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精选优质文档-倾情为你奉上基于五因素模型的A股市场交易策略 提要 本文以Fama-French五因素模型为研究基础，结合基本面分析和技术分析，挖掘具有价值投资的一类公司作为投资组合。研究发现：选出的投资组合的收益超过大盘指数和大多数主动管理型基金的收益，这说明基于五因素模型的选股策略是一种有效的选股策略。 关键词：资产定价；Fama-French五因素模型；交易策略 基金项目：2016年度嘉兴学院大学生科研训练计划（SRT）重点项目（项目编号：） 中图分类号：F83 文献标识码：A 收录日期：2017年4月5日 一、文献综述 在股票市场，广大投资者都在思考如何发掘有较高回报的公司，以及使用怎样的投资方式、交易策略来获取更高收益。而资产定价模型历来就对于投资决策具有重要意义。从20世纪60年代开始，Sharpe（1964）、Lintner（1965）和Black（1972）提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）；Ross（1976）提出了套利定价理论（APT），即假设在竞争性和无摩擦的市场上，股票收益率与
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