1、金融工程导论课程授课进度计划课程名称：金融工程导论 课程编号： 0201002230开课学期：2018 年春季 开课单位: 经济管理学院金融系学 时：48 学 分：3主讲教师 闫会强 讲师 学生班级 金融 151、经济 151上课时间 周一第四节周四第四节 上课地点 12-C31212-A214教材 郑振龙 陈蓉，金融工程（第三版） ，高等教育出版社教学参考资源1、约翰.赫尔，期权、期货及其它衍生品（第七版） ，机械工业出版社，2013 年2、方先明， 金融工程 （第二版） ，南京大学出版社，2012 年课程成绩构成平时成绩（出勤、课堂讨论和发言、平时作业）占 30%，期末考试成绩占 70%考
2、核方式 笔试 笔试类型 闭卷教师联系方式 答疑安排 周二第四节，经管学院 410 室周次 课次 内容 教学方式 作业1 1 金融工程概论 讲授 预习2 2 远期与期货概述 讲授 P46-P473 3 远期与期货定价 讲授 P62-P634 4 远期与期货的运用 讲授 P74-P755 5股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货 讲授P104-P1056 6 实验7 7 互换概述、互换的定价及风险 讲授 P1218 8 互换的应用 讲授 P1459 9 实验9 10期权与期权市场、期权的回报及价格分析 讲授P19110 11布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型（一） 讲授预习10 12布莱克-舒尔斯-
3、默顿期权定价模型（二） 讲授P21711 13 期权的数值定价方法（一） 讲授 预习11 14 期权的数值定价方法（二） 讲授 P23912 15 期权的交易策略及其运用（一） 讲授 预习12 16 期权的交易策略及其运用（二） 讲授 P25713 17 期权价格的敏感性期权的套期保值 讲授 P27413 18 实验 预习14 19 实验14 20 风险管理 讲授 P33315 21 习题 讲授15 22 Matlab 使用（一） 实验课下练习16 23 Matlab 使用（二） 实验 课下练习16 24 Matlab 使用（三） 实验 课下练习制订人 闫会强 审批人 （系或教研室主任）注： 教学中可根据节假日放假、学生理解状况、作业以及习题讲解等情况适当调整安排。
