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.第1组,数量经济理论与方法文章字数:8967个三种常用趋势周期分解方法的比较孙晓涛* 孙晓涛,男,1981年11月生,华中科技大学数量经济学博士研究生在读,中国数量经济学会会员。通讯地址:湖北省武汉市华中科技大学经济学院515室,邮政编码:430074,联系电话:15072438163,电子信箱:。(华中科技大学经济学院)摘要:本文选取不可观测成分模型分解、BN分解和HP滤波等三种常用的趋势周期分解方法,从它们的分解原理方面进行了对比。虽然这三种方法的理论出发点是不同的,但本文的研究发现:不可观测成分模型分解和BN分解可以统一在一个扩展的不可观测成分模型框架内;HP滤波可以看作一个受约束的不可观测成分模型分解。本文同时应用我国的GDP序列对以上结论进行了验证。本文的研究还发现,我国GDP序列中的趋势成分和周期成分间存在不完全的负相关,这与传统的不可观测成分模型分解和BN分解的设定是不同的。关键词 趋势周期分解 UC模型 BN分解 HP滤波中图分类号 F224.0 文献标识码 A
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