第三章结构模型化技术.ppt

1、2018/10/7,1,第三章 系统模型与模型化第一节 概述第二节 系统结构模型化技术第三节 主成分分析及聚类分析第四节 状态空间模型第五节 系统工程模型技术的新进,2018/10/7,2,第一节 系统模型与模型化概述,一切客观存在的事物及其运动形态称为“实体”（即原型）。为便于实验、分析和预测，总是先把所需研究的系统结构型态或运动形态变成易于考察的形式，即转化为“模型”。一、 系统模型定义1.定义：系统模型是对现实系统（实体）的特征及其变化规律的一种模仿、抽象或描述。,2018/10/7,3,系统的属性是多方面的，系统模型只是系统某一方面本质属性的描述，所以同一系统或试题，模型不是唯一的；模

2、型建立是以模型与原型之间的相似性为基础的，这里的相似可以是外表的相似，内部结构的相似或仅为功能的相似。模型可以是定量的，也可以是定性的，或是两者的结合模型。 2. 系统模型的特征它是现实系统的抽象或模仿；它是由反映系统本质或特征的主要因素构成；它集中体现这些主要因素之间的关系。,说明：,2018/10/7,4,3.使用系统模型的必要性,系统开发的需要。在开发一个新系统时，系统尚未建立，无法直接实验；经济性考虑。大型复杂系统直接实验价格昂贵；安全性考虑。有些系统直接实验是很危险的，有时根本不允许；时间上考虑。社会、经济、生态系统，惯性大，反应周期长；系统模型易操作，分析结果易于理解。,2018/

3、10/7,5,二、模型化的本质、作用及地位（见下页图） 1.本质：利用模型与原型之间某方面的相似关系，在研究过程中用模型来代替原型，通过对于模型的研究得到关于原型的一些信息。 2.作用：模型本身是人们对客体系统一定程度研究结果的表达。这种表达是简洁的、 形式化的。模型提供了脱离具体内容的逻辑演绎和计算的基础，这会导致对科学规律、理论、原理的发现。利用模型可以进行“思想”试验。 3.地位：模型的本质决定了它的作用的局限性。它不能代替以客观系统内容的研究，只有在和对客体系统相配合时，模型的作用才能充分发挥。,2018/10/7,6,实际系统,结论,模型,现实意义,模型化,实验、分析,解释,比较,系

4、统模型（化）的作用与地位,2018/10/7,7,（一）按与实体的关系系统模型可分为： 1 形象模型（实体与比例模型）这种模型保留着实体的外形特征，仅在尺度上成比例的改变。 2 模拟模型根据相似系统原理，利用一种系统代替或近似描述另一种系统，前者为后者的模拟模型。 3 数学模型用各种数学符号、数值描述工程、技术、管理、经济等有关因素及它们之间数量关系的模型。包括网络模型、图表模型、逻辑模型和解析模型。,三、系统模型分类,2018/10/7,8,2018/10/7,9,物理模型垃圾发电站,2018/10/7,10,形象图像模型,2018/10/7,11,仿真模型飞机数字化制造,2018/10/7

5、,12,max Z = 6x1 + 4x2 s.t. 2x1+3x2 100 4x1+2x2 120 x1，x20,数学模型线性规划资源优化模型,一个企业需要同一种原材料生产甲乙两种产品，它们的单位产品所需要的原材料的数量及所耗费的加工时间各不相同，从而获得的利润也不相同（如表）。该企业应如何安排生产计划，才能使获得的利润达到最大？,2018/10/7,13,四、构造模型的一般原则,1、建立方框图：简化系统内部相互作用；2、考虑信息的相关性：只应包括系统中与研究目的有关的信息；3、考虑准确性：收集的用以建模的信息要准确；4、考虑结集性：将一些个别的实体组成更大实体的程度。,2018/10/7,

6、14,五、建模一般过程,（1）明确建模目的和要求；（2）弄清系统或子系统中的主要因素及其相互关系；（3）选择模型方法；（4）确定模型结构；（5）估计模型参数；（6）模型试运行；（7）对模型进行实验研究；（8）对模型进行必要修正。,2018/10/7,15,六、模型化的基本方法,利用逻辑演绎方法，从公理、定律导出系统模型,通过实验结果的观察和分析，利用逻辑归纳法导出系统模型,2018/10/7,16,减少变量，减去次要变量 例在物理中对碰撞的研究，假设物体是刚体，忽略了形变损失的力。改变变量性质 如变常数，连续变量离散化，离散变量连续化等变换方法。合并变量（集结） 如在做投入产出分析时，把各行业

7、合并成工、农等产业部门。改变函数关系 如去掉影响不显著的函数关系（去耦、分解），将非线性化转化成线性化或用其它函数关系代替。改变约束条件 通过增加、修改或减少约束来简化模型。,七、模型的简化,2018/10/7,17,第二节 系统结构模型化技术,一、系统结构模型化基础二、建立递阶结构模型的规范方法三、建立递阶结构模型的实用方法四、解释结构模型方法的优点与不足,2018/10/7,18,第二节 系统结构模型化技术,系统是由许多具有一定功能的要素(如设备、事件、子系统等)所组成的，而各个要素之间总是存在相互支持或相互制约的逻辑关系。 在这些关系中，又可分为直接关系和间接关系等。因此我们在开发或改造

8、一个系统的时候，首先要了解系统中各要素间存在怎样的关系，是直接的还是间接的关系等。只有这样，才能更好的完成开发或改造系统的任务。 要了解系统中各要素之间的关系，也就是要了解和掌握系统的结构，或者说要建立系统的结构模型。,2018/10/7,19,概念：结构结构模型结构模型化结构分析结构：组成系统的诸要素之间相互关联的方式。结构模型：定性表示系统构成要素以及它们之间存在着的本质上相互依赖、相互制约和关联情况的模型。结构模型化：建立系统结构模型的过程。结构分析：实现系统结构模型化并加以解释的过程。,（一）系统结构分析的概念和意义,2018/10/7,20,系统结构分析,系统结构分析的具体内容：对系

9、统目的功能的认识；系统构成要素的选取；对要素间的联系及其层次关系的分析；系统整体结构的确定及其解释。系统结构分析的意义：是系统分析的重要内容，是系统优化分析、设计与管理的基础。结构模型作为对系统进行描述的一种形式，正好处在自然科学领域所用的数学模型形式和社会科学领域所用的以文字表现的逻辑分析形式之间。 结构模型是一种以定性分析为主的模型，可以分析系统中的要素选择的是否合理，还可以分析系统要素及其相互关系变化时对系统的总体影响等问题。 因此，它适合用来处理处于社会科学为对象的复杂系统和比较简单的以自然科学为对象的系统中存在的问题。尤其是在分析与解决社会经济系统问题时，对系统结构的正确认识和描述更

10、具有数学模型和定量分析所无法替代的作用。,2018/10/7,21,1、系统结构的集合表达2、系统结构的有向图表达3、系统结构的矩阵表达,（二）系统结构的基本表达方式,2018/10/7,22,1、系统结构的集合表达,设系统由n(n2)个要素(S1，S2，Sn)所组成，其集合为S，则有：S=S1，S2，Sn。所谓二元关系是根据系统的性质和研究的目的所约定的一种需要讨论的、存在于系统中的两个要素(Si、Sj)之间的关系Rij(简记为R)。要素之间的二元关系通常有影响关系、因果关系、包含关系、隶属关系以及各种可以比较的关系(如大小、先后、轻重、优劣等)。,2018/10/7,23,二元关系是结构分

11、析中所要讨论的系统构成要素间的基本关系，一般有以下三种情形:,Si与Sj间有某种二元关系R，即Si RSj；,Si与Sj间无某种二元关系R，即Si Sj；,Si与Sj间的某种二元关系R不明，即Si Sj。,2018/10/7,24,二元关系的传递性,二元关系通常具有传递性，如SiRSj、SjRSk,则SiRSk，传递性二元关系反映两个要素的间接联系，可记作Rt(t为传递次数)，如将Si RSk记为Si R2Sk 。对系统的任意构成要素Si和Sj来说，既有SiRSj，又有SjRSi，这种相互关联的二元关系叫强连接关系。,2018/10/7,25,用系统的构成要素集合S和在S上确定的某种二元关系集

12、合Rb来共同表示系统的某种基本结构。,系统构成要素中满足其种二元关系R的要素Si、Sj的要素对(Si，Sj)的集合，称为S上的二元关系集合，记作Rb，即有：Rb=(Si,Sj)|Si、SjS,SiRSj,i,j=1,2,n，且在一般情况下，(Si,Sj)和(Sj,Si)表示不同的要素对。“要素Si和Sj之间是否具有某种二元关系R”，等价于“要素对(Si,Sj)是否属于S上的二元关系集合Rb”。因此可以用系统的构成要素集合S和在S上确定的某种二元关系集合Rb来共同表示系统的某种基本结构。,2018/10/7,26,例3-1 某系统由七个要素（S1，S2，S7）组成。经过两两判断认为：S2影响S1

13、、S3影响S4、S4影响S5、S7影响S2、S4和S6相互影响。这样，该系统的基本结构可用要素集合S和二元关系集合Rb来表达，则：,S = S1，S2，S3，S4，S5，S6，S7Rb = （S2，S1），（S3，S4），（S4，S5）， （S7，S2），（S4，S6），（S6，S4）,2018/10/7,27,2、系统结构的有向图表达,有向图(D)由节点和连接各节点的有向弧(箭线)组成，可用来表达系统的结构。具体方法是：用节点表示系统的各构成要素，用有向弧表示要素之间的二元关系。从节点i(Si)到j(Sj)的最小(少)的有向弧数称为D中节点间通路长度(路长)，也即要素Si与Sj间二元关系的传

14、递次数。在有向图中，从某节点出发，沿着有向弧通过其它某些节点各一次可回到该节点时，在D中形成回路。呈强连接关系的要素节点间具有双向回路。,2018/10/7,28,图3-5 系统要素及其二元关系的有向图表示,S = S1，S2，S3，S4，S5，S6，S7Rb = （S2，S1），（S3，S4），（S4，S5）， （S7，S2），（S4，S6），（S6，S4）,5,1,6,2,3,7,4,双向回路强连接关系,2018/10/7,29,3、系统结构的矩阵表达,（1）邻接矩阵（2）可达矩阵（3）其他矩阵,2018/10/7,30,（1）邻接矩阵,邻接矩阵(A)是表示系统要素间基本二元关系或直接联系

15、情况的方阵。若A=(aij)nn，则其定义式为：,2018/10/7,31,与例3-1和图3-5对应的邻接矩阵如下,0,1,S1S2S3S4S5S6S7,S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7,A=,很明显，A中“1”的个数与例3-1中Rb所包含的要素对数目和图3-5中有向弧的条数相等，均为6。,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,邻接矩阵有如下特征：a 矩阵A的元素全为0的行所对应的节点称作汇点，即只有有向边进入而没有离开该节点。 b 矩阵

16、A的元素全为0的列所对应的节点称作源点，即只有有向边离开而没有进入该节点. c 对应每一节点的行中，其元素值为1的数量，就是离开该节点的有向边数。 d 对应每一节点的列中，其元素值为1的数量，就是进入该节点的有向边数。,2018/10/7,32,（2）可达矩阵,若要素Si和Sj间存在着某种传递性二元关系，或有向图上存在着由节点i至j的有向通路时，称Si是可以到达Sj的，或者说Sj是Si可以到达的。所谓可达矩阵(M)，就是表示系统要素之间任意次传递性二元关系或有向图上两个节点之间通过任意长的路径可以到达情况的方阵。若M=(mij)nn，且在无回路条件下的最大路长或传递次数为r，即有0tr，则可达

17、矩阵的定义式为：,2018/10/7,33,可达矩阵：表示要素间直接和间接二元关系,利用推移特性和布尔代数法则通过邻接矩阵求解可达矩阵。A1AI；（自身可达）A2(AI)2；（2步可达） Ar-1(AI)r1（r1步可达）Ar(AI)r 若A1A2Ar-1 ，而Ar+1An则可达矩阵MAr+1Ar,2018/10/7,34,布尔代数法则：0+0=0，0+1=1，1+0=1，1+1=1，00=0，01=0，10=0，11=1矩阵运算：A+B=B+A，A+B+C=A+（B+C），A+（-A）=0，A-B=A+（-A）,2018/10/7,35,例1：例3-1求可达矩阵,进一步计算发现(A+I)2=

18、 (A+I)3 ，即有r=2，可达矩阵M=(A+I)2,A+I=,1,1,1,1,1,1,1,(A+I)2=,1,1,1,1,2018/10/7,36,（3）其他矩阵,在邻接矩阵和可达矩阵的基础上，还有其它表达系统结构并有助于实现系统结构模型化的矩阵形式，如缩减矩阵、骨架矩阵等。,2018/10/7,37,缩减矩阵,根据强连接要素的可替换性，在已有的可达矩阵M中，将具有强连接关系的一组要素看作一个要素，保留其中的某个代表要素，删除其余要素及其在M中的行和列，即得到M的缩减矩阵M。,2018/10/7,38,骨架矩阵,对于给定系统，A的可达矩阵M是唯一的，但实现某一可达矩阵M的邻接矩阵A可以具有

19、多个。我们把实现某一可达矩阵M、具有最小二元关系个数(“1”元素最少)的邻接矩阵叫M的最小实现二元关系矩阵，或称之为骨架矩阵，记作A。,2018/10/7,39,系统结构表示的三种基本方式的比较,系统结构的三种基本表达方式相互对应，各有特色。集合来表达系统结构概念清楚，在各种表达方式中处于基础地位；有向图形式较为直观、易于理解；矩阵形式便于通过逻辑运算，用数学方法对系统结构进行分析处理。以它们为基础和工具，通过采用各种技术，可实现复杂系统结构的模型化。,2018/10/7,40,（三）常用系统结构模型化技术,系统结构模型化技术是以各种创造性技术为基础的系统整体结构的决定技术。它们通过探寻系统构

20、成要素、定义要素间关联的意义、给出要素间以二元关系为基础的具体关系，并且将其整理成图、矩阵等较为直观、易于理解和便于处理的形式，逐步建立起复杂系统的结构模型。,2018/10/7,41,A = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0k = 2C = 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

21、-k = 3C = 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1,2018/10/7,42,result =第1个指标 -1 -1 2 7 -1 -result =第2个指标 -1 2 -2 7 -2 -result =第3个指标 -3 4 5 6 -3 -3 -3result =第4个指标 -4 5 6 -3 4 6 -4 6 -result =第5个指标 -5 -3 4 5 6 -5 -result =第6个指标 -4 5 6 -3 4 6

22、-4 6 -result =第7个指标 -1 2 7 -7 -7 -7,2018/10/7,43,（三）常用结构模型化技术,比较有代表性的系统结构模型化技术有：关联树（如问题树、目标树、决策树法）、解释结构模型化（ISM）方法、系统动力学（SD）结构模型化方法等。,2018/10/7,44,解释结构模型（ISM）,ISM技术是美国JN沃菲尔德教授于1973年作为分析复杂的社会经济系统结构问题的一种方法而开发的。其基本思想是：通过各种创造性技术，提取问题的构成要素，利用有向图、矩阵等工具和计算机技术，对要素及其相互关系等信息进行处理，最后用文字加以解释说明，明确问题的层次和整体结构，提高对问题的

23、认识和理解程度。,2018/10/7,45,解释结构模型（ISM）工作程序,1 成立组织实施ISM的小组;2 设定问题;3 选择构成系统的要素，并与相关人员进行讨论，形成意识模型，4 进一步明确定义各要素，判断各要素之间的二元关系,并建立邻接矩阵和可达矩阵;5 对可达矩阵进行分解,建立结构模型;6 建立解释结构模型.,2018/10/7,46,ISM工作原理图,2018/10/7,47,(一) 有关专家与系统分析人员一起讨论，选择确定有关元素，建立邻接矩阵。 （二） 建立可达矩阵 （三） 划分 1 区域划分（1） ： 计算先行集A（ni）与可达集R（ni），并计算R（ni）A（ni）； 求出共

24、同集合；对共同集合内的要素进行区域划分；R（ni）R（nj），则属于同一区域；d 进行连通域划分。 2 级间划分（2） 3 强连通块划分（3） （四） 求出最少边可达矩阵（骨架矩阵）。 （五） 做出递阶有向图。 （六） 得出解释结构模型。,解释结构模型法建模,2018/10/7,48,二、 建立递阶结构模型的规范方法,(一) 有关专家与系统分析人员一起讨论，选择确定有关元素，建立邻接矩阵。,2018/10/7,49,方法一：用邻接矩阵加上单位矩阵，经过（n-1）次运算后得到可达矩阵。,（二） 建立可达矩阵,2018/10/7,50,可达集R（Si）:系统要素Si的可达集是在可达矩阵或有向图中由

25、Si可到达的诸要素所构成的集合。 R(Si )=Sj |SjS，mij=1，j=1,2,n i=1,2,n由可达矩阵中第i行所有矩阵元素为1的列所对应的要素集合而成；N为所有节点的集合。先行集A（Si）:系统要素Si的先行集是在可达矩阵或有向图中可到达Si的诸要素所构成的集合。 A(Si )=Sj |SjS，mji=1，j=1,2,n i=1,2,n由可达矩阵中第j列所有矩阵元素为1的行所对应的要素集合而成；N为所有节点的集合。共同集C（Si）:系统要素Si 的共同集是Si的可达集和先行集的共同部分。 C(Si )=Sj |SjS，mij=1，mji=1，j=1,2,n i = 1,2,n,（

26、三） 划分,2018/10/7,51,可达集、先行集、共同集关系示意图,2018/10/7,52,集合S的起始集是在S中只影响（到达）其他要素而不受其他要素影响（不被其他要素到达）的要素所构成的集合，记为B(S)。B(S)中的要素在有向图中只有箭线流出，而无箭线流入，是系统的输入要素。 B（S）=Si|SiS,C(Si)=A(Si),i =1,2,n如图3-5所对应的可达矩阵中，B(S)=S3，S7 。当Si为S的起始集（终止集）要素时，相当于使图3-7中的阴影部分C(Si)覆盖到了整个A(Si)（R(Si)）区域。这样，要区分系统要素集合S是否可分割，只要研究系统起始集B(S)中的要素及其可

27、达集（或系统终止集E(Si)中的要素及其先行集要素）能否分割（是否相对独立）就行了。,起始集B（S）和终止集E（S）,2018/10/7,53,利用起始集B（S）或终止集E（S）判断区域能否划分的规则,起始集B(S)判断区域能否划分，任取两个要素bu、bv：如果R(bu ) R(bv ) （为空集），则bu、bv及R(bu ) 、R(bv )中的要素属同一区域。若对所有u和v均有此结果（均不为空集），则区域不可分。如果R(bu ) R(bv ) =，则bu、bv及R(bu ) 、R(bv )中的要素不属同一区域，系统要素集合S至少可被划分为两个相对独立的区域。终止集E(S )判断区域能否划分，

28、只要判定“A(eu ) A(ev )”（eu、ev为E(S )中的任意两个要素）是否为空集即可。,2018/10/7,54,区域划分结果,（S）=P1，P2，Pk，Pm（其中Pk为第k个相对独立区域的要素集合）。经过区域划分后的可达矩阵为块对角矩阵（记作M(P)）。,2018/10/7,55,a 计算A（ni）与R（ni），并计算R（ni）A（ni）； b 求出共同集合； c 确定起始集合； d 对起始集合内的要素进行区域划分；R（ni）R（nj） ，则属于同一区域； e 划分连通域。,1 区域划分（1）,2018/10/7,56,2018/10/7,57,d 确立不同区域 任取属于共同集的两

29、要素Su ,Sv，若 ， 则Su ,Sv属同一区域；若 ，则Su ,Sv属于不同区域。这样运算后的集合称区域分解，可写成：其中M为区域数。,2018/10/7,58,接例 可达矩阵分解（区域划分）,因为：R(3) A(7)=，则S3，S7分属不同区域，所以，区域划分为：,2018/10/7,59,因为B（S ）= S3，S7 ,且有R（S3）R（S7）= S3，S4，S5，S6 S1，S2，S7 =，所以S3及S4，S5，S6，S7与 S1，S2分属两个相对独立的区域，即有：（S）=P1，P2=S3，S4，S5，S6 S1，S2，S7 。这时的可达矩阵M变为如下的块对角矩阵：,127,M（P）

30、=,P1,P2,3456,1 2 7,3 4 5 6,2018/10/7,60,级间分解2 (P)将系统中的所有要素，以可达矩阵为准则划分不同层次。在一个多级结构中，它的最上层要素Si的R(Si)，只能由Si自身和Si的强连通要素组成；同时Si的先行集只能由由Si自身和结构中的下一级可能到达的要素以及Si的强连通要素组成。若Si是最上层单元，需满足：找出最高一级要素后，将其从可达矩阵中划去相应的行与列，在从剩下的可达矩阵中寻找新的最高级要素，依此类推。,级间分解,2 级位划分,2018/10/7,61,级间划分可用下式表示： ，其中K为级次若定义：L0 =，则：其中： 分别是由 要素组成的子图

31、求得的可达集和先行集。强连通划分3(L)：级间分解后，每级要素中可能有强连通要素，一般构成一个回路，只需选择一个要素即可。,强连通划分,2018/10/7,62,不划分连通域直接分级,2018/10/7,63,2018/10/7,64,接例 可达矩阵分解（级间分解）,2018/10/7,65,3 强连通块划分（3）,缩减矩阵的层次化处理，分为两步：（1）按照矩阵每一行“1”的个数的少与多，从前到后重新排列矩阵，此矩阵应为严格的下三角矩阵；（2）从矩阵的左上到右下依次找出最大单位矩阵，逐步形成不同层次的要素集合。检查强连接要素，建立可达矩阵的缩减矩阵,2018/10/7,66,（四）提取骨架矩阵

32、,骨架矩阵：对于给定系统，邻接矩阵的可达矩阵是唯一的，但实现某一可达矩阵的邻接矩阵可具有多个。我们把实现某一可达矩阵M、具有最小二元关系个数（“1”元素最少）的邻接矩阵叫做M的最小实现二元关系矩阵，或者称之为骨架矩阵。提取骨架矩阵，是通过对可达矩阵M(L)的缩约和检出，建立起M(L)的最小实现矩阵，即骨架矩阵A。这里的骨架矩阵，也即为M的最小实现多级递阶结构矩阵。对经过区域和级位划分后的可达矩阵M(L)的缩检共分三步。,骨架矩阵？,2018/10/7,67,缩减矩阵,2018/10/7,68,去掉M(L)中已具有邻接二元关系的要素间的超级二元关系，得到经进一步简化后的新矩阵M(L)。如在原例的

33、M(L)中，已有第二级要素（S4，S2）到第一级要素（S5，S1）和第三级要素（S3，S7）到第二级要素的邻接二元关系，即S4 RS5、S2RS1和S3RS4、S7RS2，故可去掉第三级要素到第一级要素的超级二元关系“S3R2S5”和“S7R2S1”，即将 M(L)中35和71的“1”改为“0”，得：,经进一步简化后的新矩阵,2018/10/7,69,进一步去掉M(L)中自身到达的二元关系，即减去单位矩阵，将M(L)主对角线上的“1”全变为“0”，得到经简化后具有最小二元关系个数的骨架矩阵A。如对原例有：,5 4 3 1 2 7,543127,A=M(L)- I =,L1L2L3,L1L2L3

34、,0,0,2018/10/7,70,（五）做出递阶有向图,第1级,第2级,第3级,作出多级递阶有向图。作图过程为： （1）按照每个最大单位子矩阵框定的要素，将各要素按层次分布； （2）将第3步被缩减掉的要素随其代表要素同级补入，并标明其间的相互作用关系； （3）用从下到上的有向弧来显示逐级要素间的关系； （4）补充必要的越级关系。,在结构模型的要素上，填入相应的要素名称，即为解释结构模型。,（六）得出解释结构模型,2018/10/7,71,以可达矩阵M为基础，以矩阵变换为主线的递阶结构模型的建立过程,2018/10/7,72,三、建立递阶结构模型的实用方法,1、实用化方法原理2、判定二元关系，

35、建立可达矩阵及其缩减矩阵3、对可达矩阵的缩减矩阵进行层次化处理 4、根据M(L)绘制多级递阶有向图,2018/10/7,73,1、ISM实用化方法原理,初步分析,规范分析,综合分析,ISM实用化方法原理图,2018/10/7,74,由分析小组或分析人员个人寻找与问题有某种关系的要素，经集中后，根据要素个数绘制如图310所示的方格图，并在每行右端依次注上各要素的名称。通过两两比较，直观确定各要素之间的二元关系，并在两要素交汇处的方格内用符号V、A和X加以标识。V-表示方格图中的行(或上位)要素直接影响到列(或下位)要素;A-表示列要素对行要素有直接影响;X表示行列两要素相互影响(称之为强连接关系

36、)。,2、判定二元关系，建立可达矩阵及其缩减矩阵,2018/10/7,75,根据要素间二元关系的传递性，逻辑推断出要素间各次递推的二元关系，并用加括号的标识符表示。加入反映自身到达关系的单位矩阵，建立起系统要素的可达矩阵。,2018/10/7,76,根据要素间关系方格图，加入单位矩阵，得到可达矩阵,2018/10/7,77,3、对可达矩阵的缩减矩阵进行层次化处理,根据要素级位划分的思想，在具有强连接关系的要素(S4与S6)中，去除S6(即去除可达矩阵中“6”所对应的行和列)，可得到缩减(可达)矩阵M。在M中按每行“1”元素的多少，由少到多顺次排列，调整M的行和列，得到M(L)；最后在M(L)中

37、，从左上角到右下角，依次分解出最大阶数的单位矩阵，并加注方框。每个方框表示一个层次。,2018/10/7,78,可达矩阵的层次化处理结果,2018/10/7,79,4、根据M(L)绘制多级递阶有向图,首先把所有要素按已有层次排列，然后按照M(L)中两方框(单位矩阵)交汇处的“1”元素，画出表征不同层次要素间直接联系的有向弧，形成多级递阶有向图。如根据上例中第二层到第一层间的S2RS1、S4RS5和第三层到第二层间的S7RS2、S3RS4，并补充进被缩约的S6，即可绘制出与图3-相同的多级递阶有向图。,2018/10/7,80,案例1：通过以往的经验和个人的观察，以及参考了有关杂志和网络资料，总

38、结出了10个比较重要的影响中国队成绩的因素，列表如下：,2018/10/7,81,经过小组讨论，找出了10个因素间的两两关系，列表如下：,V-表示方格图中的行(或上位)要素直接影响到列(或下位)要素;A-表示列要素对行要素有直接影响;X表示行列两要素相互影响(称之为强连接关系)。,2018/10/7,82,根据上述AV表的两两关系可建立邻接矩阵，将邻接矩阵加上单位矩阵即可得如下可达矩阵：,2018/10/7,83,因为因素P9和P5所在行元素完全相同，即为最大回路集，选取P5为代表因素，即得缩减可达矩阵：,2018/10/7,84,对缩减可达矩阵按每行元素为1的数目多少，由少到多将因素依次排列

39、，可得排序后的缩减可达矩阵：,2018/10/7,85,根据排序后的缩减可达矩阵，建立结构模型如下：,2018/10/7,86,根据建立的结构模型，可得解释结构模型：,2018/10/7,87,影响人口增长的因素主要考虑：期望寿命；医疗保健水平；国民生育能力；计划生育政策；国民思想风俗；食物营养；环境污染程度；国民收入；国民素质；出生率；死亡率。鉴于这些影响人口增长的因素可以通过人口专家的经验进行分析，并经过多次的讨论以确定它们之间的关系，如下图所示。,案例2：讨论人口系统中影响总人口增长的各种因素分析，如何根据有关人员的经验和对话过程，直接求得可达矩阵，建立结构模型和解释结构模型，为今后制定

40、有关人口政策、控制人口增长等采取相应对策提供科学决策的依据。,2018/10/7,88,2018/10/7,89,8,9,12,10,11,3,4,5,1,2,6,7,结构模型,2018/10/7,90,总人口系统是一个具有4级（层）的多级递阶系统。直接因素是出生率和死亡率。,解释结构模型,2018/10/7,91,方法技术专家；（掌握建模方法）协调人；（具有激励机制知识，能引导参与者增进理解、调查和交流，属于合剂或催化剂）参与者。（掌握有关的信息知识，是模型法实施的受益者）,二 实施结构模型法的人员组成,2018/10/7,92,结构模型的缺陷,1 从理论角度来说，应用ISM时，最大的问题是

41、推移率的假定。假定推移定律，意味着各级要素只是一种递阶关系，即阶与阶之间不存在反馈回路。但在实际问题中，各级要素之间往往存在反馈关系。 2 通过邻接矩阵建立可达矩阵或直接建立可达矩阵来确定系统各要素间的逻辑关系，在一定程度上还要以来人们的经验。关系是一个比较模糊的概念，有无关系的判断是比较主观的。 3 在实施结构模型时，需要三种角色的的人参加，其中由以协调人的角色最为重要，较难找到胜任这三种角色的人。,2018/10/7,93,汇报什么？,假定你是一个公司的财务经理，掌握了公司的所有数据，比如固定资产、流动资金、每一笔借贷的数额和期限、各种税费、工资支出、原料消耗、产值、利润、折旧、职工人数、

42、职工的分工和教育程度等等。如果让你向上面介绍公司状况，你能够把这些指标和数字都原封不动地摆出去吗？ 当然不能。你必须要把各个方面作出高度概括，用一两个指标简单明了地把情况说清楚。,第三节 主成分分析及聚类分析,2018/10/7,94,一、主成分分析,每个人都会遇到有很多变量的数据。比如全国或各个地区的带有许多经济和社会变量的数据；各个学校的研究、教学等各种变量的数据等等。这些数据的共同特点是变量很多，在如此多的变量之中，有很多是相关的。人们希望能够找出它们的少数“代表”来对它们进行描述。,2018/10/7,95,一项十分著名的工作是美国的统计学家斯通(stone)在1947年关于国民经济的

43、研究。他曾利用美国1929一1938年各年的数据，得到了17个反映国民收入与支出的变量要素，例如雇主补贴、消费资料和生产资料、纯公共支出、净增库存、股息、利息外贸平衡等等。,基本思想,2018/10/7,96,在进行主成分分析后，竟以97.4的精度，用三新变量就取代了原17个变量。根据经济学知识，斯通给这三个新变量分别命名为总收入F1、总收入变化率F2和经济发展或衰退的趋势F3。更有意思的是，这三个变量其实都是可以直接测量的。斯通将他得到的主成分与实际测量的总收入I、总收入变化率I以及时间t因素做相关分析，得到下表：,2018/10/7,97,2018/10/7,98,主成分分析是把各变量之间

44、互相关联的复杂关系进行简化分析的方法。 在社会经济的研究中，为了全面系统的分析和研究问题，必须考虑许多经济指标，这些指标能从不同的侧面反映我们所研究的对象的特征，但在某种程度上存在信息的重叠，具有一定的相关性。,2018/10/7,99,主成分分析试图在力保数据信息丢失最少的原则下，对这种多变量的截面数据表进行最佳综合简化，也就是说，对高维变量空间进行降维处理。 很显然，识辨系统在一个低维空间要比在一个高维空间容易得多。,2018/10/7,100,(1) 基于相关系数矩阵还是基于协方差矩阵做主成分分析。当分析中所选择的经济变量具有不同的量纲，变量水平差异很大，应该选择基于相关系数矩阵的主成分分析。 （2） 选择几个主成分。主成分分析的目的是简化变量，一般情况下主成分的个数应该小于原始变量的个数。关于保留几个主成分，应该权衡主成分个数和保留的信息。 （3）如何解释主成分所包含的经济意义。,