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精选优质文档-倾情为你奉上外 文 资 料 翻 译FOREIGN LITERATURE TRANSLATION专 业：金融工程姓 名：黄亚刚指导教师：专心-专注-专业基于组合VaR的未来现金套利风险实证分析陈荣达a,b,c,*，李聪a，王维金a，王泽aa浙江财经大学金融学院，中国杭州，b浙江财经大学财富管理和定量投资协同创新中心，中国杭州，c浙江监管和政策研究中心，中国摘 要本文通过用ETF组合替换现货指数来构建正向套利头寸，并且最新的数据估计期货无风险套利区间。使用改进的Delta-normal方法并用尾部相关性系数代替简单的线性相关系数来测量组合的VaR。VaR的分析结果表明：未来现金套利的风险低于纯粹的期货市场或者现货市场投资。根据成分VaR和边缘VaR的分析，我们应当通过增加期货资产头寸和减少现货头寸来最小化组合VaR，这可以最小化一定收益的风险。1、简介股票指数期货合约在中国期货市场产生之
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