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精选优质文档-倾情为你奉上衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)1、 商业银行应使用权重法或内部评级法计算衍生工具的交易对手违约风险资产。本规则所指的衍生工具包括场外衍生工具、交易所交易的衍生工具和其它多头清算交易。2、 商业银行采用权重法的，交易对手违约风险资产为衍生工具的交易对手违约暴露乘以交易对手的风险权重，交易对手的风险权重根据商业银行资本管理办法（试行）（以下简称资本办法）附件2确定。商业银行采用内部评级法的，应根据资本办法附件3计算交易对手违约风险资产。3、 商业银行应按照本规则的要求，计算衍生工具的交易对手违约暴露，包括重置成本和潜在风险暴露两部分。4、 商业银行应建立书面的分类政策，确定净额结算组合定义。净额结算组合是商业银行与单个交易对手发生全部交易组成的集合，应符合下列标准：1、商业银行与交易对手签订合法的净额结算协议。在交易对手违约或者被清算时，对包含收取权利和支付义务相关交易的盯市价值，商业银行可采取净额结算方式进行清算。2、商业银行应确保净额结算协议合法有效，并就净额结算协议涉及的法律提供
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