我国商业银行可持续资本补充机制探析—基于巴塞尔协议III的启示【开题报告】.doc

1、毕业论文开题报告金融学我国商业银行可持续资本补充机制探析基于巴塞尔协议III的启示一、选题的背景与意义背景在金融危机中全球银行业遭受重创，着重强调银行资本管理与监管以分母中风险资产的计量及控制为基础的巴塞尔协议对资本监管的有效性受到全球金融界的质疑。因此2009年12月开始巴塞尔委员会从多角度对资本充足率指标和资本监管体系进行完善和修改，并在2010年9月提出巴塞尔协议。新通过的巴塞尔协议III则转变了监管思路，更强调分子资本的计量，要求强化资本质量，增加资本量，在提高最低监管资本充足率的基础上，还引入资本缓冲留存、反周期缓冲资本和系统重要性银行等概念，巴塞尔协议III的资本监管思路和监管趋势

2、表明在更严格的资本约束下全球银行业未来必须开发合理的资本补充机制，加强资本的精细化管理，提高资本的使用效率，用尽可能小的资本消耗获得最大的经营效益。此外，从国内角度看，金融危机过后我国实行适度宽松的货币政策并放宽信贷规模以此来刺激经济企稳较快的回升和发展，信贷规模大幅增长背后隐藏的是银行大量的运营风险，因此银行需要储备更多的资本来有效抵御风险和吸收损失，过去两年天量信贷的投放已使我国银行业信存贷比数值居高不下，资本充足率呈下滑趋势，因此我国银行业要能支持我国未来经济平稳较快发展，资本充足率管理需作为监管核心引起高度重视；并且从资本补足机制角度看，我国银行业对资本充足率补足所采取一系列手段和措施

3、都是跳跃的、被动的，都是较大规模地集中补充资本金来暂时满足监管要求，并没有通过资本补充结构的优化等“质“方面的改进来形成一种可持续的资本补充机制。因此我国银行业未来要在符合国内外日趋严格的资本监管政策前提下，支持我国经济健康高速发展，又能保证银行自身发展需要保持稳健经营，从”量“和”质“两方面双管齐下来发展适合我国商业银行经营发展需要的稳定、长效、动态的资本补充机制势在必行。意义面对国内外经济环境与资本监管政策的风云变化，我国银行业正经受着严峻的资本金挑战和考验，因此在这个特殊的环境下，中国银行业积极开拓新的筹资渠道，开发合理的可持续资本充足率补充机制刻不容缓。本文将从外延式发展与内涵式发展两

4、方面对可持续资本补足机制进行探析，外延式发展从“量”方面分析，通过各种内外部融资方式增加绝对资本量从而提高资本充足率；内涵式发展着重从“质”方面分析，主要是指通过资本的节约使用和资本的差别化使用从而提高资本的使用效率使得边际资本效益最大化。本文的研究紧密结合我国银行实际，具有较强的实践指导意义，保证银行在达到资本监管新标准基础上，提高银行业自身风险防范能力和经营竞争力，促使我国银行业支持我国经济高速发展的前景下安全、稳定、高效地可持续经营。二、研究的基本内容与拟解决的主要问题本文在参阅国内外大量理论文献、数据资料的基础上，在巴塞尔协议III监管思路和资本监管趋势的背景下，并结合我国商业银行资本

5、补足的变化趋势和不足，提出发展可持续资本补充机制这一主题，从外延式资本补充和内涵式资本补充两方面探析能切实解决当前银行业面临的资本压力和补足机制缺陷的有效措施和建议，为建立可持续的资本充足率补足机制提供建议。论文共分3个部分。第一部分是导论，介绍了选题的背景和意义、研究的思路和方法、以及文章的基本构架、第二部分是论文正文，分为四章第一章是巴塞尔协议III新规内容的提出及此新规对全球银行资本管理的启示，第二章是对我国商业银行资本补充现状进行分析。第三章是结合新资本监管框架的监管思路和我国资本补充机制现状提出我国商业银行发展可持续资本补充机制的紧迫性和必要性。第四章从量和质两方面探析如何在进行外延

6、式资本补充方式增加资本量的基础上又同时通过提高资本利用率发展内涵式资本补充渠道来进一步完善适合我国银行业发展的长效、稳定的可持续资本充足率补充机制。第五章是总结。第三部分是参考文献和致谢文章详细提纲如下1巴塞尔协议III新规内容的提出及其对银行资本管理的启示11新规资本的重定义及多层级资本监管框架的构建12巴塞尔协议III的提出对银行业资本补充的启示2我国商业银行资本充足率现状21当前商业银行资本充足率水平的数据分析22我国商业银行资本充足机制现状及存在的问题3提出我国商业银行发展可持续资本补充机制的必要性31加强资本金量的补充，满足外在发展可持续资本补充机制的需要32提高资本使用效率，满足资

7、本补充机制内在转型的需要4我国商业银行发展可持续资本补充机制的探析41外延式增加资本绝对量411内生渠道补充资本412外生渠道补充资本42内涵式提高资本使用效率421资本的集约式经营422资本的差别化利用5全文总结拟解决主要问题中国银行业如何从外延式和内涵式两方面共同发展从而建立可持续的资本充足率补充机制。三、研究的方法与技术路线1文献资料法通过大量地收集、阅读介绍巴塞尔协议与资本补足的相关文献，对银行资本补足有了较全面、较深入的了解。数据资料主要来自于各银行年报及监管机构统计数据。2定性分析法对资本补足渠道进行“质”方面的分析。运用归纳与演绎、分析与综合及抽象与概括等方法提出有效的长效资本补

8、足机制。3数量研究法通过对资本充足率和个补充工具的数据、指标、程度等数量关系的分析研究，认识和解释相互关系、变化规律和发展趋势，对其进行正确的解释和预测。我国商业银行可持续资本补充机制探析基于巴塞尔协议III的启示通过文献检索和资料收集了解巴塞尔新规的监管思路及其对商业银行资本补充的启示通过大量的银行年报数据和监管数据分析新形势下我国商业银行资本充足率现状及资本补充机制特点从资本金量的补充和资本使用效率的提高两方面提出发展可持续资本补充机制的必要性四、研究的总体安排与进度2010年11月14日前选题，在指导老师指导下查阅文献，做好开题前期工作2010年11月15日12月8日在广泛查阅资料的基础

9、上，完善课题研究方案，完成文献综述和开题报告等工作，组织开题论证和初期检查工作。2010年12月9日2011年5月8日进行课题的调研及研究，在指导老师的指导下完成论文并进行完善。2011年5月9日5月22日毕业论文答辩五、主要参考文献1克里斯马滕银行资本管理资本配置和绩效测评M北京，机械出版社，2004，122戴国强商业银行经营学M北京，高等教育出版社，2006，39493王光宇全球金融危机后商业银行的资本管理改进策略J商业银行，2009，91944王胜邦商业银行资本管理挑战和对策J中国金融J2010，第10期，5江耕平，洪光汉关于中国商业银行资本补足机制的分析J商场现代化，2009，9，91

10、936童频，张勇，金静国有商业银行资本充足率研究J金融研究，2001，11，11217王占峰，周家龙探索商业银行资本补充的机制J商业银行，20108郦浤浤，城市商业银行资本管理与补充浅析J金融观察，2010，59609乔银，王斌蓦论巴塞尔协议的演进及其改革发展J现代商贸工业，2010，16，171810郭琼琼国有商业银行资本充足率及其提高路径J银行分析，2008，05，626311赵雨洁试析如何提高我国商业银行资本充足率J银行分析2008，06，626312胡坚，赵翔我国中下商业银行提高资本充足率的途径J南方金融，2008，08，5557通过定量和定性等分析方法对我国商业银行可持续资本充足率补

11、充机制进行探析总结外延式增加资本金量内涵式提高资本利用率13高智，金融危机后对中国商业银行资本充足率的思考J银行分析，2010，07，636414戴菲菲，我国股份制商业银行资本充足率问题研究D南京南京理工大学，200915刘艳妮，张航当前我国商业银行资本补充机制分析J银行家，2010，（01），767916王臻，张娜探析我国商业银行实现资本充足率的途径J现代经济信息，2010，1017武次冰，张强资本约束下我国商业银行资本充足率的提升途径分析J云南财经大学学报，2010，0118MARKCAREYAGUIDETOCHOOSINGABSOLUTEBANKCAPITALREQUIREMENTSJJ

12、OURNALOFBANKINGFINANCE,VOLUME26,ISSUE5,MAY2002,PAGES92995119ROLANDKIRSTEINTHENEWBASLEACCORD,INTERNALRATINGS,ANDTHEINCENTIVESOFBANKSJINTERNATIONALREVIEWOFLAWANDECONOMICS,VOLUME21,ISSUE4,MAY2002,PAGES39341220ALLENNBERGER,RICHARDJHERRING,GIORGIOPSZEGOTHEROLEOFCAPITALINFINANCIALINSTITUTIONSJ,JOURNALOFBANKINGFINANCE,1955,19,393430参考网站1中国银行业监督管理委员会网站HTTP/WWWCBRCGOVCN/2中国人民银行网站HTTP/WWWPBC,GOVCN/3东方财富网HTTP/STOCKEASTMONEYCOM/4金融40人论坛HTTP/WWWCF40ORGCN/