宝盈转型动力灵活配置混合型.DOC

1、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2016 年第 3 季度报告2016 年 9 月 30 日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2016 年 10 月 24 日宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 2 页 共 10 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

2、证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基金产品概况基金简称 宝盈转型动力混合基金主代码 001075 交易代码 001075基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2015 年 4 月 29 日报告期末基金份额总额 4,538,636,218.83 份投资目标本基金在对我国经济结构转型和产业升级进行深入研究的

3、基础上，积极投资于符合经济发展趋势、质地良好的上市公司证券，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。本基金将会以经济转型作为股票投资的主线，结合对上市公司基本面和估值水平的分析，重点投资受益于经济转型、具有较高成长性及盈利质量的行业及个股，力争实现基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准 中证 800 指数收益率70% + 中证综合债券指数收益率30%风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季

4、度报告第 3 页 共 10 页 低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。基金管理人 宝盈基金管理有限公司基金托管人 中国农业银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 2016 年 9 月 30 日 ）1.本期已实现收益 -86,799,943.902.本期利润 128,325,267.193.加权平均基金份额本期利润 0.02774.期末基金资产净值 3,382,445,342.095.期末基金份额净值 0.745注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其

5、他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率 净值增长率 标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 3.91% 1.06% 2.88% 0.59% 1.03% 0.47%宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长

6、率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务任职日期 离任日期证券从业年限 说明杨凯本基金基金经理、鸿阳证券投资基金基金经理、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型2015 年 4 月29 日2016 年 8月 20 日 12 年杨凯先生，中山大学岭南学院工商管理硕士。2003 年 7 月至今在宝盈基金管理有限公司工作，先后担任产品设计师

7、、市场部总监，特定客户资产管理部投资经理、总监，研究部总监，总经理助理等职务。现宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 5 页 共 10 页 证券投资基金基金经理、副总经理任宝盈基金管理有限公司副总经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。盖俊龙本基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的基金经理2016 年 8 月20 日 - 11 年盖俊龙先生，经济学硕士。2005 年 8 月至2011 年 5 月，在长城基金管理有限公司历任金融工程研究员、行业研究员。2011年 6 月加入宝盈基

8、金管理有限公司，历任研究部核心研究员、专户投资部投资经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况基金管理人根据

9、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和宝盈基金管理有限公司公平交易制度对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析2016 年 3 季度，A 股市场整体是一种窄幅震荡走势。2 季度开

10、始，市场信心逐步恢复，流动宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 6 页 共 10 页 性相对充裕，市场趋势相对稳定。我们重点投资了汽车、TMT、高端设备制造、环保等行业，为平衡组合风险，配置了部分医药等稳健品种；在主题上布局了民参军、通航、核电以及主业稳健且大概率有望在新兴产业转型成功的品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现本基金在本报告期内净值增长率是 3.91%，同期业绩比较基准收益率是 2.88%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。5 投

11、资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%）1 权益投资 2,958,178,348.86 87.19其中：股票 2,958,178,348.86 87.192 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 389,907,700.19 11.498 其他资产 44,702,352.45 1.329 合计 3,392,788,401.50 100.005.2 报告期末

12、按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%)A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 44,328,919.96 1.31C 制造业 2,159,177,668.80 63.83D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 136,910.48 0.00E 建筑业 293,701,588.24 8.68F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 7 页 共 10 页 H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 306,857,188.19 9.07J 金融业 170

13、,075.58 0.01K 房地产业 14,280,000.00 0.42L 租赁和商务服务业 88,087,397.19 2.60M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 51,438,600.42 1.52S 综合 - -合计 2,958,178,348.86 87.465.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%）1 002482 广田集团 30,65

14、7,300 293,390,361.00 8.672 300090 盛运环保 17,500,000 185,325,000.00 5.483 002085 万丰奥威 7,500,000 154,050,000.00 4.554 300396 迪瑞医疗 3,000,000 139,560,000.00 4.135 000070 特发信息 4,076,386 124,166,717.56 3.676 300378 鼎捷软件 4,500,000 122,850,000.00 3.637 300301 长方集团 13,401,250 106,807,962.50 3.168 300403 地尔汉宇 1

15、,513,267 101,933,665.12 3.019 603808 歌力思 3,350,000 99,997,500.00 2.9610 300202 聚龙股份 3,861,626 96,154,487.40 2.845.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

16、细本基金本报告期末未持有贵金属投资。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 8 页 共 10 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金尚未在

17、基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额（元）1 存出保证金 350,272.642 应收证券清算款 43,431,681.793 应收股利

18、-4 应收利息 82,293.875 应收申购款 838,104.15宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 9 页 共 10 页 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 44,702,352.455.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1 300301 长方集团 106,807,962.50 3.16 非公开发行5.11.6 投资组合

19、报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 4,755,460,489.33报告期期间基金总申购份额 40,250,947.81减:报告期期间基金总赎回份额 257,075,218.31报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-“填列） -报告期期末基金份额总额 4,538,636,218.837 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额 13,810,773.48报告期期间买入/申购总份额 0.00报告期期间卖出/赎回总份额 0.0

20、0报告期期末管理人持有的本基金份额 13,810,773.48报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.307.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告第 10 页 共 10 页 8 影响投资者决策的其他重要信息2016 年 9 月中国证券业协会发布公告，本基金由于提供有效报价但未参与申购，被列入首次公开发行股票配售对象黑名单，黑名单起止日期为 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 3 月 7 日。事件发生后，公司及时就相关问题进行了自查并制定了整改措施，以

21、确保不再发生类似事件。9 备查文件目录9.1 备查文件目录中国证监会批准宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议。宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。9.2 存放地点基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F99.3 查阅方式上述备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。宝盈基金管理有限公司2016 年 10 月 24 日