广西期货从业资格 期货及衍生品的主要特征模拟试题.docx

1、广西期货从业资格：期货及衍生品的主要特征模拟试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、6 月 5 目，大豆现货价格为 2020 元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9 月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果 6 月 5 日该农场卖出 10 手 9 月份大豆合约，成交价格 2040 元/吨，9 月份在现货市场实际出售大豆时，买入 10 手 9 月份大豆合约平仓，成交价格 2010 元/吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下

2、， 9 月对冲平仓时基差应为_元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。A-20B -20C 20D20 2、期货公司申请金融期货经纪业务资格，申请日前（）的风险监管指标须持续符合规定的标准。A1 个月B12 个月C6 个月D2 个月3、首席风险官提出辞职的，应当提前日向期货公司董事会提出申请，并报告公司住所地中国证监会派出机构。A：10B：20C：30D：45 4、期货交易萌芽于_。A日本B欧洲C美国D加拿大5、在英国，涉及期货交易行业自我监管的最主要机构是_A：证券期货业协会B：投资管理监管组织C：个人投资管理局D：金融中介、管理人、和经纪商监管协会 6、下列关于期货套利的说法，不正确的是_

3、。A利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易B套利是与投机不同的交易方式C套利交易者关心的是合约之间的价差变化D套利者在一段时间内只做买或卖 7、期货公司任用董事、监事和高级管理人员，应当自作出决定之日起 5 个工作日内，向报告。A：期货交易所B：中国证监会派出机构C：中国证监会D：期货业协会 8、由于市场流动性差，期货交易难以迅速、及时方便地成交所产生的风险，属于。A：价格风险B：代理风险C：交易风险D：交割风险 9、下列关于美国利率期货的说法，正确的有（）。A中长期国债以贴现方式发行B短期国债期货按指数报价，中长期国债期货按价格报价C中长期国债期货以实物交割D中长期国债通

4、常是附息国债 10、某进口商 5 月以 1800 元/吨进口大豆，同时卖出 7 月大豆期货保值，成交价 1850 元/吨。该进口商欲寻求基差交易，不久，该进口商找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比 7 月期货价_元/吨可保证至少 30 元/ 吨的盈利(忽略交易成本)。A最多低 20B最少低 20C最多低 30D最少低 3011、当一国资本项目有大量逆差，国际收支的其他项目又不足以弥补时，该国国际收支会出现，从而引起本国货币对外汇率。A：逆差上升B：顺差上升C：顺差上升D：逆差下跌 12、期货公司取得金融期货结算业务资格之日起个月内，未取得期货交易所结算会员资格的，金融期货结算业务资格自动

5、失效。A：2B：3C：5D：6 13、任何单位或者个人擅自从事期货业务的，（），没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款。A勒令停业整顿B撤销期货业务许可C予以取缔D予以警告14、下列不属于会员制期货交易所会员的基本权利的是_。A设计期货合约B行使表决权、申诉权C联名提议召开临时会员大会D按规定转让会员资格 15、期货公司的（）每年应至少召开两次会议。A股东会B监事会C董事会D会员大会 16、某投资者花 100 点买入指数看涨期权 1 份，执行价为 1500 点，则行权会盈利的指数交割价区间是（）。A1 400 点到 1 500 点B1 500 点到 1 600 点C小于 1

6、400 点D大于 1 600 点 17、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。A月度风险监管报表B年度风险监管报表C按周报送风险监管报表D按日报送风险监管报表 18、设期货买权的履约价格为 K，其标的期货价格为 F，若 FK，则其内涵价值等于_。AK-FB0CF-KDX 19、题干: 在我国，对期货交易实施行业自律管理的机构是 _。A中国证监会B中国期货业协会C期货交易所D期货经纪公司 20、_是由全体会员共同出资组建，缴纳一定的会员资格费作为注册资本，以其全部财产承担有限责任的非营利性法人。A股份制期货交易所B会员制期货交易所C期货公司D期货业协会 21、下列关于涨跌停板的表述，正确

7、的是（）。A期货交易所持有合约在 1 个交易日中的持仓量不得超出期货交易所规定的最高和最低数额B合约在 1 个交易日中，超出规定的涨跌幅度的交易价格不能擅自撤销C合约在 1 个交易日中，超出规定的涨跌幅度的报价将被视为无效D合约在 1 个交易日中的交易价格不得高于规定的价格，但可以低于规定的价格 22、1977 年。美国长期国债期货合约在（）上市。A芝加哥期货交易所B芝加哥商业交易所C纽约期货交易所D纽约商业交易所23、相关关系按变量多少分为_A：单相关、复相关B：完全相关、不完全相关和不相关C：线性相关和非线性相关D：正相关和负相关 24、下列关于期货交割制度的说法，正确的有（）。A商品期货

8、以实物交割方式为主B金融期货以现金交割方式为主C交割由期货交易所统一组织进行D交割仓库由交割双方协商确定25、下列属于反转突破形态的有_。A双重底B三角形C头肩顶D圆弧顶二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、股票指数期货交易的特点有_。A以现金交收和结算B以小博大C套期保值D投机 2、下列关于圆弧顶的说法正确的是_。A圆弧形成的时间与其反转的力度成反比B形成过程中成交量是两头多中间少C它的形成与机构大户炒作的相关性高D它的形成时间相当于一个头肩形态形成的时间3

9、、以（ ）为代表的期货投资基金的监管模式，是由政府下属的部门或直接隶属于立法机关的国家政权监管机构对基金业进行集中、统一、严格的监管。A：英国B：新加坡C：美国D：日本 4、面值为 100 万美元的 3 个月期国债，当指数报价为 92.76 时，以下不正确的是_A：年贴现率为 7.24%B：3 个月贴现率为 7.24%C：3 个月贴现率为 1.81%D：成交价格为 98.19 万美元5、期货市场对某大豆生产者的影响可能体现在_。A该生产者在期货市场上开展套期保值业务，以锁定大豆的生产成本B该生产者参考期货交易所的大豆期货价格安排大豆生产，确定种植面积C该生产者发现去年现货市场需求量大，决定今年

10、扩大生产D为达到更高的交割品级，该生产者努力提高大豆的质量 6、下列属于期货交易管理条例规定的交易主体的是（）。A甲为个体工商户B乙为某家庭联产承包户C丙为某上市公司D丁为某国有公司 7、以下关于期权交易的说法，正确的是_。A期权卖方承担风险，履行买方提出的执行期权的义务B期权的买方可以根据市场情况灵活选择是否行权C权利金一般于期权到期日交付D期权的交易对象并不是标准化合约 8、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的（）进行监督检查期货公司高级管理人员。A合法合规性B合理性C风险管理状况D公司经营状况 9、下列关于投机交易原则的说法，正确的有_。A投机者应在交易前对期货合约有足够的认识B制订

11、有效的交易计划能够使交易者明确自己应该在什么时候改变交易计划C分散投资有利于减少风险性D应同时交易不少于 10 个品种，以充分分散风险 10、下列情况中会促使本国货币升值的有_。A实行扩张性的货币政策B实行紧缩性的货币政策C国际收支顺差扩大D国际收支逆差扩大11、_必须在高度组织化的期货交易所内以公开竞价的方式进行。A期货交易B现货交易C远期交易D商品交易 12、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是_。A为客户提供安全可靠的投资市场B维护市场参与的权益C维护市场的稳定D控制政治风险 13、期货行情主要通过反映出来.A：期货行情表B：期

12、货合约价格走势C：期货行情图D：合约成交量走势14、证券公司为期货公司介绍客户时，应当向客户明示其与期货公司的介绍业务委托关系，解释期货交易的方式、流程及风险，不得作获利保证、共担风险等承诺，不得。A：分享获利B：虚假宣传C：共担风险D：误导客户 15、设立期货公司，应当经_批准，并在公司登记机关登记注册。A：国务院期货监督管理机构B：中国期货业协会C：中国银监会D：期货交易所 16、公司制期货交易所总经理行使的职权包括（）。A组织实施股东大会、董事会通过的制度和决议B期货交易所章程规定或董事会授予的其他职权C主持期货交易所的日常工作D批准风险准备金的使用方案 17、关于投资者交易编码制度，下

13、列表述中正确的是_。A经纪公司不得混码交易B期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易结果C期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码D经纪公司应按照规定为客户申请交易编码 18、投资者李某在 6 月份以 300 点的权利金买进一张 9 月到期、执行价格为13100 点的恒指看涨期权，同时又以 400 点的权利金买入一张 9 月到期、执行价格为 13100 点的恒指看跌期权。若投资者盈利，则恒指_。A大于 12400 点B小于 12400 点C大于 13800 点D小于 13800 点 19、小张委托 A 期货公司进行期货交易已经满

14、 1 年，之后与 B 期货公司订立了期货经纪合同，B 未提示小张注意期货交易风险说明书内容，小张已签字确认，对于在交易中的损失，下列各项中说法正确的是_。A由小张承担B由期货公司承担C如果小张已有交易经历，可以免除期货公司的责任D即使小张有交易经历，也不能免除期货公司的责任 20、以下能对期货市场价格产生影响的是_。A经济周期B天气情况C利率水平D投资者对市场的信心 21、下列关于成交量和持仓量关系的说法错误的是。A：成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期B：当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量增加，交易量不变C：当买卖双方有一方作出平仓交易时，持仓量不变，交易量也不变

15、D：当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量不变，交易量增加 22、期货交易内幕信息知情人员的下列行为可能构成内幕交易、泄露内幕信息罪的是（）。A行为人泄露内幕信息B行为人将该内幕信息出售给他人C在对期货交易价格有重大影响的信息公布前卖出期货D在对期货交易价格有重大影响的信息公布前买入期货23、期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取（）监管措施。A撤销其部分期货业务许可B责令停业整顿C关闭其分支机构D指定其他机构托管或者接管 24、下列各项属于首席风险官对取得全面结算业务资格的期货公司的特别检查事项的有_。A是否建立与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相适应的风险管理制度，并有效执行B是否存在非法委托或者超范围委托等情形C在通知客户追加保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节，期货公司是否有效控制风险D是否公平对待本公司客户的权益和受托结算的其他期货公司及其客户的权益，是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户的利益的情况25、好的期货品种应具备_等特点。A市场容量大B价格受政府管制C易于储存D易于标准化与分级