期货从业资格股票指数与股指期货试题.docx

1、浙江省 2016 年下半年期货从业资格：股票指数与股指期货试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、下列不可以成为期货交易所会员的是（）。A期货公司B集团有限公司C投资公司D国家机关 2、实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立。A：当日无负债B：风险防范C：当日负债D：结算担保金制度3、某投资者在 4 月 1 日买入燃料油期货合约 40 手建仓，成交价为 4790 元/吨。当日结算价为 4770 元/吨，当日该投资者卖出 20 手燃料油合约平仓，成交价为4780 元/吨，交易保证金比例为 8%，则该投资者当日交易保证金为 _元。A7632

2、0B76480C152640D152960 4、下列关于期货合约每日价格最大波动限制的说法，正确的有_。A每日价格最大波动限制是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度B涨跌停板一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的C商品价格波动越剧烈，商品期货合约的每日停板额应设置得越小D超过涨跌幅度的报价视为无效，不能成交5、根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的有_。A活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利B小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市

3、套利C牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效D当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的 6、下列关于反向市场的说法，正确的有_。A这种市场状态的出现可能是因为近期对该商品的需求非常迫切B这种市场状态的出现可能是因为市场预期将来该商品的供给会大幅增加C这种市场状态表明持有该商品现货没有持仓费的支出D这种市场状态表明现货价格和期货价格不会随着交割月份的临近而趋同 7、客户的保证金应当与期货公司的自有资产（）。A相互混合、统一管理B相互独立、分级管理C相互独立、分别管理D相互混合、分级管理 8、美国的全国期货业协会(NFA)是迄今为止惟

4、一被美国商品期货交易委员会(CFTC)批准成立的期货协会，其建立的规则包括_等。A对期货经纪商和经纪人进行资格审查并实行认可制B要求会员实行健全而公正的财务活动C要求准确的会计和交易报告D要求会员如有客户要求，要协商处理交易上的纠纷 9、在我国的期货交易中。黄大豆 1 号的替代物包括（）。A一等黄大豆B二等黄大豆C三等黄大豆D四等黄大豆 10、证券公司违反证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法的，中国证监会可以采取的监管措施有_。A责令限期整改B监管谈话C出具警示函D撤销高级管理人员任职资格11、具有从业资格考试合格证明的人员符合下列（）条件时，其所在机构应当为其办理从业资格申请。A已被本

5、机构聘用，且品行端正，具有良好的职业道德B最近 2 年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处罚C未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁人措施，或者禁入期已经届满D最近 2 年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格 12、根据期货从业人员管理办法，由中国期货业协会制订期货从业人员自律管理办法，并报中国证监会核准的事项有_。A从业资格考试B执业行为准则C纪律惩戒D后续职业培训 13、期货公司申请金融期货全面结算业务资格，董事长、总经理和副总经理中至少（）人的期货从业时间在 5 年以上且具有期货从业人员资格。A3B2C5D114、目前，我国郑州商品交易所上市的期货品种包括_等。A小

6、麦B豆粕C天然橡胶D绿豆 15、期货交易的“杠杆机制”指的是（）。A期货交易者既可以买入建仓也可以卖出建仓B期货交易者可以通过与建仓时交易方向相反的交易来解除履约责任C期货交易在每个交易日结束后对当天盈亏状况进行结算D期货交易能以少量资金进行较大价值额的投资 16、按照股指期货投资者适当性制度的要求，期货公司在决定为投资者申请开户前应当对投资者的_方面进行综合评估。A财务状况B诚信状况C年龄和学历D相关投资经历 17、在圆弧顶形成过程中，成交量是_。A两头多，中间少B两头少，中间多C为零D两头和中间差不多 18、自被中国证监会或者其派出机构认定为不适当人选之日起未逾（）年的，不得申请期货公司董

7、事、监事和高级管理人员的任职资格。A2B3C5D7 19、假设本国货币利率为 5%，外国货币利率为 4%，根据抛补利率平价理论，本国货币汇率应_A：升值 1%B：贬值 1%C：升水 1%D：贴水 1% 20、下列可以担任期货交易所的负责人、财务会计人员的是（）。A甲为因违法行为被解除职务的期货交易所负责人，自被解除职务之日起未逾 5 年B乙为因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师，自被撤销资格之日起未逾 5 年C丙因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年D丁担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企

8、业的法定代表人，并负有个人责任，自该公司、企业被吊销营业执照之日起已满四年 21、一些商品由于季节变动会产生规律性的变化，如在供应淡季或者消费旺季价格，而在供应旺季或消费淡季时价格A：高企、低落B：低落、高企C：高企、不定D：不定、低落 22、客户保证金未足额追加的，期货公司应当相应调减（）。A资产B利润C减值准备D净资本23、（）依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。A中国银监会B中国证监会C期货交易所D期货业协会 24、17 世纪前后，期权交易首先在_出现。A法国B挪威C德国D荷兰25、期货市场风险的成因有_。A价格波动B杠杆效应C盈利能力D非理性投机二、多项选择题（共 25

9、 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、某期货公司成立于 2010 年 6 月，注册资本金为 8000 万元，甲公司出资 480万元，为其第五大股东则甲公司在期货公司股东会的表决权所占比例为A：由公司章程自由约定B：20 C：6D：5 2、期货公司的不得在党政机关兼职。A：董事B：监事C：高级管理人员D：人力资源部负责人3、下列关于互换的说法，正确的有_。A互换的主要类型有利率互换和外汇互换B互换合约主要在场内集中交易C互换交易中的合约是标准化的D互换市场很庞大，拥有上万亿美元的互换协

10、议 4、期货投资者保障基金的使用遵循原则，实行比例补偿A：公开、合理、有效B：集中管理、统筹使用C：公平救助D：保障投资者合法权益5、下列属于期货从业人员的有（）。A期货公司总经理B期货交易所的电脑管理人员C期货公司后勤服务人员D期货公司投资咨询顾问 6、期货经纪公司故意提供虚假信息，诱骗投资者买卖期货合约，造成严重后果的，（）。A对单位判处罚金B对直接负责的主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役C对其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役D对直接负责的主管人员，处五年以上十年以下有期徒刑 7、_状况的出现，表示基差走弱。A基差为正且数值越来越小B基差从正值变为负值C基差为负值且绝对数值越来

11、越小D基差为负值且绝对数值越来越大 8、核心 CPI 是美联储制定货币政策较为关注的一个数据，一般认为核心CPI_属于安全区域。A：低于 1%B：低于 2%C：低于 3%D：低于 4% 9、下列属于外汇期货产生背景的有_。A由于多次美元危机，最终导致了固定汇率制的崩溃B各国经济发展状况不平衡是汇率动荡的根本原因C在浮动汇率制下汇率波动频繁，外汇风险增大D金融商品的持有者面临日益严重的汇率风险 10、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到_。A分散资金投入方向B持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内C保留一部分资金，以备不时之需D满仓交易11、申请期货公司董事、监事和

12、高级管理人员任职资格的，从事除期货以外的其他金融业务，或者法律、会计业务的，年限可以放宽 1 年的情形是（）。A具有会计专业硕士研究生以上学历B具有管理专业硕士研究生以上学历C具有法律专业硕士研究生以上学历D具有金融专业硕士研究生以上学历 12、1882 年，CBOT 允许_，大大增强了期货市场的流动性。A：:会员入场交易B：:全权会员代理非会员交易C：:结算公司介入D：:以对冲方式免除履约责任 13、期货合约的价格形成方式有（）。A公开喊价方式B配对交易方式C连续竞价方式D计算机撮合成交方式14、下列关于客户资产保护的表述，错误的是_。A客户开立期货保证金账户的，应在当日向期货保证金安全存管

13、监控机构备案B期货公司应按规定向客户披露期货保证金账户开立、变更或者撤销情况C严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存放客户保证金D客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的期货结算账户 15、2006 年 9 月 8 日，由_共同发起设立了中国金融期货交易所。A大连商品交易所和深圳证券交易所B上海证券交易所C郑州商品交易所D上海期货交易所 16、下列属于期货交易所交易规则应当载明的事项有。A：财务会计、内部审计制度B：交易纠纷的处理方式C：保证金的管理和使用制度D：期货交易信息的发布方法 17、期货交易中期货公司的客户进行书面下单的正确程序包括_。A客户亲自填写交易单B

14、客户将交易单交期货公司C客户将交易单交给出市代表D期货公司将指令发至交易所参与交易 18、在反向市场中，多头投机者的操作策略应该是_。A买入交割月份较远的合约B卖出交割月份较近的合约C买入交割月份较近的合约D卖出交割月份较远的合约 19、期货公司涉及（）时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起 5 日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。A股权被冻结B股权用于担保C发生其他重大事件D重大诉讼、仲裁 20、期货公司涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的，国务院期货监督管理机构可以区别情形，对其采取下列措施A：限制或者暂停部分期货业务B：停止批准新增业务或者分支机构

15、C：限制转让财产或者在财产上设定其他权利D：限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利 21、对股指期货投资者的适当性综合评估的评估结果中，分值上限为 15 分的有_。A基本情况B相关投资经历C财务状况D诚信状况 22、在远期交易中，_是根据双方的具体情况达成的。A商品品质B商品等级C商品价格D商品交货时间23、下列关于商品供给弹性的说法，正确的是。A：供给弹性是指一定时期内一种商品的供给量的相对变动对于价格的相对变动的反应程度，即价格变动百分之一时供给量变动的百分比，它是供给量变动率与价格变动率之比，即供给的价格弹性B：当价格稍上涨，供给量就大幅度增加，称为供给富有弹性，其弹性系数大于 1C：若价格大幅度上涨而供给少量增加，称为供给缺乏弹性，其弹性系数小于 1D：一般来说，大多数商品在短期内供给都相当缺乏弹性，因为生产对于价格上涨的反映有时间上的滞后性，生产者不可能迅速地依据价格变化而进行供给量的调整 24、下列关于商品期货的说法，正确的有_。A标的商品必须能保存较长的时间而品质不变，因此活牲畜不能作为期货合约标的物B商品期货是最早的期货交易种类C能源期货不属于商品期货D商品期货是以实物商品为标的物的期货合约25、的实施，标志着现代期货市场的确立。A：标准化合约B：保证金制度C：对冲机制D：统一结算