通达信行情系统计算规则解释.DOC

1、 1 / 8通达信行情系统计算规则解释文档记录：版本 时间 修改者 描述大盘金额和涨跌家数统计规则通达信的上证指数的总成交金额：所有上海市场的 AB 股(上证所发布的总成交额 )（2011 年 7 月底,按上交所要求,统一口径取上交所发布的数据）通达信的深圳成指的总成交金额：所有深圳市场的 A 股+B 股( 将港币按汇率折算成人民币)（2013 年按深交所通知，深圳成指的总成交金额直接使用 395099 代码的数据）上证指数和深圳成指的总成交量的计算方式亦然。其它指数的统计规则深交所指数 涨跌家数/量/额统计(无三板) 成交数量和成交金额深圳成指(399001) 深证 A 股,深证 B 股,深

2、证基金 取用 395099 的数值成份 A 指(399002) 深证 A 股 样本累加(与 395001,395003,395004 之和同)成份 B 指(399003) 深证 B 股 样本累加(B 股可能因汇率有所差异)深圳 100R(399004) 深证 A 股,深证 B 股,深证基金 原始数据中小板指(399005) 中小板块全部个股 样本累加(与 395003 同)创业板指(399006) 创业板块全部个股 样本累加(与 395004 同)新指数(399100) 深证 A 股,深证 B 股,深证基金 原始数据中小板综(399101) 中小板块全部个股 样本累加(与 395003 同)深

3、圳综指(399106) 深证 A 股,深证 B 股,深证基金 取用 395099 的数值深圳 A 指(399107) 深证 A 股 原始数据2 / 8深圳 B 指(399108) 深证 B 股 原始数据基金指数(399305) 深证基金(封基和有行情的开基)样本累加(与 395011,395012,395013,395014 之和同)上交所指数 涨跌家数/量/额统计 成交数量和成交金额上证指数(000001,999999) 上证 A 股,上证 B 股,上证基金 原始数据A 股指数(000002,999998) 上证 A 股 原始数据B 股指数(000003,999997) 上证 B 股 原始数

4、据上证 180(000010) 上证 A 股,上证 B 股,上证基金 原始数据基金指数(000011) 上证基金(封基和有行情的开基)原始数据新综指(000017) 上证 A 股,上证 B 股,上证基金 原始数据上证换手和深证换手计算规则上证换手:(上海市场的 A,B 股的成交量 )/(上海市场的 A,B 股的的流通股本 )深证换手亦然通达信多空红绿军在状态栏上有两个方格条,左边为沪市的多空条,右边为深市的多空条.多空条分两部分:向左是正在涨(相对上一笔的成交价格变大 )的股票比例(为红色,如果为深红,表示涨停部分),向右是正在跌(相对上一笔的成交价格变小 )的股票比例(为绿色,如果为深绿,表

5、示跌停部分)方格条下面有 6 种不同的符号在滚动:红色向上的箭头:表示整个市场涨势在增加红色向下的箭头:表示整个市场涨势在减弱红色等于号:表示整个市场涨势保持持平绿色向上的箭头:表示整个市场跌势在增加绿色向下的箭头:表示整个市场跌势在减弱绿色等于号:表示整个市场跌势保持持平判断涨势和跌势有一个量化指标数据(即为领先值):此数据大致上是按照当前市场上所有股票最新总体成交相对于上次总体成交是涨或是跌,涨3 / 8多少或是跌多少等统计出来的.如果此数据大于 0,显示为红色.此数据大于上次统计的数据,显示为红色向上的箭头,反之,则显示为红色向下的箭头,相等则为等于号.如果此数据小于 0,显示为绿色.此

6、数据小于上次统计的数据,显示为绿色向上的箭头,反之,则显示为绿色向下的箭头,相等则为等于号.通达信软件的大盘指数领先图也是按照此方法设计。权证特别字段业务栏 含义杠杆比率 标的证券价格/（权证价格 行权比例）内在价值权证价格由内在价值和时间价值两部分组成。当标的证券价格高于行权价时，内在价值为两者之差；而当标的证券价格低于行权价时，内在价值为零。但如果权证尚没有到期，标的证券价格还有机会高于行权价，因此权证仍具有市场价值，这种价值就是时间价值。 认股权证内在价值(标的证券价格行权价 )*行权比例，若标的证券价格 =行权价，则内在价值为 0。时间价值时间价值权证实际市场价格内在价值，任何权证的价

7、格都是内在价值和时间价值的和，投资者可以时时计算内在价值，但时间价值随着权证上市不断减少，所以投资者去判断权证价格时，应该注意随着行权时间的临近，权证价格必然要不断接近内在价值。溢价率溢价率就是在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。溢价率是量度权证风险高低的其中一个数据，溢价率愈高, 打和愈不容易。认购权证溢价率 ( 行权价+认购权证价格/ 行权比例 ) / 标的证券价格 1 100%认沽权证溢价率 1 ( 行权价认沽权证价格/ 行权比例 ) / 标的证券价格 100%隐含波动率香港市场称为“引伸波幅” ，引伸波幅是市场对相关资产在未来一段时间内的波动性的预

8、期，当引伸波幅上升时，认股权证的价格会调高，而当引伸波幅下跌时，认股权证的价格将调低。投资者应该在引伸波幅较低的时候买入，引伸波幅较高的时候卖出。 行权价格和行权比例的变动新行权价格=原行权价格（标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价)；新行权比例=原行权比例（除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权价)。权证涨跌幅权证涨幅价格权证前一日收盘价格(标的证券当日涨幅价格- 标的证券前一日收盘价)125%行权比例；权证跌幅价格权证前一日收盘价格-(标的证券前一日收盘价 -标的证券当4 / 8日跌幅价格)125%行权比例，当计算结果小于等于零时，权证跌幅价格为零。二代行情中的大盘多空阵线大盘多

9、空阵线:绿线表示当前市场的挂五档卖盘总金额,竖线左边小条表示市场的挂卖一的总金额.红线表示当时市场的挂五档买盘总金额,竖线左边小条表示市场的挂买一的总金额.几处业务字段含义业务栏 含义买卖力道/涨跌率每分钟末尾的买卖盘情况,白线表示委买量之,黄线没有委卖量之和,红绿栏即表示两者的差离值。对于大盘而言,由于不存在买卖盘情况,买卖力道功能变为“涨跌率“,即每分钟末尾的上涨家数和下跌家数涨速 (现价-N 分钟前的价格 )/N 分钟前的价格N 可以在客户端中进行设置5 日量变区间分析报表中的“5 日量变“的含义为：期末前 5 日累积量相对于期初前 5 日累积量的变化幅度5 日量变幅度：(期末前 5 日

10、累积成交量 -期初前 5 日累积成交量 )*100.0/期初前5 日累积成交量市场比表示当前区间内的该股票的总成交金额占所在市场(上海或深圳) 的总成交金额的比例权涨幅 在热门板块中,按流通盘加权的涨幅平均值竞买率 分价表中竞买率表示在此价位上成交的量中，主动性买量占的比率。大盘分时图上的黄线大盘分时图上的白线是交易所发布的指数价线,黄线是软件商自行统计的不加权均线,也就是所有的成份股票按相同的权重进行统计计算,一般来说,如果两线背离严重,说明大盘股和小盘股的涨跌差距较大。新的版本支持黄线表示成交加权均线,与个股类似,是以大盘分钟成交为权重的价格加权均线.关于强弱分析强弱分析报表的今日强,3

11、日强,5 日强,10,20,60 强的含义：5 / 8如果没有设置基准,相当于股票的今日涨幅,3 日来涨幅,5 日来涨幅等如果设置有基准(比如是上证指数 ),则为涨幅与基准品种的同期涨幅之差。注意：此功能需要下载完整的盘后日线数据.关于振幅计算对于当天行情：振幅=(最高-最低)/前收盘对于区间统计：振幅=(最高-最低)/最低主力监控精灵监控项 含义拖拉机单(仅 L2)1.单个委托单不小于 50 手;2.相邻委托单同价等差委托单;3.价格为买一或者卖一;4.差值符合一定条件;5.如果可能是之前报告过的,那么不再重新报告,若是撤单后再委托,可能因信息缺乏不再报告,除非确认是新的委托;6.揭示格式:

12、价格/(首个拖拉机委托单最末拖拉机委托单)拖拉机单个数,一般买方拖拉机单会以红色为主,卖方则以绿色为主.委托异动(仅上证 L2)1.用于判断的基础数据,是根据已知信息数据计算盘口总体变动得到;2.因信息不足,会产生偏差,可能因精度问题造成估计价格有轻微波动,甚至可能略高于涨停价格或者略低于跌停价格,也可能将若干次短时变动合并为一次,数量为各次变动算术和,价格为加权价;3.委托变动量要求数量变动不少于 5000 手,或者金额不低于 500 万元4.对于新增委托,要求新增量不少于已有的与其买卖方向相同的委托总量的 5%.5.揭示格式:挂|撤买|卖( 估) 估计委托价格/估计委托数量主力大单1.基本

13、标准：成交量达到 500 手并且成交金额达到 500 万元；或者成交量达到3000 手并且成交金额达到 200 万元2.不活跃个股标准减半：前 5 日的日平均成交量少于 12000 手，成交量标准减半；日平均成交额少于 2400 万，成交额标准减半3.活跃个股标准加倍：前 5 日的日平均成交量大于 12 万手，成交量标准加倍；日平均成交额大于 14400 万，成交额标准加倍4.极度活跃个股标准再加倍：前 5 日的日平均成交量大于 48 万手，成交量标准再加倍；日平均成交额大于 60000 万，成交额标准再加倍5.揭示格式:成交价格/成交数量加速拉升1.最近连续 5 分钟有成交(考察样本 );2

14、.对于深沪 A/B 股,最近 1 分钟上涨达到 0.8%;最近 5 分钟内,最近的上涨累计幅度达到 1.5%;3.对于板块指数,最近 1 分钟上涨达到 0.5%;最近 5 分钟内,最近的上涨累计幅度达到 1%;6 / 84.创当日新高;5.5 分钟内不重复报告.加速下跌1.最近连续 5 分钟有成交(考察样本 );2.对于深沪 A/B 股,最近 1 分钟下跌达到 -0.8%;最近 5 分钟内,最近的下跌累计幅度达到-1.5%;3.对于板块指数,最近 1 分钟下跌达到-0.5%;最近 5 分钟内,最近的下跌累计幅度达到-1%;4.创当日新低;5.5 分钟内不重复报告.低位反弹1.最近连续 5 分钟

15、有成交(考察样本 );2.对于深沪 A/B 股,最近 1 分钟上涨达到 0.8%;最近 5 分钟内,最近的上涨累计幅度达到 1.5%;5 分钟前跌幅达到-1.5%;3.对于板块指数,最近 1 分钟上涨达到 0.5%;最近 5 分钟内,最近的上涨累计幅度达到 1%;5 分钟前跌幅达到-1%;4.5 分钟内不重复报告.高位回落1.最近连续 5 分钟有成交(考察样本 );2.对于深沪 A/B 股,最近 1 分钟下跌达到 -0.8%;最近 5 分钟内,最近的下跌累计幅度达到-1.5%;5 分钟前涨幅达到 1.5%;3.对于板块指数,最近 1 分钟下跌达到-0.5%;最近 5 分钟内,最近的下跌累计幅度

16、达到-1%;5 分钟前涨幅达到 1%;4.5 分钟内不重复报告.撑杆跳高1.最近连续 15 分钟有成交(考察样本 );2.对于深沪 A/B 股,最近不超过 5 分钟的时间内,上涨达到 2%,而在此之前的 10多分钟内振幅不超过 1.2%;3.对于板块指数,最近不超过 5 分钟的时间内,上涨达到 1%,而在此之前的 10 多分钟内振幅不超过 0.6%;4.上述涨幅不少于振幅的 2 倍;5.5 分钟内不重复报告.平台跳水1.最近连续 15 分钟有成交(考察样本 );2.对于深沪 A/B 股,最近不超过 5 分钟的时间内,下跌达到-2%,而在此之前的 10多分钟内振幅不超过 1.2%;3.对于板块指

17、数,最近不超过 5 分钟的时间内,下跌达到-1%,而在此之前的 10 多分钟内振幅不超过 0.6%;4.上述跌幅的绝对值不少于振幅的 2 倍;5.5 分钟内不重复报告.单笔冲击1.最近连续 3 分钟有成交;2.单笔成交量达到 100 手 并且 单笔成交额达到 50000 元;3.单笔价格在上一笔的基础上的上涨/下跌的绝对值达到昨收的 2%;4.3 分钟内不重复报告.区间放量1.最近连续 15 分钟有成交(考察样本 );2.以前面 12 分钟的分钟成交均量为基础,最近 3 分钟的每分钟成交量都不低于该均量的 3 倍,并且最近 3 分钟的分钟均量达到该均量的 6 倍;3.3 分钟内不重复报告.7

18、/ 8大单托盘大单压盘大单锁盘一个价位上的委托数量达到所有价位平均委托数量的 4 倍且达到最近 5 分钟每分钟平均成交的 3 倍,委托金额达到 500 万元的最优价位入选。如果在买盘方，则为托盘，在卖盘方，则为压盘，双方都有，则为锁盘。特大多开特大多平特大空开特大空平特大单采用分笔的成交量判断：大于 300 手,也大于当前持仓量的 1/900Level2 行情逐笔成交统计的大单中单小单的标准监控项 含义超大单 成交量大于或等于 3000 手或成交金额大于或等于 90 万元大单 成交量大于或等于 1000 手或成交金额大于或等于 30 万元中单 成交量大于或等于 200 手或成交金额大于或等于

19、6 万元小单 其它为小单DDE 决策和 SUP 决策的字段项 含义大单动向 DDX (逐笔买入大单成交量-逐笔卖出大单成交量)/流通股本涨跌动因 DDY (逐笔卖出成交笔数-逐笔买入成交笔数)/总成交笔数大单差分 DDZ (逐笔买入大单成交笔数-逐笔卖出大单成交笔数)/总成交笔数大单买入% 大单买入量/成交量大单卖出% 大单卖出量/成交量逐笔均量 成交量/逐步成交笔数主买净额（(总资金流入)） 主买交易金额-主卖交易金额资金流入率 (主买交易金额-主卖交易金额)/流通市值主力净资入 主力大单部分的买入金额-主力大单部分的卖出金额主力活跃度 主力大单的买卖成交量/流通股本总盘委比 当前所有买盘量和所有卖盘量的比值8 / 8热盘委比 当前五档买盘量和五档卖盘量的比值热盘额比 当前五档买盘资金量和五档卖盘资金量的比值深交所 Level2 的逐笔委托标识说明标识串 含义B 限价买入S 限价卖出2B 限价买入2S 限价卖出1B 市价买入1S 市价卖出UB 本方最优市价买入US 本方最优市价卖出BC 撤买入单SC 撤卖出单各类指数的计算方式1. 价格指数：分红自动回落。上证指数，沪深 300 都是这样的,对股指期货有影响但可以忽略。2. 收益指数：分红不自动回落(只有深圳指数有,通达信板块指数和定制品种采用) 。3. 市值指数：通达信统计指数采用。