上投摩根分红添利债券型投资基金.DOC

1、上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017 年年度报告上投摩根分红添利债券型证券投资基金2017 年年度报告2017 年 12 月 31 日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二一八年三月二十九日上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 2 页共 64 页1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合

2、同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 3 页共 64 页1.2 目录1 重要提示及目录 .21.1 重要提示 .22 基金简介 .52.1

3、 基金基本情况 .52.2 基金产品说明 .52.3 基金管理人和基金托管人 .62.4 信息披露方式 .62.5 其他相关资料 .63 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .73.1 主要会计数据和财务指标 .73.2 基金净值表现 .83.3 过去三年基金的利润分配情况 .124 管理人报告 .134.1 基金管理人及基金经理情况 .134.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .154.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .154.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .164.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .174.6 管理

4、人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .174.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .184.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .184.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .185 托管人报告 .185.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .185.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .185.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .196 审计报告 .196.1 审计意见 .196.2 形成审计意见的基础 .196.3 管理层对财务报表的责任 .196.4 注册会计师的责

5、任 .207 年度财务报表 .217.1 资产负债表 .217.2 利润表 .237.3 所有者权益（基金净值）变动表 .247.4 报表附注 .268 投资组合报告 .558.1 期末基金资产组合情况 .558.2 期末按行业分类的股票投资组合 .558.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .558.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .558.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .56上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 4 页共 64 页8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .568.7 期末按公允价值占

6、基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .578.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .578.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .578.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .578.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .578.12 投资组合报告附注 .579 基金份额持有人信息 .589.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .589.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .599.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .5910 开放式基金份额变动

7、 .5911 重大事件揭示 .5911.1 基金份额持有人大会决议 .5911.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .6011.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .6011.4 基金投资策略的改变 .6011.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .6011.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .6011.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .6011.8 其他重大事件 .6212 影响投资者决策的其他重要信息 .6212.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .6212.2 影响投资者决策的其他重要信息

8、.6313 备查文件目录 .6313.1 备查文件目录 .6313.2 存放地点 .6313.3 查阅方式 .63上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 5 页共 64 页2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金简称 上投摩根分红添利债券基金主代码 370021交易代码 370021基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2012 年 6 月 25 日基金管理人 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额 52,016,332.39 份基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称上投摩根分红添利债券

9、 A类上投摩根分红添利债券B 类下属分级基金的交易代码 370021 370022报告期末下属分级基金的份额总额47,184,692.76 份 4,831,639.63 份2.2 基金产品说明投资目标在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。投资策略本基金采取自上而下的方法确定组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。通过对固定收益资产的投资，获取稳定的投资收益；在此基础上，适当参与新股发行申购及增发新股申购，在严格控制基金资产运作风险的基础上，实现基金资产的长期增值。业绩比较基准 中证综合债券指数风险收益特征本基金为

10、债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 6 页共 64 页2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司姓名 胡迪 王永民联系电话 021-38794888 010-66594896信息披露负责人电子邮箱 客户服务电话 400-889-4888 95566传真 021-20628400 010-66594942注册地址中国（上海）自由贸易试验

11、区富城路99号震旦国际大楼25楼北京市西城区复兴门内大街1号办公地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼北京市西城区复兴门内大街1号邮政编码 200120 100818法定代表人 陈兵 陈四清2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地2 号楼普华永道中心 11 楼注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司中国（

12、上海）自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 25 楼上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 7 页共 64 页3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元2017 年 2016 年 2015 年3.1.1 期间数据和指标上投摩根分红添利债券A 类上投摩根分红添利债券B 类上投摩根分红添利债券A 类上投摩根分红添利债券B 类上投摩根分红添利债券A 类上投摩根分红添利债券 B 类本期已实现收益-574,787.83 -88,814.49 7,871,111.99 339,403.4620,815,960.211,692,817

13、.05本期利润415,851.08 4,987.62 2,427,043.10 40,769.1720,604,917.222,073,822.03加权平均基金份额本期利润0.0051 0.0007 0.0122 0.0042 0.1094 0.1217本期加权平均净值利润率0.48% 0.07% 1.12% 0.38% 9.62% 10.73%本期基金份额净值增长率0.28% -0.10% 0.71% 0.24% 10.42% 10.14%2017 年末 2016 年末 2015 年末3.1.2 期末数据和指标上投摩根分红添利债券 A类上投摩根分红添利债券 B类上投摩根分红添利债券 A 类上

14、投摩根分红添利债券 B 类上投摩根分红添利债券 A 类上投摩根分红添利债券 B 类期末可 -272,799.56 -50,811.26 2,978,000.47 169,528.95 11,124,041.5 499,605.53上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 8 页共 64 页供分配利润1期末可供分配基金份额利润-0.0058 -0.0105 0.0214 0.0200 0.0484 0.0464期末基金资产净值49,517,694.265,046,398.09148,240,631.838,992,043.34258,017,874.0212,054,699.5

15、6期末基金份额净值1.049 1.044 1.064 1.062 1.122 1.1202017 年末 2016 年末 2015 年末3.1.3 累计期末指标上投摩根分红添利债券A 类上投摩根分红添利债券B 类上投摩根分红添利债券A 类上投摩根分红添利债券B 类上投摩根分红添利债券A 类上投摩根分红添利债券 B 类基金份额累计净值增长率37.81% 34.67% 37.42% 34.80% 36.46% 34.48%注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用

16、期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1上投摩根分红添利债券 A 类：阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 9 页共 64 页长率 长率标准差准收益率 准收益率标准差过去三个月 -0.66% 0.06% -0.47% 0.05% -0.19% 0.01%过去六个

17、月 -0.19% 0.08% 0.16% 0.04% -0.35% 0.04%过去一年 0.28% 0.08% 0.28% 0.05% 0.00% 0.03%过去三年 11.51% 0.25% 8.64% 0.07% 2.87% 0.18%过去五年 35.10% 0.24% 20.98% 0.09% 14.12% 0.15%自基金合同生效起至今 37.81% 0.22% 22.53% 0.09% 15.28% 0.13%2上投摩根分红添利债券 B 类：阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -0.76% 0.06% -0.47% 0.05%

18、 -0.29% 0.01%过去六个月 -0.38% 0.08% 0.16% 0.04% -0.54% 0.04%过去一年 -0.10% 0.08% 0.28% 0.05% -0.38% 0.03%过去三年 10.30% 0.25% 8.64% 0.07% 1.66% 0.18%过去五年 32.41% 0.24% 20.98% 0.09% 11.43% 0.15%自基金合同生效起至今 34.67% 0.22% 22.53% 0.09% 12.14% 0.13%本基金自 2015 年 10 月 10 日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债券指数收益率” 。3.2.2 自基

19、金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根分红添利债券型证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2012 年 6 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日)1、上投摩根分红添利债券 A 类上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 10 页共 64 页注：本基金合同生效日为 2012 年 6 月 25 日，图示时间段为 2012 年 6 月 25 日至 2017 年 12月 31 日。 本基金建仓期自 2012 年 6 月 25 日至 2012 年 12 月 24 日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金自 2015 年 10 月 10 日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债券指数收益率” 。2、上投摩根分红添利债券 B 类注：本基金合同生效日为 2012 年 6 月 25 日，图示时间段为 2012 年 6 月 25 日至 2017 年 12