上投摩根安鑫回报混合型投资基金.DOC

1、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金2017 年年度报告2017 年 12 月 31 日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二一八年三月二十九日上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 2 页共 68 页1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本

2、基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 3 页共 68 页1.2 目录1 重要提示及目录 .21.1 重要提示 .22 基金简介 .52.1

3、 基金基本情况 .52.2 基金产品说明 .52.3 基金管理人和基金托管人 .62.4 信息披露方式 .72.5 其他相关资料 .73 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .73.1 主要会计数据和财务指标 .73.2 基金净值表现 .93.3 过去三年基金的利润分配情况 .124 管理人报告 .134.1 基金管理人及基金经理情况 .134.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .164.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .164.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .174.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .184.6 管理

4、人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .184.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .194.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .194.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .195 托管人报告 .205.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .205.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .205.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .206 审计报告 .206.1 审计意见 .206.2 形成审计意见的基础 .216.3 管理层对财务报表的责任 .216.4 注册会计师的责

5、任 .217 年度财务报表 .227.1 资产负债表 .227.2 利润表 .247.3 所有者权益（基金净值）变动表 .267.4 报表附注 .278 投资组合报告 .568.1 期末基金资产组合情况 .568.2 期末按行业分类的股票投资组合 .568.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .578.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .588.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .60上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 4 页共 68 页8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .608.7 期末按公允价值占

6、基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .618.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .618.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .618.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .618.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .618.12 投资组合报告附注 .619 基金份额持有人信息 .629.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .629.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .629.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .6310 开放式基金份额变动

7、 .6311 重大事件揭示 .6311.1 基金份额持有人大会决议 .6311.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .6311.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .6411.4 基金投资策略的改变 .6411.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .6411.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .6411.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .6411.8 其他重大事件 .6512 影响投资者决策的其他重要信息 .6612.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .6612.2 影响投资者决策的其他重要信息

8、.6713 备查文件目录 .6713.1 备查文件目录 .6713.2 存放地点 .6713.3 查阅方式 .67上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 5 页共 68 页2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金简称 上投摩根安鑫回报混合基金主代码 001947交易代码 001947基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2016 年 8 月 5 日基金管理人 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额 170,969,311.42 份基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称 安鑫回报 A

9、安鑫回报 C下属分级基金的交易代码 001947 002845报告期末下属分级基金的份额总额147,942,931.23 份 23,026,380.19 份2.2 基金产品说明投资目标以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的稳健增值。投资策略1 1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值水平和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析，评估股票、债券等各类资产风险收益特征，预测不同类别资产表现，确定合适的资产配置比例。同时采用严格的仓位控制策略，根据基金单位净值的变化和对未来市场的判断，灵活控制股票仓位，控制下行风险。2、债券投资策略本

10、基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 6 页共 68 页久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略、中小企业私募债策略、证券公司短期债等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。3、股票投资策略本基金将采用自下而上的分析方法，以企业基本面研究为核心，并结合股票价值评估，精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。本基金将采取一定的新股投资策略，深入分析基本面，结合市场估值水平

11、和股市投资环境，选择合适标的参与新股投资。4、股指期货投资策略本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。5、股票期权投资策略本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。6、资产支持证券投资策略本基金主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，确定资产合理配置比例。业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1%风险收益特征本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，

12、低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司姓名 胡迪 田青信息披露负责人 联系电话 021-38794888 010-67595096上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 7 页共 68 页电子邮箱 客户服务电话 400-889-4888 010-67595096传真 021-20628400 010-66275853注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼北京市西城区

13、金融大街25号办公地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码 200120 100033法定代表人 陈兵 田国立2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地2 号楼普华永道中心 11 楼注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号

14、震旦国际大楼 25 楼3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元2017 年2016 年 8 月 5 日（基金合同生效日）至2016 年 12 月 31 日3.1.1 期间数据和指标安鑫回报 A 安鑫回报 C 安鑫回报 A 安鑫回报 C上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 8 页共 68 页本期已实现收益7,649,828.81 4,767,898.99 4,580,670.31 1,181,769.83本期利润 15,170,352.77 6,114,634.69 -4,436,662.45 -1,256,792.86加

15、权平均基金份额本期利润0.0450 0.0425 -0.0082 -0.0056本期加权平均净值利润率4.47% 4.22% -0.82% -0.56%本期基金份额净值增长率5.15% 4.54% -0.70% -1.00%2017 年末 2016 年末3.1.2 期末数据和指标 安鑫回报 A 安鑫回报 C 安鑫回报 A 安鑫回报 C期末可供分配利润4,512,813.95 570,819.87 -3,846,187.26 -1,031,769.09期末可供分配基金份额利润0.0305 0.0248 -0.0072 -0.0096期末基金资产净值152,455,745.18 23,597,20

16、0.06 529,193,275.44 106,126,117.83期末基金份额净值1.031 1.025 0.993 0.9902017 年末 2016 年末3.1.3 累计期末指标 安鑫回报 A 安鑫回报 C 安鑫回报 A 安鑫回报 C基金份额累计净值增长率4.41% 3.50% -0.70% -1.00%注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 9 页共 68 页扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未

17、分配利润中已实现部分的孰低数。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1安鑫回报 A：阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.87% 0.17% 0.64% 0.01% 0.23% 0.16%过去六个月 3.17% 0.14% 1.28% 0.01% 1.89% 0.13%过去一年 5.15% 0.12% 2.53% 0.01% 2.62%

18、 0.11%过去三年 - - - - - -过去五年 - - - - - -自基金合同生效起至今 4.41% 0.12% 3.57% 0.01% 0.84% 0.11%2安鑫回报 C：阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.68% 0.17% 0.64% 0.01% 0.04% 0.16%过去六个月 2.78% 0.14% 1.28% 0.01% 1.50% 0.13%过去一年 4.54% 0.12% 2.53% 0.01% 2.01% 0.11%过去三年 - - - - - -过去五年 - - - - - -自基金合同生效起至今 3.

19、50% 0.12% 3.57% 0.01% -0.07% 0.11%本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+1%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 10 页共 68 页(2016 年 8 月 5 日至 2017 年 12 月 31 日)1、安鑫回报 A注：本基金合同生效日为 2016 年 8 月 5 日，图示时间段为 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 12 月31 日。本基金建仓期自 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 2 月 3 日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。2、安鑫回报 C