建设银行论文：基于金融创新的建设银行.doc

1、 文章源于科技论文发表网： QQ:1003 59168 建设银行 论文： 基于金融创新的建设银行风险管理研究 摘要：市场经济本质属性决定了作为一个经济主体必然会在经 营过程中遇到风险，银行作为一个经济主体，同样在经营的过程中 也会遇到风险，然而银行又是一种以经营货币为目的的特殊行业， 因此其所面临的风险种类以及风险暴露程度相对其他经济主体来说， 表现更为突出，因此，银行经营管理的核心之一就是风险管理。本 文从金融创新出发，就建设银行风险管理进行分析研究。 关键词：金融创新 商业银行 风险管理 0 引言 随着金融改革的不断深化，我国银行业所暴露出来的问题较多， 必须要采取适当的措施进行解决问题，

2、在银行金融管理中，风险管 理是其中重要的一部分，也是管理核心之一，然而，银行的金融风 险也随着改革的不断深化渐渐暴露出来，因此，科学全面的风险管 理体系是银行发展的必然要求，同时也是发展的重点。本文就金融 创新下的风险管理的必要性提出自己的看法，并对建设银行的金融 风险管理存在的问题提出其对策。 1 对金融创新风险管理的必要性 金融商品的创新一方面会给金融机构带来更大的利润，另一方 面也给金融机构带来了巨大的金融风险，这些风险一般发生在承销 和交易过程中，因此，金融机构在运行创新业务之前必须要了解其 中的风险所在，并采取积极有效的的防范措施，确保创新业务在运 文章源于科技论文发表网： QQ:1

3、003 59168 营过程中的风险达到最小化。对于金融机构进行金融商品管理时， 其中金融衍生商品是金融机构管理的一大重点，因为其构成相当复 杂，这就引起风险的大不同，也就是说创新或复制后金融商品的风 险与原产品出现一定程度的差异，这不仅受标的资产的报酬率和风 险影响，对于同一金融商品，所针对的发行者和使用者的风险也不 同，并且还与商品的使用情况有很大的关系，使用方式不同，其风 险也会存在一定的不同。 随着各国对市场利率、外汇管制的放松，金融机构创造了多种 新的金融工具来进行表外融资，其目的是为了满足企业的要求，企 业想要转移或消除价格风险、信用风险及摆脱政府的金融管制，这 就导致金融创新活动更

4、为激烈，就目前的金融创新活动来讲，其着 重点主要集中在资产证券化和新型金融衍生商品开发上。 在金融市场上，并不是所有的金融资产都是流动的，如零售汽 车贷款、房贷等等就不具有流动性，但有的金融资产又是流动性的， 如证券交易，对于投资者来说，证券的买卖是有他个人所决定的， 可以随时将其卖出，而对于银行来说，银行为了大幅度提高资金运 转的效率，将非流动性资产向流动性证券转变就很有必要，资产担 保证券就是在这种情况下产生的。它是以贷款在未来产生的现金流 作为担保发行的证券，通过资产担保证券，银行将难以流动的资产 转变为可以流动的证券。 2 建设银行的风险管理现状 2.1 风险管理方法单一、风险管理技术

5、落后 文章源于科技论文发表网： QQ:1003 59168 目前，建设银行在利用先进技术和方法进行风险管理还存在一 定的不足，不能够很好的对风险进行预测和把握，难以实现风险量 化管理，长期以来，银行仍然采用的是传统的分析方法，运用定性 分析和简单的分析模型来对信用风险进行管理，其技术管理方式较 落后，基本是停留在资产负债指标管理和头寸匹配管理的水平上， 虽然现在已经引入了风险价值 VAR、IRB、AMA、RAROC 和持续 期等概念，但是目前还仅仅是引入阶段，并没有得到很好的实际应 用，因为银行内部风险管理人员还需要足够大额时间来消化这些理 念和方法，甚至有的难以深入了解和准确把握其内在的关键

6、，因此， 目前这些理论还是停留在纸面了解之上。 2.2 风险管理体系不健全 建设银行内部个部门之间相互交流沟通甚少，对金融创新的风 险管理把握程度不够，且相互割裂，没有把握好风险管理的系统性 和全局性，这就导致管理部门不能有效发挥其监管职能。 3 建设银行风险管理机制改进建议 3.1 加强内控建设，防范高回报掩盖下的金融风险 银行内部控制建设在风险管理中占有重要的地位，因为它是抵 御金融风险的第一道防线，加强内控建设，可以在客观论证、谨慎 判断、正确决策的基础之上来建立起银行金融创新活动，这样一来， 可以很好的对金融创新过度进行防范，同时也可以防止金融衍生商 品的不当使用，从而可靠的降低金融风

7、险，另外，借鉴全球金融危 机的教训，建设银行应该重视风险管理内部控制建设，争取把金融 文章源于科技论文发表网： QQ:1003 59168 创新风险降低到一个合理的、可控制的范围内。 3.2 转变风险管理观念，树立全面风险管理理念 随着银行业务的进一步拓展和大量新型金融工具、交易方式的 应用，建行应转变原有的风险管理观念，树立全面风险管理理念。 风险管理的内容应由单一的信用风险管理拓展为分散在不同管理部 门的多种风险的集中管理，如信用、市场、操作性风险;风险管理技 术应有定性分析向定性与定量分析相结合的方式转变，逐步运用数 理统计模型来识别、衡量和检测各种新型金融交易行为的风险；风 险管理的重

8、点应由单纯强调审贷分离向构建风险管理体系转变，建 立网状全面风险监管机制。 3.3 充分利用信息技术建立银行动态风险评估体系 以及科学的内部评级体系充分运用信息技术，建立管理信息系 统，加强银行内控电子化管理，健全会计信息质量保证机制，有助 于确保会计信息的真实性，提高信息传递效率，以保障银行业务的 正常运行。建立金融创新风险预警系统，建立动态的金融创新风险 评估模型，对金融创新活动进行事前、事中和事后控制，以实时反 映和控制银行的金融创新风险。另外建立科学的内部评级体系，真 正实现评级的制度化，规范化，消除主观因素的影响。笔者相信， 基于次贷危机的警示，充分吸取国外银行风险管理的经验和教训，

9、 彻底转变传统的风险管理理念建行完全有能力建立起金融创新不断 发展形势下更为完善科学的风险管理机制。 4 结束语 文章源于科技论文发表网： QQ:1003 59168 对于银行业来说，金融风险管理和业务拓展是不可分割的，两 者既是彼此对立的又是相互依赖的，如果没有业务拓展，也就不存 在对应的金融风险。银行作为现代经济运行的核心部分，其自身的 发展是离不开客户的支持的，如果没有客户的支撑，银行难以生存， 也就成为无源之水，无本之木。因此，如果过分强调风险控制从某 种程度上讲，给客户带来的是更多的烦恼，这就会影响到客户的满 意度，也就有可能失去与客户之间的业务机会。但是与此同时，风 险控制在银行金

10、融管理中是第一要务，不能很好的对风险进行控制 就难以实现银行的可持续发展，因此，如果过分强调满足客户的需 求而使风险管理失控，最终导致银行经营的失败而被市场所淘汰。 综上所述，要想让银行稳定快速的发展，就必须把握好这个度，一 方面要不断提高风险管理水平，另一方面要创造出符合市场需求的 金融创新产品，以满足客户，使银行与客户之间达到一个稳态的平 衡，从而促进金融改革的深化和实施。 参考文献： 1(美)彼得 S罗斯，肖慧娟等译 .货币与资本市场 M.北京:机 械工业出版社.1999.10. 2于立新等.国际金融学M. 北京:经济管理出版社.1999.2. 3陈忠阳 .论现代金融机构风险管理十项原则J.国际金融研究. 2005(4). 4谢少平 .对利率风险管理的调查与思考J.金融经济.2007(4). 5冯静生 .对我国商业银行风险管理的探讨J.农金纵横.2004(2). 文章源于科技论文发表网： QQ:1003 59168 6王果 .论新时期我国商业银行风险管理体系的构建J.北方经 贸.2004(4).