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.证券投资组合理论与应用安鹏浙江大学数学系， 浙江，杭州， 310027摘要 本文利用马科维茨均值方差模型和资本资产定价模型， 对上海证券市场进行实证分析。研究股票组合的风险变动规律及有效资产组合，并对沪市进行了CAPM的时间序列和横断面的检验。结果表明理论模型对上海证券市场具有一定的指导意义，同时提出了沪市发展不成熟的地方。最后本文对我国证券市场的管理和监督提出一定的建议。关键词：均值方差模型，资本资产定价模型，时间序列回归，截面回归，证券市场一、证券投资与投资组合的收益与风险1.1 证券投资收益的概念与计量在任何投资计划中，收益都是最终目标。证券投资收益是指初始投资的价值增值量（以税后增值计），该增量来源于两个部分：投资者所得到的现金支付和市场价格相对于初始购买者价格的升值。投资收益的大小通常用单位时间内单位投资量所得到的收益来衡量，即收益的衡量是以收益与初始投资额的百分比表示，这个百分比叫作收益率或持有期收益率，用公式表示为：持有期收益率 =多期投资的收益要跨越几个时期，其衡量通常有算术平均数法和几何平均数法。假如我们观
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