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精选优质文档-倾情为你奉上第l6章期权定价随着资本市场的发展，金融衍生工具越来越被广泛应用于套期保值、投机和套利。尤其是l973年期权定价公式首次在政治经济杂志(Journal ofPolitical Economy)发表之后，芝加哥期权交易所的交易商们很快将其程序化输入计算机，应用于刚刚营业的芝加哥期权交易所。如今该模型以及它的一些变形已被期权交易商、投资银行、金融管理者、保险人等广泛使用。161节股票期权平价公式，介绍股票期权价格的影响因素，并基于无套利原理推导了股票期权的重要性质平价公式。162节期权组合交易策略，介绍三种可供投资者选择的期权组合交易策略，并给出了不同策略相应的交易盈亏图。分析如何运用期权进行套期保值和套利。163节二项式定价模型，基于风险中性理论，给出二项式期权定价模型。二项式期权定价模型把股票价格在存续期内看成是离散的，分成许多节点，模拟股票所有可能的发展路径，然后每一路径上每一节点用贴现法计算期权价格。164节布莱克一斯科尔斯公式，布莱克一斯科尔斯期权定价模型把股票价格看做连续变量、连续时间的随机过程，运用
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