交银施罗德领先回报灵活配置混合型.DOC

1、 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议1交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司二零一八年三月交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议2目 录一、基金托管协议当事人 .4二、基金托管协议的依据、目的和原则 .6三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .7四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .19五、基金财产的保管 .20六、指令的发送、确认及执行 .24七、交易及清算交收安排 .28八、基金资产净值计算、估值和会计核算 .31九、基金收益分配 .33十、基金信息披露 .34十一、

2、基金费用 .36十二、基金份额持有人名册的保管 .37十三、基金有关文件档案的保存 .38十四、基金管理人和基金托管人的更换 .39十五、禁止行为 .40十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .41十七、违约 责任 .42十八、争议解决方式 .44十九、托管协议的效力 .45二十、其他事项 .46二十一、托管协议的签订 .47交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议3鉴于交银施罗德管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金；鉴于招商银行股份有限公司

3、系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于交银施罗德管理有限公司拟担任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，招商银行股份有限公司拟担任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；为明确交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券

4、投资基金托管协议4一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：交银施罗德基金管理有限公司住所：上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼邮政编码：200120法定代表人：于亚利成立时间： 2005 年 8 月 4 日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：证监基金字2005128 号组织形式：有限责任公司注册资本：2 亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。（二）基金托管人名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)住所：深圳市深南大道 7088 号

5、招商银行大厦办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦邮政编码：518040法定代表人：李建红成立时间：1987 年 4 月 8 日基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和

6、代客交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议5外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。组织形式：股份有限公司注册资本：人民币 252.20 亿元存续期间：持续经营交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议6二、基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立托管协议的依据本协议依据中华人民共和国证券投资基金法(以下简称“基金法 ”)等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。（二）订立托管协议的目的订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，

7、确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）订立托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议7三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一） 基金托管人根据有关法律法规的规定以及基金合同的约定，对基金投资范围、投资比例、投资风格、投资限制、关联方交易等，进行严格监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。1.本基金的投资

8、范围和投资风格为：基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为：基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算)；权证的投资比例不超过基金资产净值的

9、 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。基金的投资组合应遵循以下限制：（1）股票资产占基金资产的 0%-95%，股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股

10、指期货合约价值合计（轧差计算)；交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议8（2）保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；（8）本基金投资于

11、同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申

12、报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（15）本基金若投资股指期货，则：1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议92）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券

13、）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的 0%-95%；5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；6）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（16）本

14、基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；（17）本基金管理人管理并由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理并由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（19）本基金与私募类证

15、券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（20）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的相关事宜。基交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议10金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；（18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。上述投资组合限制条款中，若属法律法规或监管部门的强制性规定，则当法律法规或监管部门取消或修改上述限制，如适用于本基金，基金管

16、理人在履行适当程序后，本基金投资所受限制相应调整或取消。3.本基金财产不得用于以下投资或者活动：（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；（5）向基金管理人、基金托管人出资；（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，

17、符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。5.基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。除上述第 2 条中的第（2） 、 （12） 、 （18） 、 （19）项以及第（15）项的第 6）点外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。6.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的，本基金以相应调整变更后的禁止行为和投资比例限制规定为准。本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大