温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-4986159.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（二项期权价格分析的基本计算方法.doc）为本站会员（bo****0）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
二项期权的定价计算第 1 章前言1.1 发展历程及研究目的和意义期权是购买方支付一定的期权费后所获得的在将来允许的时间买或卖 一定数量的基础商品的选择权。 期权价格是期权合约中唯一随市场供求变化而改变的变量， 它的高低直接影响到买卖双方的盈亏状况，是期权交易的核心问题。 70 年代以来，伴随着期权市场的迅速发展，期权定价理论的研究 取得了突破性进展。1973年，美国芝加哥大学学者F布莱克和 M 肖莱斯提出了布莱克 肖莱斯期权定价模型， 对股票期权的定价作了详细的讨论。针对布莱克肖莱斯模型股价波动假设过于严格，未考虑股息派发的影响等问题，考克斯、 罗斯和罗宾斯坦等人提出了二项分布期权定价模型，又称考克斯罗斯罗宾斯坦模型。这两种期权定价模型都是西方期权定价模型的经典，是伴随着期权交易，特别是场内期权交易的扩大与发展而逐渐丰富与成熟起来的。 这些理论基本上是以期权的交易为背景， 并直接服务于这种实践， 具有一定的科学价值和借鉴意义。研究西方期权定价理论， 不仅有助于深化我们对期权及其他金融创新工具的研
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
