精选优质文档-倾情为你奉上1. 一份20年期的债券，票息率是9%，收益率是6%，债券价格是134.41. 如果收益率增加10个基点，价格减少至132.99. 当收益率减少10个基点，价格增加至135.85. 计算债券的修正久期。解：D*=-(dp/p)/dy=(135.85-132.99)/134.41/0.001*2=10.632. 一份7年的零息债券年收益率是6.75%，6年的灵犀债券年收益率是5.87%。计算六年后的一年期远期利率。解：(1+R7)7 = (1+R6)6(1+F6,7), F6,7=12.19%3. 普通年利率是8%，半年付息一次，那么其对应的每年付息一次的普通复利是多少。解： (1+ys/2)2=(1+y), y = 0.08164. 支付固定利息的债券，价格是102.9，1年后到期，票息率是8%。假设利息是每半年支付一次，计算债券的到期收益率。解：4/(1+y/2)+104/(1+y/2)2 = 102.9, y=5%5. 一份两年的债券，票息率是6%每半年支付一次，收益率是5
