浙江省期货从业资格期货法律法规行政法规总则考试试题.docx

1、2015 年浙江省期货从业资格期货法律法规：行政法规总则考试试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、（）是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。A期货合约B期权合约C期货交易D期权交易 2、下列关于期权的描述，不正确的是_。A期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量某特定资产的权利B期权的买方要付给卖方一定数量的权利金C期权买方到期应当履约，不履约需缴纳罚金D期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的3、期货公司的股东、实际控制人或者其他关联人在

2、期货公司从事期货交易的，期货公司应当自开户之日起 5 个工作日内向（）备案，定期向全体股东、董事会和监事会或者监事报告相关交易情况，并定期向其住所地的中国证监会派出机构报告相关交易情况。A中国证监会B中国证监会派出机构C中国期货业协会D中国金融期货交易所 4、10 年期国债期货合约的报价为 97-125，则该期货合约的价值为_美元。A97 125B97 039.01C97 390.63D102 659.365、若 DIF 和 DEA 均为正值，则下列说法正确的是_。A此时属于多头市场，DIF 向上突破 DEA 预示进入盘整B此时属于空头市场，DIF 向下跌破 DEA 是卖出信号C此时属于多头市

3、场，DIF 向下跌破 DEA 预示价格回调D此时属于空头市场，DIF 向上突破 DEA 预示价格反弹 6、在货币市场上，债务凭证的期限通常不超过_个月。A3B6C9D12 7、6 月 5 日，大豆现货价格为 2020 元/吨。某农场主对该价格比较满意，但大豆 9 月份才能收获出售，由于该农场主担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场主决定进行大豆套保，如 6 月 5 日农场主卖出 10 手大豆合约，成交为 2040 元/吨，9 月份在现货市场实际出售大豆时，买入 10 手 9 月份大豆合约平仓，成交价 2010 元/吨，问在不考虑其他费用情况下，

4、9 月对冲平仓时基差应该为（）能使农场主实现净赢利的套保。A-20 元/吨B -20 元/吨C 20 元/吨D20 元/吨 8、期货投资者保障基金是指在期货公司严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口，可能严重危及社会稳定和期货市场安全时，补偿投资者保证金损失的（）。A专项基金B特殊基金C专门存款D法定基金 9、导致期货从业资格被注销的情形有_。A期货从业人员因工伤住院B期货从业人员辞职后，准备去一家基金公司C期货从业人员辞职后，准备去一家期货公司D期货从业人员所在机构的相关期货业务许可被注销 10、期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的

5、，期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起_个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A3B5C7D1511、期货公司应当按照公司法的规定设立监事会或监事，监事对期货公司的经营情况享有（）。A知情权B否决权C解释权D同意权 12、某公司现有资金 1000 万元，决定投资于 A、 B、C、D 四只股票。四只股票与 S&P500 的 p 系数分别为 0.8、1、1.5、2。公司决定投资 A 股票 100 万元，B 股票 200 万元，C 股票 300 万元，D 股票 400 万元。则此投资组合与 S&P500的 系数为（）。A0.81B1.32C1.53D2.44 13、期权交易的用途是_。A减少交易费

6、用B创造价值C套期保值D投资14、，西方主要工业化国家首脑在美国的布雷顿森林召开会议，创建了国际货币基金组织。A：1942 年B：1943 年C：1944 年D：1945 年 15、关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是_。A期权的到期月份不同B期权的买卖方向相同C期权的执行价格不同D期权的类型不同 16、期货交易所分立的，其债权、债务由。A：原期货交易所继续负担B：期货业协会负担C：中国证监会负担D：分立后的期货交易所承继 17、期货公司会员单位应当完善（），为投资者提供合理的投诉渠道，告知投诉的途径、方法和程序，妥善处理纠纷。A交易程序规定B客户纠纷处理机制C客户投诉管理机制D客户效益

7、机制 18、若期货市场或期货交易有被操纵或垄断或其有此危险之虞者，主管机关依法得采取何种紧急处分?A：调整保证金额度B：限制期货交易人交易数量C：停止一部或全部之期货交易D：以上皆是。 19、以下说法正确的是_。A在市场经济条件下生产经营者客观上存在规避价格风险的需求B期货投机者的加入能够清除生产经营者面临的价格风险C生产经营者通过套期保值转移出去的风险需要相应的风险承担者D在许多国家，期货价格已成为现货交易的主要参考依据 20、下列各选项中，属于期货从业人员管理办法所称的“从事期货经营业务的机构”的是A：期货公司B：期货交割仓库C：期货交易所D：从事期货业务的会计师事务所 21、_8 月 1

8、 日，国务院发布关于进一步整顿和规范期货市场的通知，开始了第二次清理整顿工作。A1998 年B1999 年C2000 年D2001 年 22、期货结算机构的替代作用，使期货交易能够以独有的_方式免除合约履行义务。A实物交割B现金结算交割C对冲平仓D套利投机23、境内单位或个人违反规定从事境外期货交易的，责令改正，给予蕾告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。A1 倍以上 3 倍以下B1 倍以上 4 倍以下C1 倍以上 5 倍以下D1 倍以上 6 倍以下 24、投资者以电话方式下达交易指令的，期货公司必须（）。A以适当的方式保存该交易指令B同步录音C代投资者填写书面交易指令单D事后得到投资者书

9、面确认25、CME 的 3 个月欧洲美元期货合约的标的物是期限为 3 个月期本金的欧洲美元定期存单。A：1 000 美元B：10 000 美元C：100 000 美元D：100 万美元二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、期货市场在宏观经济中的作用有_。A为政府制定宏观经济政策提供参考依据B锁定生产成本，实现预期利润C有助于市场经济体系的建立与完善D促进本国经济的国际化 2、期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行每日稽核，发现问题应当

10、立即报告_。A期货交易所B期货公司C期货保证金存管银行D国务院期货监督管理机构3、某投资者在 5 月 1 日同时卖出 7 月份并买入 9 月份大豆期货合约，价格分别为 8200 美蒲式耳，8300 美分蒲式耳。若到了 6 月 1 日，7 月份和 9 月份大豆期货价格变为 8150 美分蒲式耳，8230 美分蒲式耳。则此时。A：价差变为 80 美分蒲式耳B：价差缩小了 20 美分蒲式耳C：价差变为-80 美分蒲式耳D：价差扩大了 20 美分蒲式耳 4、现代意义上的期货交易产生地是_。A美国芝加哥B英国伦敦C法国巴黎D日本东京5、啸天期货经纪公司违背受托义务，擅自运用客户天笑的资金，情节严重。对此

11、，应当（）。A对啸天公司判处罚金B对啸天公司的直接负责的主管人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金C对啸天公司的其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金D对啸天公司的直接负责的主管人员，处三年以上十年以下有期徒刑 6、下列关于蝶式套利的说法，不正确的是_。A蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利组成B蝶式套利需同时下达三个指令，并同时对冲C蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大D蝶式套利所涉及居中合约数量等于近期合约和远期合约之和 7、在美国期货市场，_是指接受客户委托，代理客户进行期货、期权交易，并收取交易佣金的中介组织。A期

12、货交易顾问B期货佣金商C场内经纪人D助理中介人 8、申请设立期货公司，应当具备的条件有（）。A注册资本最低限额为人民币 3000 万元B董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格C有符合法律、行政法规规定的公司章程D主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近 5 年无重大违法违规记录 9、持续整理三角形形态主要分为_。A反转三角形B斜三角形C正三角形D直角三角形 10、关于期货交易所的说法，正确的是。A：未经中国证监会批准，任何单位或者个人不得设立期货交易所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动B：期货交易所，必须标明“期货交易所”字样C：期货交易所，可以标明“

13、商品交易所”字样D：期货交易所以外的其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者近似的名称11、最高人民法院根据有关法律、行政法规的规定，制定并于 2003 年 6 月 23日公布了最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定，自 2003年 7 月 1 日起施行。它的发布和实施对于具有重要作用。A：规范期货市场的运行B：强化期货市场参与主体的自我约束机制C：完善期货市场法制D：维护市场的正常运行秩序 12、擅自设立金融机构罪中的金融机构是指（）。A商业银行B期货交易所C期货经纪公司D期货业协会 13、3 月 10 日，某投机者在 CME 以 1 英镑=1.4967 美元的价位卖出 4 手 3

14、 月期英镑期货合约；3 月 15 日，该投机者在 CME 以 1 英镑=1.4714 美元的价位买入2 手 3 月期英镑期货合约；3 月 20 日，该投资者在 CME 以 1 英镑=1.5174 美元的价位买入另外 2 手 3 月期英镑期货合约平仓；其盈亏为。(不计算手续费，交易单位为 625 000 英镑)A：获利 375 美元B：亏损 375 美元C：获利 575 美元D：亏损 575 美元14、下列人员中需要由期货交易所董事会通过的是（）。A董事长B副董事长C独立董事D董事会秘书 15、期货从业人员受到（）纪律处分的，应当参加协会组织的专项后续执业培训。A警告B公开通报批评C暂停从业人员

15、资格D撤销从业人员资格 16、（）依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。A中国银监会B中国证监会C期货交易所D期货业协会 17、在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有_。A适当选择期货合约的标的资产B适当选择交割月份C充分利用基差套利D选择流动性较弱的期货合约 18、境外机构在境内设立、收购或者参股期货经营机构，以及境外期货经营机构在境内设立分支机构（含代表处）的管理办法，由国务院期货监督管理机构会同（）等有关部门制订，报国务院批准后施行。A期货交易所B国务院商务主管部门C外汇管理部门D中国人民银行 19、国际期货市场上，食糖是成熟的也是较活跃的交易品种。世界最主要的食糖期货市

16、场是，分别交易原糖和白砂糖，其形成的期货价格已被世界糖业界称做“国际糖价”，成为国际贸易定价和结算的依据。A：纽约商业交易所B：纽约期货交易所C：伦敦国际金融期货期权交易所D：郑州商品交易所 20、期货公司或其营业部有下列（）情形之一的，中国证监会及其派出机构可以依据期货交易管理条例第 59 条的规定，采取相应的监管措施。A存在可能影响财务稳健状况的纠纷、仲裁、诉讼B期货结算业务规则不健全或者未有效执行，可能损害其他期货公司或者客户的合法权益C交易、结算或者财务系统存在重大缺陷的，可能造成有关数据失真或者损害客户合法权益D公司治理不健全或者未有效执行，部门或者岗位设置存在较大缺陷，关键业务岗位

17、或者人员缺位或者未履行应有职责等情况，可能影响期货公司持续经营 21、某投机者在 6 月份以 180 点的权利金买入一张 9 月份到期，执行价格为13000 点的股票指数看涨期权，同时他又以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期，执行价格为 12500 点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为_A：80 点B：100 点C：180 点D：280 点 22、关于期权的内涵价值，正确的说法是_。A指立即履行期权合约时可以获得的总利润B内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小C实质期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值D两平期权的内涵价值一定小于虚值期权的内涵价值23、价

18、格形态的主要类型有_。A持续整理形态B持续突破形态C反转整理形态D反转突破形态 24、下列关于利率期货合约的说法，正确的有_。ACME 的 3 个月期国债期货合约指数的最小变动点是 1/2 个基点B一个 CME 的 3 个月期国债期货合约的最小变动价值是 12.5 美元C一个 CME 的 3 个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是 25 美元DCME 规定，对于现货月合约，3 个月期欧洲美元期货的指数最小变动点为1/4 个基点25、期货投机是如何减缓价格波动的_A当期货市场价格低于均衡价格，投机者低价买进合约，使期货价格上涨，供求趋于平衡B当期货市场价格低于均衡价格，投机者高价卖出合约，使期货价格上涨，供求趋于平衡C当期货市场价格高于均衡价格，投机者高价卖出合约，使期货价格上涨，供求趋于平衡D当期货市场价格高于均衡价格，投机者低价买进合约，使期货价格上涨，供求趋于平衡