2014年银行从业资格《风险管理》考前突破试卷(第五部分).doc

1、窗体顶端第 101 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)下列关于信用风险说法正确的是（）。A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响B.信用风险通常包括违约风险、结算风险C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业D.结算风险在外汇交易中较为常见E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中正确答案：A,B,C,D,E,第 102 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)以下关于缺口分析的陈述正确是（）。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净

2、利息收入下降D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升正确答案：B,C,E,第 103 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括（）。A.制定战略性的危机沟通机制B.提高解决问题的能力C.危机现场处理D.提高发言人的沟通能力E.模拟训练和演习正确答案：A,B,C,D,E,第 104 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为

3、三类，其中包括（）。A.绿色预警法B.红色预警法C.蓝色预警法D.黑色预警法E.紫色预警法正确答案：B,C,D,第 105 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)商业银行引发声誉风险的不利反映包括（）。A.客户的不满B.出现挤兑现象C.引发公共抗议活动D.出现流动性危机E.给商业银行创造新的价值正确答案：A,B,C,D,第 106 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)依据巴塞尔新资本协议相关规定，下列属于商业银行核心资本的是（）。A.未分配利润B.未公开储备C.公开储备D.盈余公积E.资本公积正确答案：A,C,D,E,第 107 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)商业银行通常采用（

4、）的方式来应对和吸收预期损失。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.冲减利润E.提取损失准备金正确答案：D,E,第 108 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的是（）。A.外币现金B.评级AA-以上地区政府发行的债券C.银行存单D.黄金E.中央政府发行的债券正确答案：A,C,D,第 109 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括（）。A.客户监管难度大B.缺乏风险意识或风险防范经验不足C.内控制度不完善、业务流程有漏洞D

5、.业务管理分散，缺乏统筹管理E.个人信用体系不健全正确答案：B,C,E,第 110 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)商业银行信用风险计量经历了（）三个主要发展阶段。A.专家判断法B.信用评分模型C.专家调查列举法D.违约概率模型分析E.情景分析法正确答案：A,B,D,第 111 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)以下关于利率互换表述正确的是（）。A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率B.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换C.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用

6、进行利率互换D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本正确答案：A,B,C,E,第 112 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)按照巴塞尔新资本协议，以下将被视为违约的是（）。A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务B.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D.银行停止对贷款计息E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天正确答案：A,

7、B,C,D,E,第 113 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)下面各项中关于远期和期货的说法正确的是（）。A.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的B.远期是在确定的未来时间按确定的价格购买某项资产的协议C.远期合约一般在交易所交易，期货合约一般通过金融机构或经济商柜台交易D.远期合约的流动性较差，而期货合约的流动性较好E.期货合约可以在确定的未来时间按不确定的价格购买某项资产的协议正确答案：A,B,D,第 114 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有（）。A.有助于金融产品的开发B.降低现金流的波动性C.有利于商业银行更加有效地配置资

8、本D.有利于商业银行改善资本结构E.有助于获得更多收益正确答案：A,C,D,第 115 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)我国商业银行流动性风险管理的通常做法是（）。A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B.将总行缺口集中到分行C.通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理D.运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理正确答案：A,C,E,第 116 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分

9、为（）。A.内部数据B.外部数据C.中间计量数据D.组合结果数据E.历史数据正确答案：A,B,第 117 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目标是（）。A.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任B.完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序C.建立外部监事制度D.建立独立董事制度E.发挥公众参与的积极作用正确答案：A,B,C,D,第 118 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)下列属于压力测试功能的是（）。A.为商业银行提供债务人的信用评级水平B

10、.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法C.提供商业银行对自身风险特征的理解D.帮助商业银行重估模型假设E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致正确答案：B,C,D,E,第 119 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)下列各项中，（）属于流动性比率指标。A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.贷款总额与总资产的比率D.总资产报酬率E.易变负债与总资产的比率正确答案：A,B,C,E,第 120 题 (多项选择题)(每题 1.00 分)在巴塞尔新资本协议中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有（）。A.情景分析法B.基本指标法C.风险控制法D.标准法E.高级计

11、量法正确答案：B,D,E,第 121 题 (判断题)(每题 1.00 分) 商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。 （）正确答案：A,第 122 题 (判断题)(每题 1.00 分) 会计资本是经济资本和监管资本的媒介。 （）正确答案：B,第 123 题 (判断题)(每题 1.00 分) 在巴塞尔新资本协议中规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8，其中核心资本充足率不得低于4。 （）正确答案：A,第 124 题 (判断题)(每题 1.00 分) 对于敏感性负债，商业银行应保持较强的流动性储备，通常为总额的30。 （）

12、正确答案：B,第 125 题 (判断题)(每题 1.00 分) 经济增加值(EVA)是指商业银行在扣除资本成本后所创造的价值增加。 （）正确答案：A,第 126 题 (判断题)(每题 1.00 分) 失误树分析方法是通过将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。 （）正确答案：B,第 127 题 (判断题)(每题 1.00 分) 贷款人贷款是对银行业稳定的最大威胁。 （）正确答案：B,第 128 题 (判断题)(每题 1.00 分) 未及时收回账务对账单属于柜台业务中账户开立、使用、变更与撤销的主要操作风险点。 （）正确答案：B,第 129 题 (判断题)(

13、每题 1.00 分) 贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。 （）正确答案：A,第 130 题 (判断题)(每题 1.00 分) 有效性、流动性、盈利性被看作是商业银行流动性风险的三个原则。 （）正确答案：B,第 131 题 (判断题)(每题 1.00 分) 对于主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值。 （）正确答案：B,第 132 题 (判断题)(每题 1.00 分) 在风险表中，颜色越深表明风险越严重，0表示风险恶化，1表示风险好转。 （）正确答案：B,第 133 题 (判断题)(每题 1.00 分) 风险对冲对于利率风险、汇率风险、

14、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。 （）正确答案：A,第 134 题 (判断题)(每题 1.00 分) 商业银行内部控制的监督、评价部门在工作中必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。（）正确答案：B,第 135 题 (判断题)(每题 1.00 分) 有效的战略风险管理应当定期采取从下至上的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，制定切实可行的实施方案。 （）正确答案：B,第 136 题 (判断题)(每题 1.00 分) 监事会的职责为：确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。 （）正确答案：B,第 137 题 (判断题

15、)(每题 1.00 分) 合规风险就是法律风险的一种重要表现形式。 （）正确答案：A,第 138 题 (判断题)(每题 1.00 分) 对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当通过风险补偿的做法加以规避。 （）正确答案：B,第 139 题 (判断题)(每题 1.00 分) 完善的内部控制体系是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。 （）正确答案：B,第 140 题 (判断题)(每题 1.00 分) 商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借长贷短”。 （）正确答案：B,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！