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精选优质文档-倾情为你奉上期权价值评估主观题【考点一】期权投资策略【考点二】期权价值的确定【例题计算题】D公司是一家上市公司，其股票于2018年7月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。国库券利率为4%（年名义利率）。【要求】（1）利用套期保值原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、套期保值比率。（2）利用复制原理，计算借款数额和看涨期权的价格。（3）若有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为42元，到期时间是3个月，计算看跌期权价格。（4）若甲投资人购入1股D公司的股票，同时购入该股票的1份看跌期权，判断甲投资人采取的是哪种投资策略，并根据预计的股票价格变动情况，确定该投资人的投资组合收益为多少？（5）投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如何构建?根据预计的股票价格变动情况，确定该投资人的投资组合收益为多少【答案】（1）C
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