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证券投资分析期末考试计算题 例题: 1、某股票的市场价格为50元,期望收益率为14%,无风险收益率为6%,市场风险 溢价为8%。假如这个股票与市场组合的协方差加倍(其他变量保持不变),该股票的市场价格是多少?假定该股票预期会永久支付一固定红利。 解答: 现在的风险溢价=14%6%8%;1 新的2,新的风险溢价8%216% 新的预期收益6%16%22% 依据零增长模型: 50 D/14% , D7 V 7/22% 31.82 2、假设无风险债券的收益率为5%,某贝塔值为112%, 依据CAPM模型: 市场资产组合的预期收益率是多少? 贝塔值为零的股票的预期收益率是多少? 假定投资者正考虑买入一股股票,价格是40元。投资者预期可以以41入? 解答: 利用CAPM E(r) 5%(0.5) (12%5%) E(r
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