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精选优质文档-倾情为你奉上第6章 金融衍生品计算 金融衍生品定价是金融工程的核心内容，也是金融业中发展最快的领域。本章主要介绍MATLAB自带的金融衍生品工具箱，要求掌握工具箱中常见期权的定价方法，利用利率树对利率类衍生产品定价，掌据价格树、利率树构建格式，掌握奇异期权的定价方法。6.1 金融衍生产品种类 期权(option)是一种合约，它赋予购买方在规定期限内按事先约定的价格(协议价格 Striking Price)购买或出售一定数量某种标的金融资产(underlying Assets)的权利。期权购买方为了获得这个权利，需支付给以售方一定金额的费用，称为期权费(Premium)，期权于此后失效的日期叫做到期日(Maturity Data)。 期权分为基本期权和奇异期权两类。 1 基本期权 基本期权(Vanilla Option)是常见的期权，如欧式期权(看涨、看跌期权)、美式期权(看涨、看跌)等。基本期权比较简单，除了行使方式、有效期和执行价，不再包括其他附加内容。基本期权包括下面几种类型。 (1)欧式
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