2014年银行从业资格《风险管理》考前突破试卷(第四部分).doc

1、窗体顶端第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为（）。A.180B.140C.80D.220正确答案：A,第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于（）造成的损失。A.知识技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.违反用工法正确答案：A,第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是（）。A.依法、公开、公正

2、、有效B.依法、公开、公正、效率C.依法、公开、公平、效率D.依法、公开、公平、有效正确答案：B,第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)资产负债风险管理的重要分析手段为（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析正确答案：B,第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)关于国家风险的说法不正确的是（）。A.不在同一个国家范围内的经济金融活动存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险正确答案：D,第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)外债总

3、额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是（）。A.2025B.1525C.1020D.1025正确答案：A,第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理的基本假设的是（）。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会正确答案：C,第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（）引发。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风

4、险正确答案：B,第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（）。A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.国家宏观经济政策的变动D.商业银行自身管理或技术上存在的问题正确答案：D,第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)管理信息系统包括两大基础模块，即（）和（）。A.业务运营系统和管理报告系统B.业务运营系统和组织结构C.业务政策和管理报告系统D.组织结构和业务政策正确答案：A,第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，（）是商业银行核心竞争力的重要体现。A.风险监控和分析能力B.

5、数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力正确答案：C,第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层的责任的是（）。A.制定声誉风险管理原则和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估和监测声誉风险状况D.征询最大多数员工的意见和建议正确答案：D,第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30、40、30，三种资产对应的百分比收益率分别为l0、22、9，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.145B.14C.135D.12正确答案：A,第 14 题 (单项选择题)(每题 0.

6、50 分)下列关于商业银行的币种结构说法错误的是（）。A.一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机B.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制C.商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务D.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率正确答案：C,第 15 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)2004年6月，巴塞尔委员会颁布的巴塞尔新资本协议中明确提出，（）形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本要求、监督监管、市场竞争C.资本要求、监督检查、市场纪律D.资

7、本比例、外部审计、市场纪律正确答案：C,第 16 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)商业银行个人信贷产品可以基本划分为（）三类。A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款B.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款D.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款正确答案：C,第 17 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)（）是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。A.自我评估法B.流程图C.损失事件数据方法D.专家判断法正确答案：A,第 18 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)战略风险管理强化了商业

8、银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构正确答案：B,第 19 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的（）。A.文件合同缺陷B.财务会计错误C.结算支付错误D.产品设计缺陷正确答案：A,第 20 题 (单项选择题)(每题 0.

9、50 分)代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点?（）A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程正确答案：D,第 21 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是（）oA.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施正确答案：C,第 22 题 (单项选择题)(每题

10、0.50 分)商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。A.组合在战略层面的重要性B.目前的组合集中情况C.资产负债率D.经济前景正确答案：C,第 23 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。A.行业因素B.产品因素C.地区因素D.宏观经济因素正确答案：B,第 24 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?（）A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段正确答案：B,第 25 题 (单项选择题)(每题 0.50 分

11、)商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是（）。A.涉及的风险管理领域广B.并不适合所有的商业银行采用C.不利于绝对控制商业银行的敏感信息D.资金投入巨大正确答案：C,第 26 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)1年期的2亿人民币的定期存款利率为4，目前，1年期人民币贷款的利率为8，银行将获得4 的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿 元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差 为（）。A.2B.4C.5D.8正确答案：C,第 27

12、 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)下列关于事件的说法，错误的是（）。A.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知B.概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具C.确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的D.在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件正确答案：C,第 28 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.风险管理部门正确答案：C,第 29 题 (单项选择题)(每题 0.5

13、0 分)即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?（）A.一个B.两个C.三个D.当日正确答案：B,第 30 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)关于巴塞尔委员会在1996年资本协议市场风险补充规定中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是（）。A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用99的单尾置信区间正确答案：C,第 31 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)下列属于商业银行风险管理的主要策略的有（）。A.风险分散B.风险对换C.风险集中D.风险转出正确答案：A,第 32 题 (单项选择题)(

14、每题 0.50 分)商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格价值的变化。A.每日参照市场定价B.每日参照银行定价C.每日参照交易定价D.。每日参照交割定价正确答案：A,第 33 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)下列关于专有信息和保密信息的说法错误的是（）。A.专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.保密信息包括有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披露的事实和原因正确答案：D,第 34 题 (单项

15、选择题)(每题 0.50 分)由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（）。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险正确答案：C,第 35 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。A.久期缺口B.贷款缺口C.融资缺口D.资产缺口正确答案：C,第 36 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)下列各项中可以防止信贷风险过于集中某一地区的限额管理类别是（）。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.以上均不对正确答案：B,第 37 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)参照国际最佳实践，在日常风险

16、管理操作中，具体的风险管理控制措施可以采取（），最终到达高级管理层的三级管理方式。A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会B.从基层业务单位到高级管理层领域C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位D.从高级管理层到基层业务领域正确答案：A,第 38 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立B.机构终止C.董事和高级管理人员任职资格D.资本监管正确答案：D,第 39 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)评估残余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的（）阶段。A.全员风险识别与报告B.控制措施评估C.作业流程分析、风险

17、识别与评估D.制定与实施控制优化方案正确答案：B,第 40 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过（）。A.75，65B.65，l5C.75，25D.65，25正确答案：C,第 41 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)在影响操作风险的因素中，交易定价错误属于内部流程类的因素。它是指（）。A.银行结算支付系统失灵B.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D.与市场上同类金融产品不相匹配正确答案：B,第 42 题 (单项选择题)(每题

18、0.50 分)（）是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层的支持与承诺B.董事会的支持与承诺C.监事会的支持与承诺D.风险管理委员会的支持与承诺正确答案：A,第 43 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)下列关于风险评级的顺序准确的是（）。A.收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案B.收集评级信息、分析评级信息、制定监管措施、得出评级结果、整理评级档案C.收集评级信息、得出评级结果、分析评级信息、制定监管措施、整理评级档案D.收集评级信息、得出评级结果、制定监管措施、分析评级信息、整理评级档案正确答案：A,第 44 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)

19、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是（）。A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告正确答案：B,第 45 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)往往被看作是核心存款的重要组成部分的是（）。A.个人存款B.同业拆借C.公司存款D.分支机构存款正确答案：A,第 46 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（）。A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监测D.信用风险控制正确答案：B,第 47 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容?（）A.结

20、算支付错误B.财务会计错误C.文件合同缺陷D.交易定价错误正确答案：B,第 48 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.监事会正确答案：B,第 49 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)下列（）活动是在战略风险管理流程执行风险管理方案之后执行的。A.确定风险管理备选方案B.风险优先排序C.监测风险评估效果D.明确期望结果正确答案：C,第 50 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，（）。A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换正确答案：C,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！