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精选优质文档-倾情为你奉上成绩陕西科技大学实验报告 课 程:数理金融实验日期:2015 年 6 月 11 日班 级:数学122交报告日期:2015 年 6 月 12 日姓 名:报告退发:(订正、重做)学 号:9教 师:刘利明实验名称:标准欧式看涨期权定价的蒙特卡洛模拟一、实验预习: 1.标准欧式看涨期权的定价模型。 2.标的资产到期日价格的运动轨迹或分布. 3.蒙特卡洛模拟的过程二、实验的目的和要求:通过对标准的欧式期权进行定价模拟,掌握标的资产到期日价格的分布,会熟练运用蒙特卡洛模拟进行期权的定价模拟,并学会分析模拟次数、模拟精度之间的关系,最后和标准的欧式期权的解析解比较给出相对误差。三、实验过程:(实验步骤、原理和实验数据记录等) 参数:起初(或0时
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