银行间外汇场做商指引.DOC

1、1银行间外汇市场做市商指引第一条 为进一步发展外汇市场，提高我国外汇市场的流动性，完善价格发现机制，根据中华人民共和国中国人民银行法、 中华人民共和国外汇管理条例、 银行间外汇市场管理暂行规定（银发1996423 号）和中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知（银发2005202 号），制定 银 行间外汇市场 做市商指引（以下简称指引）。第二条 指引所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局（以下简称外汇局）核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。第三条 银行间外汇市场做市商分为即期做市商、远期掉期做市商和综合做市商

2、。即期做市商是指在银行间即期竞价和询价外汇市场上做市的银行。远期掉期做市商是指在银行间远期、外汇掉期和货币掉期市场做市的银行。综合做市商是指在即期、远期、外汇掉期和货币掉期等各外汇市场开展做市的银行。2011 年 1 月 1 日以前经外汇局备案核准取得银行间外汇市场做市商资格的银行自动承继即期做市商资格。远期掉期做市商和综合做市商资格须另行申请。第四条 银行间外汇市场即期做市商和远期掉期做市商享有以下2权利：（一）适度扩大结售汇综合头寸区间，实行较灵活的头寸管理；（二）享有向中国人民银行（以下简称人民银行）申请外汇一级交易商的资格；（三）具有参与外汇市场新业务试点的优先权。银行间外汇市场综合做

3、市商除享有上述三项权利外，对于银行间外汇市场新批准交易品种，经外汇局批准交易资格后，可自动获得该交易品种的做市资格；可优先获得集中净额清算分层管理一级清算资格。第五条 银行间外汇市场做市商应履行以下义务：（一）在规定的交易时间内，连续提供人民币对主要交易货币的买、卖双向价格，所报价格应是有效的可成交价格；（二）在银行间即期竞价和询价外汇市场上，报价不得超过人民银行规定的银行间市场交易汇价的浮动幅度；（三）在外汇市场诚实交易，不利用非法或其他不当手段操纵市场价格；（四）严格遵守外汇市场交易和结售汇综合头寸的相关管理规定，及时报送结售汇综合头寸日报表；（五）每季度报送本机构的资本充足率、外币资产负

4、债情况、本机构和境外关联金融机构的重大事件（如资信评级调整）及外汇局要求报送的其它资料。综合做市商还须每月向外汇局报告客盘结售汇变化及原3因分析、报告期内对客户远期签约期限分布和报告期末对客户远期未到期敞口期限分布、国际外汇市场走势及重大事件分析和判断、境外资产运用情况及外汇局要求报送的其他资料。第六条 申请银行间外汇市场做市商资格须首先申请相应做市品种的尝试做市资格。申请尝试做市资格应具备以下基本条件：（一）取得银行间外汇市场会员资格两年（含）以上的银行类金融机构；（二）最近一个年度全行资本充足率达到 8以上；（三）集中管理结售汇综合头寸，外汇局核定的银行结售汇综合头寸上限在 2 亿美元（含

5、）以上；（四）遵守人民银行和外汇局的有关规定，在提交申请的前两年内，结售汇业务和外汇市场交易没有重大违法、违规记录。第七条 银行间外汇市场即期做市商和远期掉期做市商应具备以下基本条件：（一）在申请做市的交易品种上尝试做市两年以上，具备必要的经验和能力。2011 年 1 月 1 日以前经外汇局备案核准取得银行间外汇市场做市商资格的银行，在银行间远期、外汇掉期、货币掉期市场开展双边报价交易的时间视为其尝试做市时间；（二）最近两个年度全行资本充足率达到 9以上；（三）最近两个年度全行境内代客跨境收支规模排名在前 50 名（含）以内；4（四）申请即期做市商的，最近一个年度全行在银行间即期外汇市场本外币

6、交易规模排名在前 30 名（含）以内；申请远期掉期做市商的，最近一个年度全行在银行间远期、外汇掉期和货币掉期外汇市场总交易规模排名在前 30 名（含）以内；（五）遵守人民银行和外汇局的有关规定，在提交申请的前两年内，结售汇业务和外汇市场交易没有重大违法、违规记录；（六）具备健全的外汇业务风险管理系统、内部控制制度、内部资金和结售汇转移定价机制和较强的本外币融资能力；（七）集中管理结售汇综合头寸，外汇局核定的银行结售汇综合头寸上限 5 亿美元（含）以上；（八）外汇局规定的其他条件。第八条 银行间外汇市场综合做市商应具备以下基本条件：（一）成为即期做市商 5 年（含）以上并成为远期掉期做市商 1

7、年（含）以上；（二）依据中国外汇交易中心（以下简称交易中心）公布的银行间外汇市场优秀做市商评选办法计算的上年度客观评分和外汇局评分两项综合得分在前 10 名（含）以内；（三）最近两个年度全行境内代客跨境收支规模排名在前 20 名（含）以内；（四）最近两个年度全行资本充足率达到 10%（含）以上或最近一个年度全行资本充足率达到 11%（含）以上；5（五）外汇局核定的银行结售汇综合头寸上限在 10 亿美元（含）以上；（六）具备健全的外汇业务风险管理系统、内部控制制度、内部资金和结售汇转移定价机制和较强的本外币融资能力；（七）遵守人民银行和外汇局的有关规定，在提交申请的前两年内，结售汇业务和外汇市场

8、交易没有重大违法、违规记录；（八）有 4 名以上具有交易中心颁发的银行间外汇市场交易员资格证书的交易员，岗位设置合理，职责明确。第九条 符合本指引第六条所列条件的市场会员可向外汇局申请即期或远期掉期尝试做市资格，经外汇局备案，交易中心开通相应交易品种的双向报价功能后，开展尝试做市业务。尝试做市商不适用本指引第四、五条规定。第十条 符合本指引第七条或第八条所列条件并愿意承担我国银行间外汇市场做市义务的市场会员，由其总行或有头寸集中管理权的授权分行向外汇局提出申请，经外汇局备案后成为银行间外汇市场即期、远期掉期或综合做市商。第十一条 市场会员在提出银行间外汇市场做市商申请时应提交以下材料：（一）承

9、诺严格履行做市商做市义务的申请报告；（二）符合本指引第七条或第八条所列条件的可行性分析报告；（三）外汇局要求提供的其他材料和文件。6第十二条 外汇局自受理银行外汇市场做市商申请之日起于 15个工作日内做出备案或不备案的决定，并将该决定抄送人民银行、交易中心。第十三条 发生外资银行法人化改制资格承继、中英文名称变更等机构变更情况的做市商，应及时报外汇局登记备案。第十四条 外汇局对做市商结售汇综合头寸实行统一核定和调整。第十五条 外汇局就做市商报价、成交、信息报送和清算等情况进行定期评估和不定期核查，并接受市场会员对不履行本指引第五条所列做市义务行为的举报。第十六条 交易中心应根据外汇局要求和市场

10、反馈，完善银行间外汇市场做市商做市评估指标体系，并定期向外汇局报送做市商评估指标情况。第十七条 外汇局对违反本指引机构和个人，依据中华人民共和国外汇管理条例予以处罚。第十八条 外汇局对出现下列情况的即期、远期掉期和综合做市商及尝试做市商，将要求其停办相应的做市业务；自要求其停办做市业务之日起一年内不受理其此类业务新申请：（一）尝试做市商自获得尝试做市资格之日起三年内，未向外汇局提交相应做市品种做市商资格申请，或者未达到本指引第七条所列条件的；7（二）即期、远期掉期做市商三年内累计两年未达到本指引第七条所列条件，且依据交易中心公布的银行间外汇市场优秀做市商评选办法计算的客观评分和外汇局评分两项综

11、合得分居后五名的；（三）综合做市商三年内累计两年未达到本指引第八条所列条件的；（四）因存在可能危及其正常做市的风险，被外汇局要求停办做市业务，在 规定时间内整改仍未达到相关要求的。自被要求停办做市业务之日起，本条第（二）项下银行，自动降为尝试做市商；本条第（三）项下银行，自动转为即期和远期掉期做市商；本条第（四）项下银行，转为普通市场会员。第十九条 外汇局对做市商相关指标予以监测，并可约谈可能被要求停办做市业务的市场会员。第二十条 放弃做市商资格的市场会员应提前 15 个工作日向外汇局申请，经外汇局备案后，转为普通市场会员。第二十一条 银行间外汇市场新批准交易品种做市办法由外汇局另行规定。第二十二条 本指引由外汇局负责解释。第二十三条 本指引自 2011 年 1 月 1 日起施行， 银行间外汇市场做市商指引（暂行）（汇发200586 号）同 时废止。