保持一定的流动性是银行业务顺利进行的保证，但是流动性并不是越高越好，而应

22、适度。流动性过高会使得用于贷款或其他业务的资金减少，甚至造成经营的亏损；而流动性过低又会使得银行机会成本增加，无法应对日常的客户提款需求，对银行的信用产生威胁。用以下两个指标衡量现金资产比率（现金资产余额/各项存款余额100现金资产比率能够反映出商业银行的即时支付现金的能力，其数值越大代表银行的流动性越强。存贷款比率贷款/存款100存贷比率越高，说明商业银行的流动性越低、风险越大，是个被经常使用的比率。（2）安全性指标。安全性能力是指商业银行能够合理的经营管理以控制风险，从而保证资金的安全性的能力。最典型的业务是依靠吸收客户存款或对外借款用于贷款和投资。用以下指标来衡量不良贷款率（不良资产总额

23、/贷款总额）100不良贷款指债务人未能按规定的期限还本付息的贷款额。不良贷款率越高，说明商业银行的安全性越差。在这里需要指出的是，不良贷款率是个逆向指标，在进行实证分析的时候要对其数据进行预处理。商业银行竞争力评价研究6（3）盈利性指标。盈利性是商业银行经营管理的动力所在，在“三性”当中居于首位，也在银行经营管理中占有着驱动地位。同时其也是改进服务、开拓业务和改善经营管理的要求。用以下三个指标来衡量资本收益率（利润总额/资本总额）100资本收益率反映的是银行资本的获利能力。比率越高，代表的每一单位的资本可以获得的利润越多，盈利性越高。资产利润率（利润总额/资产总额）100资产利润率是指银行在一

24、定时期内每一单位资产的占用可以获取的利润多少，反映银行资产利用的综合效果。其比率越高，表明资产利用的效率越高，盈利性越高。收入利润率（利润总额/营业收入总额）100收入利润率反映了营业收入转化为利润的比率，其比率越大，表明银行盈利性越高。综合看来，以上从商业银行“三性”中选取出来的六个指标，能够较为全面和具有代表性的反映出商业银行显性竞争力的水平，并且所选的指标符合本文所提的五个指标选取原则，所以据此建立起商业银行竞争力评价的指标体系。2隐性竞争力。隐性竞争力是指商业银行具备一些隐形的、暂时未表露出来的、但是在一定时间和条件下可以转化为现实竞争力的竞争力水平，主要表现为一些制度性的影响因素。虽

25、然其尚未表现，但是其具有可转换性，在一定程度上也能反映出商业银行竞争力水平。但是由于对隐性竞争力的评价带有很大主观性，比较繁琐，因此本文在此仅做简单的介绍。（1）法人治理。法人治理结构是一家银行的组织框架，是商业银行经营管理的基础，具体指每家商业银行各自的内外部组织结构、经营管理体系。其重点在于股权结构，包括股权集中程度、高管激励机制等方面，是一家银行的组织框架和骨干。（2）金融创新。存贷款业务虽然是商业银行收入的主要来源，但是各银行在此业务之间极大的相似性使得银行并不能仅仅靠存贷款业务来获得竞争优势。在这种前提下，各家商业银行应该积极的创新金融产品以拓宽市场和吸引客户，从而达到增加利润的目的

26、。（3）人力资源。人是竞争的主体，不容忽视，人力资源同样是银行竞争的基础。商业银行通常使用适当的薪金奖励来吸引优秀银行界人才，对优秀业界人才的挖掘也成为了竞争的一部分。22商业银行竞争力评价指标的构成框架在商业银行竞争力评价指标选取原则的指导下，本文选取了显性竞争力和隐性竞争力两大类指标。以下为被选指标的综合框架图商业银行竞争力商业银行竞争力评价研究73对商业银行竞争力评价的实证分析31因子分析法与TOPSIS分析法的介绍商业银行竞争力评价指标体系所选取的各指标之间很可能存在强相关性，影响和干扰到最终结果。简单的回归分析不能够很好的解决这一问题，排除相关性的干扰。为了使商业银行竞争力评价分析的

27、最终数据更有科学性和说服力，本文将因子分析法与TOPSIS分析法结合起来，借助SPSS软件对收集到的6个指标的相关数据进行分析，使得实证分析结果既减少相关性干扰又具有全面性。主要思路如下收集数据，处理数据，使用因子分析法得出各个商业银行竞争力评价得分以及排名，使用TOPSIS分析法得出各个商业银行竞争力评价得分及排名，二项得分取算术平均值并进行最终排名。311因子分析法的特点所谓因子分析法，就是是根据相关性大小将所选变量进行分组。分组原则为不同组别内的变量相关性较低，而同组内的变量之间相关性较高。每组变量中选择出一个公共因子来显性竞争力隐形竞争力流动性指标安全性指标法人治理金融创新人力资源现金

28、资产率不良贷款率存贷款比率资本利润率资产利润率收入利润率盈利性指标商业银行竞争力评价研究8作为代表。本文选用因子分析法是因为其具有以下三个特点（1）在不造成原有变量信息大量丢失的前提下减少指标个数，以尽可能少的指标反映原有变量的绝大部分信息。（2）因子个数少于原有变量，从而大大简化了计算过程，提高了分析的效率和准确性。（3）因子具有命名解释性，得出的分析结果容易被解释和评价，同时也便于接下来因子的进一步应用。312因子分析法的模型和分析步骤使用因子分析法，能够根据变量间的相关关系将变量简化为少数几个综合因子。其分析模型描述如下X1A11F1A12F2A1MFME1X2A21F1A22F2A2M

29、FME2XPAP1F1AP2F2APMFMEP其矩阵形式为XAFE。其中第一，FF1，F2，FMT（MP）是不可测的向量，向量的各分量是相互独立的。第二，XX1，X2，XPT是可观测随机向量。第三，EE1，E2，EPT与F相互独立，即各分量E之间是相互独立的。因子分析法的具体步骤如下（1）检查是否适合使用因子分析法进行分析。使用因子分析法进行实证分析有一个前提，即保证原有的变量之间有较强的相关性，进而保证了从众多变量中归纳出综合因子的可行性。只有符合了这个前提才可以使用因子分析法来进行实证分析。检验前提是否成立可以采用如下方法建立评价矩阵，并进行因子分析的显著性进行检验。如果得到的相关系数矩阵

30、中大多数数据的绝对值都大于03，那么就合适使用因子分析法来进行实证分析；反之，则不适合使用。（2）原始数据标准化实证分析所选指标一般带有度量单位，使用不同度量单位的数据进行实证分析会得到不同的实证分析结果。为了统一实证分析的结果，就需要排除指标量纲的影响，即对原数据进行标准化处理，使其无量纲化、规范化。即根据标准化转换公式对所有指标进行标准化转换。数据的标准化过程并不会影响到相关性检验结果。（3）求相关系数矩阵的特征值及单位特征向量因子分析中最重要的一步是根据研究对象所提供的数据求解因子载荷矩阵，在求解时常用的方法是主成分析法。主成分分析法一方面能够保留原有变量的绝大部分信息，另一方面又能够尽

31、可能的减少变量的数目，以简化分析过程。所有成分在总方差中所占比例大小代表了相应的变量综合原有变量能力的强弱，因此，通常选用所占比例较大的几个主成分来作为代表。商业银行竞争力评价研究9（4）求出因子贡献率及其累积贡献率每个因子的变异程度占全部变异程度的百分比为贡献率，贡献率越大，该因子的重要性越强。但在选择主因子个数的时候则需参考累计贡献率大小，而不是各因子的贡献率，因为只有累计贡献率才能够反映公共因子累计代表的原始指标的信息量大小。根据特征根I来确定出因子，并在SPSS软件的协助下求出特征根数与特征根值的碎石图，进而筛选出特征根值大于1的特征根作为目标因子。在确定主因子个数的时候，一般选择累计

32、贡献率大于85的因子数。（5）对因子进行命名解释在由特征向量矩阵求出初始因子载荷矩阵的时候，经常会因其大小相关性很小而使得对因子的解释变得麻烦。为了解决这个问题，就需要对初始的载荷矩阵进行正交旋转处理。这样一来，主因子便有了有明确的含义，并能够使每个原始变量在主因子上的载荷向0和1进行分化。这样处理的目的是为了使用线性组合中权重较大的几个指标来解释主因子的含义。（6）计算各因子得分和综合得分经过旋转后的因子载荷矩阵会表现出公因子对各变量的解释力和代表性。根据公式FA1X1A2X2ANXN（其中A1AN为各公因子F所对应的得分系数）可以计算出各公因子的得分数，利用得分进行排名。接下来以每个公因子

33、的方差贡献率对总方差贡献率的比例作为加权数进行计算，并最终得到综合的得分、排名。根据这个排名可以进而进行最后的总评。313逼近理想解的排序法（TOPSIS）TOPSIS分析法的分析原理是根据各被研究对象与理想解和负理想解之间的距离来排列对象的优劣次序。所谓负理想解是指所假定的最差的目标，它的各个属性值在所有对象中都是处于最差的。而理想解则恰好相反，是事先假定的最好的目标，毋庸置疑，其各属性值也必定是最优值。用欧几里德范数作为距离测度，计算出各被研究的对象到理想解、负理想解的距离，距离负理想解愈近且距理想解愈远的对象越差，反之越优。TOPSIS分析法的具体计算过程如下所述（1）建立指标矩阵并将数

34、据标准化设方案集AII1，2，M在指标SJJ1，2，N下取值为AIJ，得到指标矩阵AAIJMN。由于方案中的指标较多，有正向指标指标值愈高，能力愈强和逆向指标指标值愈高，能力愈差之分。指标采用不同的量纲会导致不同的结果，为消除量纲化的影响以便于比较，需要首先对指标进行标准化的处理。（2）确定方案集的最优点和最劣点满意方案就是在决策点集中找出那个距离最优点集最近并且距离最劣点集最远的决策点。（3）计算各方案的密切值在实际中，使用TOPSIS分析法来进行评价时可以根据具体的需要对各指标赋予权重。但是考虑到客观性需要，对数据本文采用赋予相同权重的原则进行处理。32样本来源和数据的选取商业银行竞争力评

35、价研究10在各银行机构中，由于国有控股商业银行、股份制商业银行、城市商业银行三类银行的资产总额占据了总体资产额的绝大部分，因此本文按照一定的数量比例从这三类银行中分别选取若干作为研究对象，所得到的实证结果用以代表银行机构的整体竞争力水平。据此，选择出如下所述的10家商业银行作为研究对象，并且其均在上海证券交易所或深圳证券交易所上市工商银行股票代码601398、建设银行股票代码601939、中国银行股票代码601988、浦发银行股票代码600000、民生银行股票代码600016、招商银行股票代码600036、中信银行股票代码601998、交通银行股票代码601328、北京银行（股票代码60116

36、9）、宁波银行（股票代码002142）至此，文中代表商业银行竞争力评价的指标体系已构建完成。如前文所述，商业银行竞争力评价的指标体系由资本收益率、资产收益率、收入利润率、不良贷款率、现金资产率、存贷款比率六项构成，并从三个类别的银行中分类选取了具有代表性的10家作为研究对象，考虑到了金融危机的直接影响下更能反映各银行的竞争力强弱关系，本次研究的具体数据从中国银行业监督管理委员会2008年年报、中国统计年鉴2008以及它们各自所披露的2008年度报告、以往研究者的文献等处选取引用或者经过计算加工获得。33实证分析过程和结果331使用因子分析法对数据进行分析（1）原始数据的预处理首先，对不良贷款率

37、逆向指标进行正向处理，利用它的倒数指标，便于量纲方向的一致性。其次，对适度指标也采用正向化处理，利用指标与适度值之间差的绝对值的倒数（1/X适度值）进行正向化，其中包括指标现金资产比40,存贷款比率75。资本收益率（A）资产收益率B收入利润率C不良贷款率D现金资产比率E存贷款比率F工商银行X101400103225547757535建设银行X2015002032384610204728中国银行X301400203132051351987浦发银行X40130010255988103094082资本收益率（A）资产收益率B收入利润率C不良贷款率D现金资产比率E存贷款比率F民生银行X50100102

38、58064161293472商业银行竞争力评价研究11招商银行X602002037649458822045中信银行X700900103167579091167交通银行X80120020333546773806北京银行X9011001044485431258宁波银行X1001100204227778463905（2）相关性分析使用因子分析法之前，要对数据进行相关性分析。根据上表所列数据，相关性分析结果如下ABCDEFA100050009011011000B050100030007034036C009030100029070065D011007029100034022E01103407003410

39、0072F000036065022072100从以上分析表格中可以看出，大部分相关性数据的绝对值都大于03，所以可以使用因子分析法进行实证分析。（3）原始数据标准化由于所选指标往往具有一定的度量单位，同一数据若选择了不同度量会带来不同的分析结果。因此，为了统一规范和消除量纲化对实证分析结果的影响，需要再次对所有指标进行标准化转换，转换公式为XIJXIJ/MAXXIJ100经过标准化转换的数据如下表所示资本收益率（A）资产收益率B收入利润率C不良贷款率D现金资产比率E存贷款比率F工商银行70005000727391974691311商业银行竞争力评价研究12X1建设银行X275001000072

40、73138563261783中国银行X3700010000704511548382418浦发银行X46500500056822156639210000民生银行X55000500056822903100008506招商银行X610000100008409233836475010中信银行X7450050007045243356362859交通银行X8600010000750012774791975北京银行X9550050001000017471931421宁波银行X105500100009545100002872217（4）运用SPSS软件进行因子分析运用SPSS软件对经过标准化处理后的数据进行因

41、子分析，分析结果如下KMO和BARTLETT的检验取样足够度的KAISERMEYEROLKIN度量。706BARTLETT的球形度检验近似卡方13608DF15SIG555解释的总方差成份初始特征值提取平方和载入旋转平方和载入KMO数值大于05，再次证明，可以使用因子分析法。商业银行竞争力评价研究13（5）对因子分析所得数据进行处理运用SPSS软件对数据进行了因子分析，但是对于分析所得数据还需要通过EXCEL软件进行进一步的分析和处理，以得到最终的商业银行竞争力得分ABCDEFX10830820580844135X20301040391808903X30130900161577773X4151

42、03606120210000X51570960491909415X60181830521949569X70261070141286313X80370540041376786X90980630600814016X101510470810613008注上述表格中数据的处理步骤如下D对B、C两列赋予权重B046C024E对D列数据分别加上极差141F（E/E列最大值202）100其中F列数据则为经因子分析法后，各个银行竞争力得分（6）因子分析最终结果经过以上4步，使用因子分析法进行了实证分析并对数据经过计算处理后，可以得到所选10所商业银行的竞争力得分，下表所示即是各银行得分及对应的竞争力排名情况1

43、浦发银行X4100002招商银行X69569合计方差的累积合计方差的累积合计方差的累积12739456574565727394565745657262643766437662146224373700301462243737003015762626570030378313051830824449748490565532854599602562393975100000提取方法主成份分析。商业银行竞争力评价研究143民生银行X594154建设银行X289035中国银行X377736交通银行X867867中信银行X763138工商银行X141359北京银行X9401610宁波银行X103008332使

44、用TOPSIS对数据进行分析使用TOPSIS方法对十家银行竞争力进行评价，同样可以得出十家商业银行竞争力得分及排名1民生银行X552762浦发银行X448843招商银行X645714宁波银行X1045275建设银行X239906工商银行X137277中信银行X730118中国银行X327679交通银行X8259410北京银行X92100333综合排名取十家商业银行两次竞争力分析得分的算数平均值，可以得到最终的综合得分和排名因子分析法TOPSIS综合评价1浦发银行X4488410074422民生银行X55276941573463招商银行X64571956970704建设银行X2399089036

45、4465中国银行X32767777352706交通银行X82594678646907中信银行X73011631346628工商银行X13727413539319宁波银行X1045273008376810北京银行X9210040163058334实证结果分析因子分析法和TOPSIS法相结合使用，既有效的解决了数据可能存在的相关性问题，又在一定程度上保证了分析的全面性、准确性和可信性。在此对本次研究的实证结果进行一定的分析商业银行竞争力评价研究15（1）从两种分析方法平均得到的最终排名情况来看，综合得分由高到低依次为浦发银行、民生银行、招商银行、建设银行、中国银行、交通银行、中信银行、工商银行、宁

46、波银行、北京银行。其中浦发银行的综合得分最高，排名位于十家商业银行之首。民生银行、招商银行其次，稍稍逊色于浦发银行。建设银行、中国银行、交通银行排名居中，综合竞争力一般。中信银行、工商银行排在中间偏后的位置，竞争力水平不强。而两个城市商业银行宁波银行、北京银行在十家上市商业银行中得分最低。（2）国有商业银行的整体竞争力仅仅是处于中等水平。国有商业银行较之股份制商业银行来说，虽然其在国内银行业的地位上占有着绝对的优势，但是从竞争力排名来看国有银行的竞争力水平却没有同样的出色。（3）股份制商业银行的排名比较分散，褒贬不一。股份制商业银行在发展过程中有较大的发展空间，配合各自个性化发展策略，容易使股

47、份制商业银行之间的竞争力水平拉开差距。体现在本次竞争力评价研究中就是其排名并不集中，相对较为分散。（4）值得提醒的是，上述通过一系列的分析计算得出的最终排名结果比较粗略，仅仅是商业银行的现实竞争力的反应，而且也只能代表2008年金融危机直接影响下各商业银行竞争力的相对情况。4提高商业银行竞争力的对策41建立健全的现代商业银行制度和运行机制商业银行经营管理过程中的组织运行机制等是由商业银行的制度规定。商业银行制度是指国家用法律形式确定出来的商业银行体系、结构及组成这一体系原则的总和。我国商业银行国际竞争力并不是很强，究其原因，最根本的是因为现行商业银行制度的不完善限制和约束了商业银行的发展。为了

48、提高商业银行竞争力需要从根本上着手，在一定的程度上对现有的银行制度进行改革，以减少制度对发展的束缚。改革的进程中也需要吸取西方发达国家现代商业银行制度的精华，可以适用的部分进行积极的采纳，旨在逐步建立一个健全的现代商业银行制度和运行机制，以提高我国商业银行的国际竞争力。具体措施如下（1）进行商业银行产权改革我国的商业银行，特别是国有银行存在着由于产权不明确而产生的一系列问题，显然，解决这些问题的途径便是实行产权改革。改革后所有者的权利和义务便有了明确的界定和归属，责任方会自觉的对商业银行的经营进行监督和管理，由于产权不明而产生的逃避责任问题便会迎刃而解。（2）建立严格的内控机制建立健全商业银行

49、制度的另一个措施便是建立严格的内控机制。严格内控机制可以通过以下三方面实施加强对授权授信执行过程的监督和管理，严禁越权行为的发生；严格信贷管理过程，防范贷款风险的同时也要监控操作风险；加强惩罚的力度，对于违规者则要给予一定的处理措施。建立一个廉明规范的内控机制是完善银行制度、提高商业银行运作效率的前提和保证。42提高资本充足率，增强抗风险能力商业银行竞争力评价研究16资本充足率的提高有助于增强商业银行的抗风险能力，从而提高商业银行的竞争力。商业银行过低的资本充足率将带来多方面的问题一方面，低资本充足率势必使得商业银行被认为是低信用、高风险的金融机构，降低客户对其信任度，进而可能会限制到商业银行授信业务的开展。另一方面，较低的资本充足率也会在对其的金融监管方面造成一定程度的困难。低的资本充足率对商业银行的竞争力的负面影响还有很多，并不单单以上两项。因此，有必要提出提高资本充足率的具体措施来增强抗风险能力（1）提高盈利能力，增强自身积累为了维持一定的资本充足率，商业银行通常将自身的利润积累转作资本金，增加资本总额，提高核心资本。但是从目前的发展趋势来看，商业银行的存贷款比率不断缩小，可以转作资本金的盈利也因此减少，在以后的发展过程中，想要延续以往的发展模式，单单依靠传统的存贷款业务来提高盈利能力是非常困难的，这就必须