建信MSCI中国A股国际通交易型开放式.DOC

1、 建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国国际金融股份有限公司 送出日期： 2018 年 8 月 25 日 建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF2018 年半年度报告 第 2 页 共 62 页 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国国际

2、金融股份有限公司根据本 基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 19 日起至 6月 30日止。 建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF2018 年半年度报告 第 3 页 共 62 页 1.2 目录

3、 1 重要提示及目录 .2 1.1 重要提示 .2 1.2 目录 .3 2 基金简介 .6 2.1 基金基本情况 .6 2.2 基金产品说明 .6 2.3 基金管理人和基金托管人 .7 2.4 信息披露方式 .7 2.5 其他相关资料 .7 3 主要财务指标和基金净值表现 .8 3.1 主要会计数据和财务指标 .8 3.2 基金净值表现 .8 4 管理人报告 . 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 . 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . 1

4、4 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . 15 5 托管人报告 . 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . 16 6 半年度财务会计报告（未经审计） . 17 6.1 资产负债表 . 17 6.2 利润表 . 18 6.3 所有者权益（基金 净值）变动表 . 19 建信

5、MSCI 中国 A 股国际通 ETF2018 年半年度报告 第 4 页 共 62 页 6.4 报表附注 . 20 7 投资组合报告 . 45 7.1 期末基金资产组合情况 . 45 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 . 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . 47 7.4 报告期内股票投资组合的重 大变动 . 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . 55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . 55 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 55 7.8 期末按公允价值

6、占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 . 55 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 . 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . 55 7.12 投资组合 报告附注 . 56 8 基金份额持有人信息 . 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . 58 8.2 期末上市基金前十名持有 人 . 58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . 59 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 . 59 9 开放式基金份额变

7、动 . 59 10 重大事件揭示 . 59 10.1 基金份额持有人大会决议 . 59 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . 60 10.4 基金投资策略的改变 . 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . 60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . 60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 . 60 10.8 其他重大事件 . 61 11 备查文件目录 . 62 建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF2018 年半年度报告 第 5 页 共 6

8、2 页 11.1 备查文件目录 . 62 11.2 存放地点 . 62 11.3 查阅方式 . 62 建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF2018 年半年度报告 第 6 页 共 62 页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 场内简称 建信 MSCI 基金主代码 512180 基金运作方式 契约型开放式 (ETF) 基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国国际金融股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,41

9、2,048,000.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018 年 5 月 21 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代，或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合

10、紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为 MSCI 中国 A 股国际通指数 (英文： MSCI China A Inclusion RMB Index)。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金，属于高风险 /高收益的开放式基金。 建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF2018 年半年度报告 第 7 页 共 62 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公 司 中国国际金融股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 张萱 联

11、系电话 010-66228888 010-65051166-1553 电子邮箱 CICC_AC 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 010-65051166-1553 传真 010-66228001 010-65059873 注册地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16 层 北京市朝阳区建外门外大街 1号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16 层 北京市朝阳区建外门外大街 1号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 邮政编码 100033 100004 法定代表人 孙志晨 毕明建（代） 2

12、.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街 27号投资广场 22-23 层 建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF2018 年半年度报告 第 8 页 共 62 页 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2018 年 4 月 19 日 - 2018 年

13、 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 1,089,931.78 本期利润 -118,956,548.36 加权平均基金份额本期利润 -0.0686 本期加权平均净值利润率 -6.97% 本期基金份额净值增长率 -8.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -115,019,400.44 期末可供分配基金份额利润 -0.0815 期末基金资产净值 1,297,028,599.56 期末基金份额净值 0.9185 3.1.3 累计期末指标 报告期末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -8.15% 1、本

14、期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收 入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 4、本基金基金合同于 2018 年 4 月 19 日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增 长率及其

15、与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 -6.50% 1.19% -7.38% 1.26% 0.88% -0.07% 自基金合同生效起至今 -8.15% 0.91% -7.35% 1.12% -0.80% -0.21% 建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF2018 年半年度报告 第 9 页 共 62 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金基金合同于 2018 年 4 月 19 日生效，截至报告期末仍处于建仓期。 建信 MSCI

16、中国 A 股国际通 ETF2018 年半年度报告 第 10 页 共 62 页 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字 2005158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公 司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金

17、融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并 在上海设立了子公司 -建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持 “ 创新、诚信、专业、稳健、共赢 ” 的核心价值观，恪守 “ 持有人利益重于泰山 ” 的原则，以“ 建设财富生活 ” 为崇高使命，坚持规范运作，致力成为 “ 国际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ” 。 截至 2018

18、年 6 月 30 日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券 投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金 （ LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（ LOF）、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金 、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益