精选优质文档-倾情为你奉上实验2-3实验目的：ARMA模型识别及估计与应用（ADF检验、Q统计量、ACF、PACF）、ECM模型建模、VAR模型建模检验与应用、离散选择模型建模估计与检验案例分析案例1 中国支出法GDP的ARMA(p,q)模型估计中国支出法GDP是非平稳的，但它的一阶差分是平稳的，即支出法GDP是I(1)时间序列。可以对经过一阶差分后的GDP建立适当的ARMA(p,q)模型。（1） GDP单整性检验首先检验19782000年间中国支出法GDP时间序列的平稳性，即原序列的平稳性。用Eviews同时估计出上述3个模型的适当形式。只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可以认为时间序列是平稳的，当3个模型的检验结果都不能拒绝零假设时，则认为时间序列是非平稳的。Eviews中，GDP平稳性的ADF检验模型3、2、1的检验结果如下：根据3个模型检验结果统计量都大于临界值（左侧单尾），因此在=0.05的显著性水平下，接受原假设，即GDP序列存在单位根，是非平稳序列。进一步对一阶差分后的序列检验判断GDP是否是一阶
