温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-6886556.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文(模型及其在金融风险管理中的应用(共25页).docx)为本站会员(晟***)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!
Var模型及其在金融风险管理中的应用姓名:王姗姗 学号:201004020132 指导老师:冯艳刚目录一、VaR方法的产生二、VaR的定义三、VaR的计算(一)和R 的概率分布函数未知(二)和R 服从正态分布(三) 和R 服从非正态的概率分布四、风险价值的度量模型(一) 德尔塔正态评价法(二)历史模拟法(Historical Simulation approaches,缩写为HS)(三) 蒙特卡罗模拟法(Monte-Carlo Simulation,简称MS)五、VaR的应用(一) 用于金融监管(二) 用于风险控制(三) 用于业绩评估六、实证分析(一)蒙特卡罗模拟法的基本原理(二)蒙特卡罗模拟法的应用(三)一般的蒙特卡罗模拟法计算VaR(四)模型验证(五)实例计算七、VaR的优缺点(一) 优点(二) 缺点摘要:随着金融行业的不断发展,金融风险管理越来越显得重要,运用什么样的方法去做科学的风险测量逐渐成为热门领域,本文主要介绍最近受到金融业广泛认可的风险定量分析方法VaR(
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。