上投摩根纯债债券型投资基金.DOC

1、上投摩根纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要上投摩根纯债债券型证券投资基金2017 年年度报告摘要2017 年 12 月 31 日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二一八年三月二十九日上投摩根纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第 2 页共 36 页1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金

2、合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。上投摩根纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第 3 页共 36 页上投摩

3、根纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第 4 页共 36 页2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称 上投摩根纯债债券基金主代码 371020交易代码 371020基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2009 年 6 月 24 日基金管理人 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 329,925,968.74 份基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称 上投摩根纯债债券 A 上投摩根纯债债券 B下属分级基金的交易代码 371020 371120报告期末下属分级基金的份额总额308,089,069.51 份 21,836,899.2

4、3 份2.2 基金产品说明投资目标本基金将根据对利率趋势的预判，适时规划与调整组合目标久期，结合主动性资产配置，在严格控制组合投资风险的同时，提高基金资产流动性与收益性水平，以追求超过业绩比较基准的投资回报。投资策略目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流动性。本基金严格遵循投资流程，对宏观经济、财政货币政策、市场利率水平及债券发行主体的信用情况等因素进行深入研究，通过审慎把握利率期限结构的变动趋势，适时制定目标久期管理计划，通过合理的资产配置及组合目标久期管理，控制投资风险，追求可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。风险收益特征本

5、基金是债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。本基金风险收益特征上投摩根纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第 5 页共 36 页会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司姓名 胡迪 郭明联系电话 021-38794888 010-66105799信息披露负责人电子邮箱 客户服务电话 400-889-4888 95588传真 021-20628400 010-661057982.4 信息披露方式登载基金年度报告

6、正文的管理人互联网网址http:/基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元2017 年 2016 年 2015 年3.1.1 期间数据和指标上投摩根纯债债券 A上投摩根纯债债券 B上投摩根纯债债券 A上投摩根纯债债券 B上投摩根纯债债券 A上投摩根纯债债券 B本期已实现收益10,530,872.09259,404.3333,682,164.681,184,503.89 9,029,161.89 2,804,153.69本期利润15,800,810.58332,665.6110,386,24

7、0.90736,255.5219,899,581.242,983,115.02加权平均基金0.0303 0.0229 0.0121 0.0191 0.1133 0.1036上投摩根纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第 6 页共 36 页份额本期利润本期基金份额净值增长率2.38% 2.01% 0.80% 0.37% 10.10% 9.68%2017 年末 2016 年末 2015 年末3.1.2 期末数据和指标上投摩根纯债债券 A上投摩根纯债债券 B上投摩根纯债债券 A上投摩根纯债债券 B上投摩根纯债债券 A上投摩根纯债债券 B期末可供分配基金份额利润0.3473 0.3009

8、0.3196 0.2788 0.2809 0.2463期末基金资产净值436,512,268.7229,897,492.231,054,456,839.1729,728,821.53899,957,002.1139,857,148.31期末基金份额净值1.417 1.369 1.384 1.342 1.373 1.337注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或

9、交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1上投摩根纯债债券 A：阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标 上投摩根纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第 7 页共 36 页 准差过去三个月 0.35% 0.03% -1.42% 0.09% 1.77% -0.06%过去六个月 1.21% 0.03% -1.83% 0.07% 3.04% -0.04%过去一年 2.38% 0.03% -4.

10、26% 0.09% 6.64% -0.06%过去三年 13.63% 0.16% -1.75% 0.11% 15.38% 0.05%过去五年 33.43% 0.17% 0.02% 0.12% 33.41% 0.05%自基金合同生效起至今 41.70% 0.15% -0.63% 0.11% 42.33% 0.04%2上投摩根纯债债券 B：阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.29% 0.03% -1.42% 0.09% 1.71% -0.06%过去六个月 0.96% 0.03% -1.83% 0.07% 2.79% -0.04%过去一年

11、2.01% 0.04% -4.26% 0.09% 6.27% -0.05%过去三年 12.31% 0.16% -1.75% 0.11% 14.06% 0.05%过去五年 30.88% 0.17% 0.02% 0.12% 30.86% 0.05%自基金合同生效起至今 36.90% 0.15% -0.63% 0.11% 37.53% 0.04%本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根纯债债券型证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2009 年 6 月

12、 24 日至 2017 年 12 月 31 日)1、上投摩根纯债债券 A上投摩根纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第 8 页共 36 页注：本基金合同生效日为 2009 年 6 月 24 日，图示时间段为 2009 年 6 月 24 日至 2017 年 12月 31 日。本基金建仓期自 2009 年 6 月 24 日至 2009 年 12 月 23 日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。2、上投摩根纯债债券 B注：本基金合同生效日为 2009 年 6 月 24 日，图示时间段为 2009 年 6 月 24 日至 2017 年 12月 31 日。上投摩根纯债债券型证券

13、投资基金 2017 年年度报告摘要第 9 页共 36 页本基金建仓期自 2009 年 6 月 24 日至 2009 年 12 月 23 日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较上投摩根纯债债券型证券投资基金过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图1、上投摩根纯债债券 A2、上投摩根纯债债券 B上投摩根纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第 10 页共 36 页注：本基金于 2009 年 6 月 24 日正式成立，图示的时间段为 2012 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日

14、。3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未进行利润分配。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司” ）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2017年12月底，公司管理的基金共有六十只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、