2018年初级银行风险管理精选习题及答案解析5.doc

1、 2018 年初级银行风险管理精选习题及答案解析（5）2018 年银行从业资格考试预计在 6 月份，考生要决定备考，就要争取一次性通过考试！小编整理了一些银行考试的相关资料，希望对备考生有所帮助！最后祝愿所有考生都能顺利通过考试！单项选择题。1.通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是( )。A.违约风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险解析答案为 D。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，它包括资产流动性风险和负债流动性风险。流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。实质上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化

2、的综合作用的结果。2.巴塞尔新资本协议只对( )的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”A.声誉风险B.国家风险.C.法律风险D.流动性风险解析答案为 C。由于各国监管当局对法律风险的理解并不一致，为了使商业银行在建立和实施法律风险管理体系这方面有一定的主动性和灵活 性，巴塞尔新资本协议只对法律风险的定义作了一个尝试性的规定：“法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿 所导致的风险敞口。”3.下列属于客户评级的专家判断法的是( )。A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMEL

3、s 系统D.以上都是解析答案为 D。目前所使用的专家系统，对企业信用分析的 5Cs 系统使用最为广泛，除了 5Cs 系统外，还有针对企业信用分析的 5Ps 系统、CAMELs 系统，所以 D 选项的说法最准确。4.下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化解析答案为 D。信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是经济和市场状况的较大变动，新的监管机构的建议，年度进行业务计划和预算，高级管理层决定的战略重点的变化，所以 A、B、C 项正确，D 选项错误。5.健全的风险管理体系具有的

4、功能不包括( )。A.自觉管理B.系统管理C.微观管理D.非系统管理解析答案为 D。健全的风险管理体系具有的功能包括自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。6.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性解析答案为 B。与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性，操作风险存在于商业银行业务和管理的各个方面。此外还具有非营利性，操作风险并不能为商业银行带来盈利。7.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的

5、风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散解析答案为 D。对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于风险分散的风险管理方式。8.下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是( )。A.要树立正确的合规管理观念B.要加强管理层的驱动作用C.要充分发挥信息系统的作用D 要创建学习型组织解析答案为 C。健康有效的合规管理文化包括：树立正确的合规管理观念；加强管理层的驱动作用；充分发挥人的主导作用；要创建学 习型组织。实证研究表明，人的因素是操作风险的最主要因素，必须把对人的研究放在首位，建立重视人、以人为本的

6、管理模式和文化模式。9.( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。A.风险管理方法B.风险管理理念C.风险管理制度D.风险管理系统解析答案为 B。风险管理理念是风险文化中最重要，最高层次的因素。10.银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是( )。A.难以绝对控制商业银行的敏感信息B.商业银行无法形成长期的核心竞争力C.不利于商业银行形成强大的定价能力D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商解析答案为 D。商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是难以绝对控 制商业银

7、行的敏感信息、商业银行无法形成长期的核心竞争力、不利于商业银行形成强大的定价能力，所以 A、B、C 项正确；D 选项将技术支持等风险管理职能外 包给专业服务供应商属于建立分散型风险管理部门的正确做法。多项选择题。1.商业银行风险管理部门的职责包括( )。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构C.核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务控制人员进行价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险状况解析答案为 ACDE。商业银行风险管理部门的职责包括：监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额；核准复杂金融产品的定价模 型；协助财务控制人员进行价格评估

8、；全面掌握商业银行的整体风险状况。所以 A、C、D、E 项正确。8 选项“确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的 组织结构”属于高级管理层的职责。2.商业银行内部控制的主要原则包括( )。A.全面B.审慎C.有效D.独立E.安全解析答案为 ABCD。商业银行内部控制的主要原则包括全面、审慎、有效、独立的原则。3.商业银行经营目标的矛盾有( )。A.流动性与效益性B.流动性与安全性C.效益性与安全性D.流动性与效率性E.安全性与风险分散性解析答案为 AC。商业银行经营“三性”目标之间存在着矛盾：流动性目标要求降低盈利性资产的运用率，即流动性和效益性存在矛盾；资 金的效益性要求选择有较高收益的资

9、产，而资金的安全性却要求选择有较低收益的资产，即效益性和安全性存在矛盾。流动性目标和安全性目标不存在矛盾。4.全面风险管理体系的三个维度分别是( )。A.全面风险管理要素B.企业的目标C.企业的内部结构D.企业的各个层级E.企业的规模解析答案为 ABD。全面风险管理体系的三个维度分别是企业的目标、全面风险管理要素、企业的各个层级。5.商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.是商业银行风险管理根本的驱动力解析答案为 ABCDE。商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要

10、的责任和作用，A、B、C、D、E 项为商业银行资本的五个主要方面的体现。6.下列关于贷款转让的程序，说法正确的是( )。A.第一步是对资产组合进行评估B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险D.第四步是双方协商确定购买价格E.第五步是办理贷款转让手续解析答案为 CD。关于贷款转让的程序第一步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；第二步是对资产组合进行评 估。所以 A、B 项错误；第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险；第四步是双方协商确定购买价格；所以 c、D 项正确

11、；第五步是签署转让协 议；第六步是办理贷款转让手续。所以 E 选项不正确。7.下列关于情景分析法，说法正确的是( )。A.情景分析是一种多因素分析方法B.情景分析中的情景包括基准情景C.情景分析中的情景包括最好的情景D.情景分析中的情景包括一般的情景E.情景分析中的情景包括最坏的情景解析答案为 ABCE。情景分析是一种多因素分析方法，情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景、最坏的情景。8.下列关于正态分布图的说法，正确的是( )。A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布B.整个曲线下的面积为 lC.关于 x=u 对称，在 x=u 处曲线最高D.当 u=0，=1 时，称正态分布为标准

12、正态分布E.若固定 u， 大时，曲线瘦而高解析答案为 BCD。正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布，所以 A 选项错误；关于 x=u 对称，在 x=u 处曲线最高；整个曲线 下的面积为 1；当 u=0，d-1 时，称正态分布为标准正态分布。所以 B、C、D 项正确；若固定 u， 大时，曲线矮而胖，所以 E 选项错误。9.对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是( )。A.提取损失准备金B.冲减利润C.保险手段D.资本金E.核心资本解析答案为 ABDE。对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用保险手段采转移。10.下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。A.是风险管理流程中的重要环节B.是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为 50%60%解析答案为 ABCDE。信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，其为一个动态、连续的过程，通常包括两个层面：跟踪已识别风险的 发展变化情况，包括在整个授信用周期内，风险产生的条件和导致的结果变化，评估风险缓释计划需求；根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生 的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析，以便采取适当的应对措施。