帮你构筑自己的股票交易系统.doc

1、带你构筑自己的系统交易方法-走自己的路 (2009-12-16 13:08:56) 转载 标签： 股票 交易系统 短线王国 孤岛一人 财经 分类：新手必读 带你构筑自己的系统交易方法 走自己的路 在股票市场中我们知道一两次暴利不重要，重要的是持续稳健的获 利。那么，无论是长线、中线、短线，只要能够 持续稳健获利的交易者必 有一套相应的交易系统，一些久经沙场的股市老手甚至会有长、中、短 结合后的无形交易系统。 注意、持续稳健获利也是有级别的，比如：长线的持续稳健获利是以 长线交易为级别的持续稳健获利，中线、短线亦同。例如完成一次中线 交易需要 2-4 个季度，那么完成一次中线交易才仅仅算完成一次

2、中线级 别的交易，这 个持续稳健获利就是在以中线级别为单位之上的，而非在 每日波动中去衡量是否稳健；长线亦同理，不再举例，切莫把级别搞丢 了或搞混了。 当然了这里主要讲的是短线交易系统。因为短线交易更频繁，所需 要注意的事项越要求比较严格，因为一旦漏掉某个方面未考虑到，那么 就很可能没有补救的机会，也就意味着将承受错误的代价。 比如短线王国家园的一位股友【阿波】，他对波浪理论有所深入，通 过长时间的观察发现他可以时常的预测到波动的高低点，也可以因此而 获利。但是总 体上的交易成绩却非常一般。在他向孤求解时，经过详细 了解后，发现 他的交易非常乱，根本不成形，原因还是没有一个稳固的 完整的交易系

3、统。比如他不知道当他的预测出现错误的时候操作是随意 应对，没有预备好完整的策略；当确定一个买进信号的时候随意使用仓 位，没有分配好稳定的入仓计划；确定入仓后见买点就入仓而不分大小 级别（安全高低）买点；再或者随着不断上涨也不会随着风险的不断加大 而不断锁住利润。 前面给短线王国一期班留作业股，其意便是在启发同学们去持续的 观察个股在不同时期不同环境中的运动、进而跟随个股在不同时期不同 环境的运动中思考不同的应对方法，这个过程便是自成系统的启蒙阶段。 但很多同学自命不凡或被眼前的所迷惑而不屑一顾，熟不知真功夫于简 单事的细微处得之后，方有了俗话“细微处见真功夫”之说。 比如极少数同学一直在耐心的

4、跟踪作业股、勤于思考和总结，甚至 一些同学也认认真真的跟踪股票池，开始摸到一点儿无明的规律可以用 到实战经验了，用到实战中觉得有一种做股轻松、喜悦之感亦或是觉得 自己做股开始稳下来了，或许这些少数同学没想过这无明的规律是什么， 其实这都是有一种您自己还没有意识到的无形系统已经在萌芽了。当然 了这只是萌芽，可以因此开心、但不可因此而满足不前。 再拿前面提到短线王国家园那位对波浪理论有所深入的【阿波】来 说吧，他应该认真的问一问自己： 如何把所有的事项整理起来！除了市场分析以外，还缺少什么东西？ 很显然，是缺少的东西妨碍了自己长期稳定的获利。那么自己的交易方 法、是否适合自己？它是不是自己有能力把

5、握的方法？是否与自己的投 机目标相吻合？是否与自己的脾气秉性相吻合？ 如果您想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝 不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。那么其间至少包括： 、有可能会出现什么样的失误？处理这一系列可能出现失误的相 应策略是？ 、最大亏损能够被控制在什么范围内？或强支撑在哪里？ 、市场出现非人力因素，如何处理？ 、预期的目标是多少？这个目标是怎么来的？是否主观？ 、 什么时间什么区域买？什么时间什么区域获利了结？ 、当市场价格实际变化要比预期的强或弱时，自己的交易计划是 否确定可摆幅？ 其实我们每个人心中都有一个强烈的愿望，那就是希望我们的每一 次交易都是正确的

6、，但是理智的思考一下，世界顶尖交易员在十年中的 平均正确率仅仅是 35%左右就那么好的成绩了，您还想要多高的成绩？ 您现在又能做到多少？更何况我们是人不是神，人犯错很正常，认错也 很正常，要勇于做自己。（别走马观花看一遍，那样记不住多少的，想炒 好股就把您日常中看到的或听到的或想到的有用的摘下来，之后多反复 看）。 另一方面，几乎所有股民（包括我自己）刚刚开始时都相信有一个通 向市场的万能钥匙，他们认为这个钥匙可能是：一个指标、一种形态，或 者一个条件选股、条件配仓、条件止盈止损的机械交易系统。目前还肯 定有一小部分人在使用着这样的系统，这类系统那会儿在广州售价曾经 上过六位数， 说是百战百胜

7、（当然我们也会理智的把所谓的百战百胜划 分到每一个级别里),那么若用此系统不分大环境和交易级别的话，在大 趋势向上、震 荡市还行，若是中期下降通道的话，要以此保障持续稳健 的收益就简直是笑话。 那么到底有能够长期稳定的获利的方法吗？答案是肯定。而且答案 就在我们自己的身上。再进一步说就是：成功交易的一个秘密就是找到 一套适合您自己的交易系统。这个交易系统是非机械的，是适合您自己 的脾气秉性，有完善的交易思想、有细致的市场分析和整体操作方案。 交易系统或者说系统的交易方法，才是以交易为职业的长期稳定获 利的正确方法。 当然了，这里是教您构筑自己的交易系统而非传授我的交易系统给 您，市场上也有流传

8、一些口碑较好的完整交易系统，如缠中说禅的教你 炒股票系列（去年短线王国家园管理逍遥游就曾推荐给孤过，只是忙于 其他未看，今年也听了不少人说不错，后来找逍遥游和小鱼了解其大概） ，之所以未看不是不好，一是因为自己忙，二是有自己的成熟系统，毕竟 别人的金交易系统银交易系统都不如守着自己的土交易系统，当然我想 人家既然奉献出自己的一套交易系统也有几点： 一、是知道心法不可模仿，别人只能是模仿，永远无法被超越。 二、是为了让更多的人了解到获利不是简单的买和卖，而是在简单 买卖中也要一套自己的系统，当然这个系统不一定非要有形的，也可以 是无形的。但我想多数人目前还处于无形期，但、此【无形】非无形，多数

9、人只有先有形方能无形。 看了上面两点或许有些矛盾，矛盾什么呢？即知心法不能被模仿， 即知每位股民都需要有自己的交易系统，那么缠此渔其不又是鱼？其实 不然，于是又有了第三条。 三、在当前这个纷扰的环境中众人性已经被深度覆盖，或为名或为 利或为欲，就像上面孤提及的短线王国一期班许多同学无论这样或那样 的理由而不屑一顾一样，于是人家知错而错的拿出自己的一套交易系统， 或许这就是化简为繁，可又何尝不是为了【负负得正】。通俗点说就是人 家缠中说禅看某某临渊羡鱼又不结网，人家干脆就给某某这个网，某某 拿着这个网就去捕鱼，某某捕的多了也就自然而然有了自己的【渔】，而 那时这个渔或许已是无形之网。（仅是举例，

10、若有表达冒犯、实属无心， 缠迷们还多见谅。） 孤之所以不把自己的交易系统摆出来也有几点： 一、人的本性难易，化繁为简而负负得正这是一种方法，得需要靠 各自机缘造化。缺点是人性难易，一些人很可能负进去再不得涅槃了。 二、人本性的本性难易，每个人都有一颗上进心，关键是在他对未 来看不清、迷惑时有没有人点得起那一盏心灯把未来的路照的够亮。只 要点亮了他那盏心灯，想必会【脚踏实地】的走自己的路。缺点是每个人 的心灯不一，且需要反复点，而机缘东西又少不了各自造化（当自己感 觉被点到了就记下来，没事自己也多点），或许我们都需要地藏菩萨【地 狱不空誓不成佛、度尽众生方正菩提】的那样决心吧。 三、无论是先打破

11、自己钻进去学别人的、待有所成有所悟以后再打 破别人的出来再立自己的也好还是直接打破自己而立自己也好都是一 种自证自悟的方法而已。得失俱在，诸君各自结合自身情况看，底子差 的连 K 线都认识不全面的就先买本炒股基础知识大全回家抱着啃先。 上面举这个例子绕了不少，如果绕晕了就干脆别想了，我们可以总 结为：要有出路还得走自己的路，走自己的路还得靠自己。通俗点说就 是：自己的交易系统要注入自己的个性化的语言,个性化的语言来源于各 自不同的性情 带你构筑自己的系统交易方法-自我控制 (2009-12-17 16:01:26) 转载 标签： 短线王国 孤岛一人 股票 系统交易 财经 分类：新手必读 在群里

12、总是很容易见到有人说要斗庄、斗主力，这是很悲哀的。因 为在你没有【你】时，你是不可能斗得过所谓的庄家、主力；而在你有了 你之后。在市场你又是那么的沧海之一粟更斗不过庄家主力。其实所谓 的主力庄家只是依靠他们的资金优势作出一系列走势，让这些走势在众 持股者心中形成一种心理曲线，最后结果不是主力庄家机构来怎么样这 些众散户，而是让散户自己干掉自己。作为散户在这个市场生存，我们 不需要战胜庄家、打败主力，只需要不自己干掉自己就行。不自己干掉 自己的最根本解决办法便是控制自己、驾驭自我，这样便可以在这个市 场永久生存。 驾驭自我不是立马让您战胜自我、突破自我。如果说要立马战胜自 我、突破自我则是无稽之

13、谈。因为我们每个人与生俱来都有这样或那样 的优缺点、以及后天我们在这个社会受到这样或那样的影响而养成的性 格特点，这些都不容易改变。那么驾驭自我第一步便是很真实的面对自 己的优缺点，知道自己在哪方面擅长，哪方面不足，当遇到自己不足的 境况时，就要努力着去控制自己，可以选择休息，不要去做不擅长的事。 只有这样驾驭着自己去小心的走好每一步，才能有望逐渐的修正自己， 才能不断超越、进而战胜自我。 一个能够愿意并非常用心的去驾驭自己的人，这个市场会把更多的 钱交给能够驾驭自己的人，最终他也会得到属于他的相应财富。如果一 个人从不去用心的认真的控制自我、驾驭自己，那么他所得到的快钱、 暴利、名利、荣耀大

14、可不用去赞许或羡慕，因为那仅仅是他自己干掉自 己的一个前奏而已。 在孤的生活圈子中，也有很多朋友和我一样、都是职业炒股。作为 股海之一的小小散，我们之所以能以股为生就是我们都愿意驾驭自己并 努力的进行自我控制。在股涨股跌反复无常中我们赖以生存的法宝也仅 仅是自我控制，进而达到驾驭自己。 控制自我-您也许会说讲起来简单做起来难，其实真要做起真的不 难，但是对迷失在纷繁股潮中的众多股友来说，在他们的意识里是从未 直面相对的，所以多数情况下他们一看便妄自菲薄或者因这或那而自以 为是。在这里孤来总结一下以股为生者所共有的特点，不妨来看下： ：风险永远是他们的首要考虑 记得前不久在群里聊到心态时，有基础

15、能力薄弱的股友反驳说那是 老手们有经验和技术为支撑才有好心态的，其实不然，不过这里也不过 多解释，毕竟 让一个从未真正认识过自己的人立马放下自己、低下高昂 的头并承认是自己从未低下头弯下腰而造成的问题那确实很难。那么我 们就谈谈每个交易者都必须要面对的问题：那就是只要您在这个市场， 无论做什么都需要成本、无论怎么交易都需要承担风险，所不同的是成 本大小比和风险大小比，关于成本大小比和风险大小比这里不过多引申， 后面会提及。这里仅是说只要我们在这个市场交易，就必将出现亏损， 越是交易的频繁，亏损出现也就越频繁。那么在频繁的短线交易中，成 熟股友和非成熟股友的区别就是在成熟股友交易中出现的任何一笔

16、亏 损都不会使他们拿出以前几次的利润，通俗点说他们有的亏损仅仅是小 赔，而非成熟股友呢？不但认识不到自己的能力而执着于频繁短线，还 执着于追涨杀跌、小赚大亏。那么为什么总是追涨杀跌呢？因为他们从 来都没有把风险放在首要考虑位，而成熟的股友为什么可以没有大亏呢？ 因为他们在频繁的交易中风险永远是他们第一考虑的，所以在他们的交 易上所以不会出现大的亏损。当然交易者所共有的特点都是为了获利， 这是第一位的，但是考虑上的第一不是人人都有的，所以经常看到很多 股友为了 1%的上涨空间可以忽略 10%的下跌空间，也或许他们就从来 没有去考虑、衡量过， 日炒而不知的股民啊！ 、追求相对安全的而非相对利润最高

17、的 在这个市场要站住脚，只需要在交易上成功率不低于 35%就可以。 当然，在孤周围有不少非常出色朋友，他们的短线成功率超过 55%。他 们之所以如此高，并不都是因为他们可以高准确的预测到未来走势，关 键的是因为他们选择的永远是安全相对较高的而非利润相对最高的，因 为市场的一个不变规律就是有多大利润就有多大风险。可以耐住自己不 去啃大头要大利润这也是需要极大的自我控制，当然这只是其一，总的 来说还需要相应的很多条件，这里不过多引申，后面也会提及。 、脑力活动远胜于体力活动 在多数人都陷在恐慌气氛中害怕时，场内场外的成熟交易者会认真 的思考是找路出去/进来 ,还是静待迷雾散去再进去/出来，如果想好

18、突出/ 突进迷雾以及万一.的应对策略后，他们会勇敢的面对并操作，而不是 像多数股友一样乱害怕；如果盘面太乱，自己也晕船，他们会选择静待 雾散、他们会非常非常耐心的等待，等待一个看起来非常渺茫的机会而 不是像多数股友一样乱杀进或乱杀出。很多人会说这人是运气好，其实 是人家脑力活动远高于体力活动、进而思路和策略够完善、成熟而已。 如果没有在这种气氛中对自我的严格控制，很难做到这一点。这里想必 有股友要说话了，那么先问问自己能不能记得以后再遇到类似情况下先 力求控制自己、进而坐下来多想想之后再操作呢？ 上面提及到思路完善、策略成熟只是长期脑力活动的一个必然结果， 是分析范畴内的一部分，但这并不是关键

19、，关键还是认识自己并努力控 制自己。举个例子：很多股友喜欢问我是怎么怎么分析的?我想说的是： 对于市场分析，若要教一个人分析，用个半月一月就能让他轻易的达到 非常高的程度。但是、若要想要他达到长期稳定的获利状态，却需要反 复又漫长的训练，训练的核心内容还是控制自我，以至于在日常交易中 不脱离那些稳健姿态而避免摔跤。 再比如以前在公司做外汇交易时，生活圈儿里的一些好朋友也有在 做，他们会向我要现成的交易系统，给他们后他们就似乎得到了一把打 开致富大门的万能钥匙的感觉，然后机械的使用，却对如何完美的使用 这“万能钥匙”无心顾及。 其实当其他人把自己的交易系统告诉您时，只是他们告诉您他们盈 利的基础

20、是什么，而不是赢利的万能钥匙。万能钥匙还需要配备您自己 的交易思想，而自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在刚开始 的情况下，自我控制是和交易思想相辅相成、共同成长的，是有一种愉 悦感的而非多数人的第一感觉自我控制是一件痛苦的事儿。 作为一个想在这个市场长期生存的股民应该去用心的完善交易思 想、认真的构筑自己的系统交易方法。而作为一个想以股为生的，更应 该建立并不断完善自己的交易思想和系统交易方法。在系统之外您还必 须像知道您自己的优缺点一样、知道您的系统在什么情况下最具优势， 什么情况下可能会整体亏损，那么您便有更超脱的心态去观察市场、对 待交易，进而可以不断完善您的系统交易思想和方法。

21、 带你构筑自己的系统交易方法-认识可持续稳定获 利 (2009-12-19 18:25:11) 转载 标签： 短线王国 孤岛一人 股票 交易系统 财经 分类：新手必读 在第一节我们就讲了在股市生存靠偶尔的暴利是不行的，需要的是 可持续稳定获利，在第二节我们讲了可持续稳定获利的基础是从自我控 制开始，那么在 走自己的路中，需要 自我控制；在 自我控制中需 要认识可持续稳定获利。 其实很多股友早已被股市迷惑的忘记股市的真正盈利是怎样的，故 而盲目的交易、进而付出惨重的代价。如果坐下来仔细掂量掂量，便可 发现可持续稳定获利是必走之路。而可持续稳定获利离不开两个简单 的路线。这条 稳定可持续路线是依靠

22、两点： 1：成功率 2：获利率 、成功率 自己交易成功率高，这种情况下可以依自己成功率高的优势，降低 风险与利润比，增加交易次数，达到提高获利总和。 举例：成功率为 70%，风险利润比为 1：1 （手续费忽略不计，平手出 局忽略不计）每次交易盈亏都为 2%，10 次交易，赢利 7 次，错误 3 次， 那么总和获利为 8%。 、获利率 新手交易者成功率普遍不高，所以应当减少交易次数，扩大利润与 风险比，提高 获利率。 举例：成功率为 40%，风险利润比为 1：3 （手续费忽略不计，平手出 局忽略不计）每次交易的风险与利润比为 1：3；即亏损 2%、赢利 6%；10 交易、6 次亏损 2%、4 次

23、 赢利 6%，那么总和获利为 12%。 需要注意的是：以上仅取两例，而两例不可简单的拿最后的收益来 做比，因为这 是两种不同的交易模式，如交易频率和风险利润比都不一 样。还有里面的成功率和风险利润比都要根据自身情况再具体看。 这是两条决定稳定可持续获利路线的必然条件，当然、经过在股市 反复摸爬滚打之后把成功率和获利率完美结合则是最好的模式，对于新 手切莫好高骛远，要踏实着来 带你构筑自己的系统交易方法-确定交易的终极目 的 (2009-12-20 11:11:16) 转载 标签： 短线王国 孤岛一人 股票 交易系统 财经 分类：新手必读 前几节讲了首先要 走自己的路；在 走自己的路中需要 自我

24、控 制；在 自我控制中需要认识 可持续稳定获利之路；认识 可持续稳 定获利之后需要认识确定交易的终极目的。 在第二课时自我控制里曾强调:只要在这个市场就存在风险，在第 一课时走自己的路里曾强调:在频繁交易中出现亏损，就是非常非常 正常的事情，我们是人、不要把自己想成神，所以别想着去避免错误，因 为在这个市场错误是不可能没有的，我们能做的也只是最大限度的减少 错误。这就牵 引出一个关键，也就是系统交易中的一个重要组成部分， 即怎样正视亏损。 根据亏损性质可以把亏损分为两大类： 第一：正常亏损 是指当您的成功率是 70%，其余 30%则是对市场分析产生的必然误 差，那么 100 次交易中出现的这

25、30 次亏损便是必然产物，属于正常亏 损范畴、并不影响盈利总和。举例： 当做一次交易，股票价格是以区间运行，我们可以确定波动运行区 间，但我们不可能最终完全预测到最精确的位置，因为市场存在一定的 不确定性、如人为不理性买/卖盘。例如： 11 月 5 号中国南车突破前箱体后、在量能不济的情况下远离 5 日均 线（5 日均线当时是 4.77），我们判断该股若缩量回踩到 5 日均附近具有 比较高的交易机会，那么我们考虑到不一定会回踩到五日均线或者回踩 时会跌破五日均线，那么我们折中介入，即以五日均线为中心展开介入， 在 4.70-4.77-4.84 这个价格区间介入。这个介入步骤无论是从 4.84

26、至 4.77 至 4.7 的顺序还是 4.70 至 4.77 至 4.84 的顺序，都是以五日均线为 中心的（4.70-4.84）价格区间。如果这笔交易的止损设定在 4.63，同时如 果这支股票那时回踩不成而是转为下跌并跌破 4.63 的止损价，这中间 的 0.07-0.21 元的亏损没有任何办法彻底回避，也无须回避，因为这是属 于正常的交易亏损。只要我们能够严格自我控制，最终都不会不影响到 获利总和。 二：系统风险造成的亏损 系统性风险导致变盘造成的亏损，是指人力或非人力因素导致市场 价格非理性的变化。这样的风险很难回避，但是出现的频率不高，因为 市场多数情况下都是在盘整。那么在我们日常的频

27、繁交易当中，只要把 前几节讲到的养成交易习惯，就不会对自己的账户构成严重影响。 另外还有一些经验可以尽可能的避免系统风险，如： A、尽量不要参与疯狂波 动的股票，无论是上升中的， 还是下跌中的， 当然这里是指基础较差的，如果您有一定的交易经验且反应灵敏可以适 当的参与、且不可重仓。 B、尽量不交易 亏损的上市公司和有不好传闻的上市公司，尽量不 参二板、三板类股票；当然一些久经股场的高手们做重组是另外情况。 C、平常多看国 际国内实时新闻，到有大会大事期间多注意政策变 动。 D、牢记可持 续稳定获利之路，并认真严格的自我控制，当出 现系统 性变盘的时候，坚决出场。（注意这里是以短线为主，别搞混了

28、。） E、尽量不要逆水行舟，即不在同一种级别趋势为下跌周期下做同级 别的交易，部分老手可以适当的在下跌中做下跌通道的反抽和关键点位 的反复。 回顾我国证券市场，结合我国目前经济发展趋势及国际环境，我们 的市场不会在一个较长的时期内走单边上涨行情或单边下跌行情，如 07 年的单边上涨和 08 年的单边下跌，（另外注意：我国未来十年总体趋 势依然是大牛市）。因此、我们在交易中，无 论 是单边上涨还是单边下跌， 我们都要耐心等待时机，不可盲目。 另外，如果在日常的一次重仓交易中遇到系统性大变盘，导致出现 整体稍大亏损，这时我们首先要做的是迅速认赔离开市场，然后不要过 分忧愁、再然后离市场一段时间，慢

29、慢理清头绪，因为没有必要急，毕竟 股市不是明天就不再开盘。 最后，还是前面说的，在这个市场、任何交易者都要承担风险，在所 有的交易记录中，无论是多高的高手，都会包括赢利和亏损，这是不可 改变的事实。至于亏损赢利比取决于个人能力，但不是决定交易者是否 成功的必然条件，因为还有获利率。所以经验多多的股市老手没有必要 为自己的交易成功率高而沾沾自喜，新手也没有必要因为自己的交易成 功率低而垂头丧气。也就是说衡量一个交易者是否成功，是取决于获利 率和成功率两个方面的，也就是说一个交易者要成功，无论是走成功率 之路还是获利率之路亦或是成功率与获利率综合之路，都是必须保持可 持续稳定获利。这，才是在股市交

30、易的最终目的！ 带你构筑自己的系统交易方法-勾出交易系统轮廓 (2009-12-22 20:53:03) 转载 标签： 短线王国 股票 孤岛一人 财经 分类：新手必读 前几节讲了要想在市场最终生存下来首先要 走自己的路； 在 走自己的路中需要 自我控制； 在 自我控制中需要找到 可持续稳定获利之路； 找到 可持续稳定获利之路后需要确定 交易的终极目的； 当确定了 交易的终极目的之后我们就要勾出交易系统轮廓； 当勾出交易系统轮廓之后我们就要处理细节，然后在牢记交 易的终极目的基础之上自我控制着走自己的路进而自证自悟出 属于自己的一套完美的系统交易方法。 本节，我们先勾出交易系统轮廓。 所谓勾出交

31、易系统轮廓就像我们上幼儿园时老师教我们学画人物 肖像一样。（注：孤画画水平至今是幼儿园水平，这里就献丑见笑啦 ），先 把轮廓和四点（以后临摹眼睛、鼻子、嘴和耳朵用的四点）依照比例勾出， 然后再处理细节和调整，那么我们勾出“交易轮廓”，这个“交易轮廓” 起码要包括四点，即： 一买，二控仓，三 卖，四止损。 当您看了孤勾出的“交易轮廓”即一次交易所必须的仅仅是六个 字，或许心生疑问这么简单？，甚至您要问什么情况下买呢？ 别急，我们勾出的仅仅是轮廓和四点，我们接下来要临摹出眼睛、 鼻子、嘴和耳朵. 同理，“交易轮廓”里的四点也需要临摹出。如前面一个点我们临 摹出鼻子一样，我在买这个点上，临摹出自己的

32、买入原则；控仓上，要有 自己的控仓原则；卖上，也要有自己卖出的原则；止损上，更要有自己的 止损原则。 好了，眼睛、鼻子、嘴、耳朵临摹出后人物肖像基本清晰了；同理，我 们的“交易轮廓”也清晰了。即：1 买进原则，2 控仓原则，3 卖出原则， 4 止损原则。 好啦，“交易系统轮廓”已经清晰勾出来了。 下一节我们要处理细节，比如：我们这一节临摹出了眼睛、鼻子，下 一节我们要处理眼睛的眼角呀、眉毛呀，鼻子的鼻孔、鼻梁呀等等。 同理，接下来我们要根据勾出的交易系统轮廓处理买进原则、控仓 原则、卖出原 则、止 损原 则的细节。同 时留给 您一些时间也想想吧 带你构筑自己的系统交易方法-细化交易系统轮廓 1

33、 (2009-12-23 13:28:21) 转载 标签： 短线王国 股票 孤岛一人 交易系统 财经 分类：新手必读 上一节我们勾出了人物的轮廓并临摹出了五官，也勾出了“交易系 统轮廓的五官” 这一节我们对勾出的“交易系统轮廓的五官”进行细化。 首先有的朋友该有疑问了，上节不是四点吗，怎么到这节就成五官 了？ 是的，上节四点是：眼睛、鼻子、嘴、耳朵。而眼睛那点还隐藏着眉毛 官。具体五官即是：鼻子-审辨官； 耳- 采听官； 眉-保寿官； 眼-监察官； 口- 出 纳官。 同理，我们的“交易系统轮廓五官”里的止损原则里也隐藏一个止 平（平局出手）原则。即：买进原则；控仓原则；止损原则、止平原则；卖出

34、 原则。 特别提醒： 孤临摹水平依然是幼儿园水准，所以对临摹出的人物轮廓细化处理 后，别人不一定看的出，但孤自己一定看的懂，因为这是属于孤的。同理， 孤对“交易系统轮廓”细化处理也仅仅是孤依据自己的水准概括，所以 您只能拿去做参考，且不可作为依据！因为您只有根据自己的水准 来临摹、细化，自己方能一看便懂，用起来也才能得心应手，只有这样， 才能进而打造出真正属于您的交易系统。 下面我们开始细化鼻子（审辨官）和细化买进原则（审辨基本条件）。 一、买进原则 孤的买进原则可以概括为六点： 、黄金分割点买进; 该原则下个人买进条件（注：未能尽其详，所以您要有自己的理解、 思考）： a:一般选择三个分割点

35、，即【0.618】【0.50】 【0.382】 b:主要用于大小波段的 TO 或超短买点. c:同级别的【波段高点波段低点】相应黄金点 +最低点=相应的三 个低吸点 d:这只是孤习惯的，自己运用时还要结合大环境，且不可作为死公 式套用！ 、在简单的规则形上升通道底轨中买进； 该原则下个人买进条件（注：未能尽其详，所以您要有自己的理解、 思考）： a:在规则的简单上升通道的底轨买进 b:实例参考：2009 年 6 月 7 月大盘和短线王国一期班作业股 000999 三九医药即是。 c:多数情况适用于短线、超短线买点。 d:要自己多多思考、理解。运用时结合大环境，万不可作为死公式套 用！ 、在复杂

36、上升通道的回调中出现向下分形的时候买进 该原则下个人买进条件（注：未能尽其详，所以您要有自己的理解、 思考）： a:分形几何通俗一点说就是研究无限复杂但具有一定意 义下的自相 似图形和结构的几何学。什么是自相似呢？例如一棵苍天大树与它自身 上的树枝及树枝上的枝杈，在形状上没什么大的区别，大树与树枝这种 关系在几何形状上称之为自相似关系；再拿一片树叶，仔细观察一下叶 脉，它们也具 备这种性质；股市的运动也不例外。 b:今年 3 月 4 月 5 月 6 月这一段和 10 月 11 月这一段都曾出现过几 次大级别的分形。 c:多数情况下适用于短线、短中线买点。 d:要自己多多观察，熟悉，运用时还要结

37、合大环境，万不可作为死公 式套用! 、突破前高点之前买进 该原则下个人买进条件（注：未能尽其详，所以您要有自己的理解、 思考）： a: 必须是相对低位或中位，不能是相对高位 b:量能必须是阳放量、跌缩量，整体量保持温和 c:主要适用于短线、短中线买入。 d:之所以是突破前高点前买入是因为在相对低位或中位，量能经过 有序的整理之后一旦突破就是长阳直接过，比如股池的亚通股份 11 月 上旬，三峡新材 12 月上旬。 e：要自己多多观察,熟悉，运用时还要结合大环境，万不可作为死公 式套用! 、突破前高点之后买进 该原则下个人买进条件（注：未能尽其详，所以您要有自己的理解、 思考）： a:前期高点是相

38、对中位、低位，巨量突破前期高点、缩量小幅回踩 b:前期高点是相对高位，巨量突破后缩量攀升或缩量窄幅震荡 c:温和放量一路小阳突破，在突破后极度缩量窄幅盘整 d：主要适用于超短线、短线。 e：实例参考：股池的世荣兆业 11 月中旬突破前期高点和新疆城建 11 月初突破前高 f:要自己多看历史,熟悉，运用时还要结合大环境，万不可作为死公 式套用! 、箱体盘整中至箱体底部买进 该原则下个人买进条件（注：未能尽其详，所以您要有自己的理解、 思考）： a:这个箱体不能是相对高位，可以是相对中位，低位。 b:箱体顶放量，箱体底 缩量，整体量能规则。 c:箱体级别自己视情况而定 c:实例可参考上半年的中路股

39、份 e:主要用于超短或中短线的波段 T0。 f:要自己多看历史,熟悉，运用时还要结合大环境，万不可作为死公 式套用! 好了，以上六大买入原则所包含的基本条件即是孤根据自己水准临 摹出的交易基本条件，当不能满足以上六大原则里所包含的基本条件时， 是不会交易的。另外文字表达能力也有限，概括基本条件时未能尽详。 “勾出交易系统轮廓”并细化处理的根本用意是在告诉您，做为一 个基础交易者，在您的交易系统中必须要有类似于这样的买入原则和基 本买入条件。 所以现在，请按照您借鉴和总结的方法，去绘制属于您自己的交易 系统吧！ 这一节就细化到这里，下一节我们细化剩余四官。 带你构筑自己的系统交易方法-细化交易系

40、统轮廓 2 (2009-12-26 23:32:26) 转载 标签： 分类：新手必读 股票 短线王国 交易系统 孤岛一人 上一节我们细化了“审辩官”，即交易系统的五官之一：买进原则。 那么本节细化哪一官呢？或许您会想，确定买入时该控仓了吧？当然。 但有一点应该是先行于买进的。它就是止损、止平原则。 故本节我们先来细化“保寿官”和“监察官”。（插播：“保寿官” 对应止损原则；止平原则对应“监察官”是不是有点儿意思？ ） 好了，我们进入主题：“保寿官”的基本条件和“监察官”的基本 条件。 二、止损原则 根据不同的交易环境及交易级别，孤的止损原则可以概括为六点： 、形态止损 、幅度止损 、指标止损

41、、大环境止损 、基本面止损 、黄金分割止损 （特别提醒：止损原则及基本止损条件完全是取决于个人偏好，之所 以还列出意在表明，在您的交易系统里，也应有类似于这样的止损原则 和基本止损条件，且莫把孤列出的这些原则和基本条件作为死依据!） 、形态止损 该止损原则是通过对股价 K 线运行形态的分析，当股价运行 K 线出现 形态破坏时止损。个人的基本止损条件包括： a,股价跌穿切线趋势线。补一课： 切线理论之趋势线。 b,股价下穿头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位。 c,股价跌穿上升通道的下轨。 d,股价跌穿跳空缺口的边缘。补一课： 三种经典的缺口分析。 主要适用于震荡波段式(上涨/ 下跌)行情。 、幅度

42、止损 该止损原则是需要交易者根据自己的损失程度决定止损的。具体分 为： a:根据损失金额占总资金的百分比的多少止损 b:根据持仓占损失程度的百分比止损。 该止损原则特别适合在牛市末期、阶段行情末期、高位高价票等。 、指标止损： 该止损原则是根据技术指标做为止损依据，指数指标可选的很多，孤比 较常用的止损指标有两个： a,均线，股价跌穿 10 日，30 日，60 或 120 日移动平均线。 b,MACD 红柱逐渐缩短即将出现绿柱或已出 绿柱和 MACD 形成死 叉时。 该止损原则主要适用于短中波段。 、大环境止损： 该止损原则是根据大盘为止损依据。当大盘突变出现大跌，而手中 个股比较抗跌，虽然还

43、没有达到止损幅度，但要结合大盘估量是否会出 现补跌，然后决定是否提前止损。因为倾巢之下无完卵。 、基本面止损： 该止损原则是依据公司基本面进行分析，当出现对基本面不利因素 消息后，应出局暂避风险，待稳住后再说，股市，就怕做错，不怕 错过。 黄金分割点止损： 该止损原则依据黄金分割点支撑无效时。主要包括： a:跌穿 0.618 位置 b:跌穿 0.50 位置 c:跌穿 0.382 位置 该原则主要使用于 TO 或大波段。补一课： 黄金分割 De 由来、特点、 分析指南。 2，止平原则： 止平原则指的是绝不让自己已经赢利的股票变成被套的股票，当股 价滑落到保本价时坚决卖出。这是做短线避免有盈转套的

44、一种技巧。 好了，以上六大止损原则和一止平原则所包含的基本条件即是孤根 据自己水准临摹出的交易基本条件，当做短线交易时，市场达到以上七 原则里所包含的基本条件时，是会立即执行相应的操作的。另外文字表 达能力也有限，概括基本条件时未能尽详。 特别提醒： ：以上原则及各原则下的基本条件均是个人原则和个人所好的一 个概括，并非您一定要有一模一样的原则和基本条件。因为整个“勾出 交易系统轮廓”及“细化交易系统轮廓系列”的根本用意是在告诉您， 做为一个基础交易者，在您的交易系统中必须要有类似于这样的原则和 基本条件。 所以现在，请按照您借鉴和总结的方法，去绘制属于您自己的交易 系统吧！ 这一节就细化到这

45、里，下一节我们细化剩余两官。 带你构筑自己的系统交易方法-细化交易系统轮廓 3 (2010-01-05 20:25:14) 转载 标签： 短线王国 财经 孤岛一人 分类：新手必读 前几节讲了要想在市场最终生存下来首先要 走自己的路； 在 走自己的路中需要 自我控制； 在 自我控制中要找到 可持续稳定获利之路； 找到 可持续稳定获利之路后要确定 交易的终极目的； 当确定了 交易的终极目的之后带您 勾出交易系统轮廓； 当 勾出交易系统轮廓之后我们接着分别细化出了审辨官（即 买 入原则），监 察官、保寿官（即 止损、止平原则）。 这一节我们细化采听官（即控仓原则）。 控仓原则： 控仓原则是非常基础的

46、，跟买入原则中的基础条件和止损原则中的 基础条件紧密相关。同时控仓也是交易系统中非常重要的一个环节，这 个环节承上启下。 站在一个散户的角度概括性的说，控仓主要从两个方面出发： ：个股的上下空间。 ：大盘的运行概率。 上下空间 就是根据一只股票的上强阻力位、压力位和下支撑位、强支撑位来 确定使用多少仓位。通俗说，就是如果您能够将风险确定在一个范围， 这个范围您可以容忍，那么可以使用较多的仓位，否则应该轻仓。举例： 1，一只股票对大股东的增发价位不低于 14.04，那么在 13 至 15 这 个范围可以确定为高度安全区间，可以重仓介入。 2，选择一只票，经过技术分析， 强支撑 9.9，支撑 10

47、.3，那么 计划在 10.30 介入，跌到 9.90 止损的话，那么可能的亏损是 0.4 元，约合 4%，同 时您的系统原则是单次交易亏损不超过总资金的 2%，那么您至多使用 50%的 总资 金-50%4%=2%，即最多五成仓位；如果介入价格是 10.80， 止损是 9.80，可能亏损是 1 元，约 10%，那么您的使用资金至多是总资 金的 20%-20%10%=2%，即最多两成仓位。 这是在个股中根据上下空间决定使用仓位的原则。 大盘的运行概率 简单来说分为两种情况： 1，大盘运行在上升/ 下跌通道中 在大盘好时仓位可以保持在较高仓位，因为即使开跌，第一次反抽 也是强有力的，届时可以出局，而

48、在大盘不好时仓位应该偏低，因为即 使企稳，也需要一个过程。 2，大盘运行到旗形，三角形等形态末端需要选择方向时，根据判断 向上向下等概率大小来确定是增高仓位还是降低仓位。 当然，在实际交易中，我们还要具体的结合自己的买入原则中不同 的基础条件，止损原则中不同的基础条件，大盘大环境，板块以及不同 的投资组合来确定不同的仓位。 比如大盘上涨阶段后期应该增加权重持仓比重；比如随着经济复苏 应该增加周期性复苏行业；比如在规则型上升通道底轨时应增加持仓、 在规则型上升通道顶轨时应减仓；等等。这需要您自己根据自己的自身 情况结合实战应验逐一的慢慢区分。 以上是基础的，另外之所以说控仓原则是系统交易中的一个

49、重要环 节，是因为作 为交易者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只 有当市场出现我们所能够把握的波动时，我们才能尽可能多的获利。 不要小看上面这段话，这段话看起来很简单，但是这一点灰常灰常 重要！ 上面简单来说：就是一些波动我们能够把握，另一些波动我们不能 把握（如向下波动，当然是当前的 A 股不可以做空的前提下），或者根本 不需要（如波动幅度很小）。 再通俗点说就是市场的钱不可能都被您自己一个人儿全部赚掉，您 也没有那精力把所有级别里的利润全化为己有。 因此，真正的成熟交易是参与您的系统能够参与的波动，而不是所 有，正如 牛年投资感悟十四条总结的第 11 条。 关于控仓原则就这么简单概括到这，因为再继续下去将涉及到资金 管理，故这里不过多延伸，后面会单独说下资金管理。 带你构筑自己的系统交易方法-细化交易系统轮廓 4 (2010-01-11 00:01:45) 转载 标签： 股票 短线王国 孤岛一人 财经 分类：新