1、 金融工程 导论 课程授课进度计划 课程名称 ： 金融工程 导论 课程编号 ： 0201002230 开课学期 ： 2018 年 春 季 开课单位 : 经济管理学院 金融 系 学 时 ： 48 学 分： 3 主讲教师 闫会强 讲师 学生班级 金融 151、经济 151 上课时间 周 一 第 四 节 周四第 四 节 上课地点 12-C312 12-A214 教材 郑振龙 陈蓉，金融工程 （第 三 版）， 高等教育 出 版 社 教学 参考资源 1、 约翰 .赫尔 ， 期权、期货及其它衍生品 （第 七 版）， 机械工业出版 社 ， 2013 年 2、 方先明， 金融工程 （第二版），南京大学出版社，
2、 2012 年 课程成绩构成 平时成绩（出勤、课堂讨论和发言、平时作业）占 30%，期末考试成绩占 70% 考核方式 笔试 笔试类型 闭卷 教师联系方式 答疑安排 周 二 第 四 节，经管学院 410 室 周次 课次 内容 教学方式 作业 1 1 金融工程概论 讲授 预习 2 2 远期与期货概述 讲授 P46-P47 3 3 远期与期货定价 讲授 P62-P63 4 4 远期与期货的运用 讲授 P74-P75 5 5 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货 讲授 P104-P105 6 6 实验 7 7 互换概述、互换的定价及风险 讲授 P121 8 8 互换的应用 讲授 P145 9 9
3、实验 9 10 期权与期权市场、期权的回报及价格分析 讲授 P191 10 11 布莱克 -舒尔斯 -默顿期权定价模型（一） 讲授 预习 10 12 布莱克 -舒尔斯 -默顿期权定价模型（二） 讲授 P217 11 13 期权的数值定价方法（一） 讲授 预习 11 14 期权的数值定价方法（二） 讲授 P239 12 15 期权的交易策略及其运用（一） 讲授 预习 12 16 期权的交易策略及其运用（二） 讲授 P257 13 17 期权价格的敏感性期权的套期保值 讲授 P274 13 18 实验 预习 14 19 实验 14 20 风险管理 讲授 P333 15 21 习题 讲授 15 22 Matlab 使用（一） 实验 课下练习 16 23 Matlab 使用（二） 实验 课下练习 16 24 Matlab 使用（三） 实验 课下练习 制订人 闫会强 审批人 （系或教研室主任） 注 ： 教学中可根据节假日放假、学生理解状况、作业以及习题讲解等情况适当调整安排。
