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精选优质文档-倾情为你奉上2018年初级银行考试风险管理讲义：组合信用风险计量 2018年银行从业资格考试预计在6月份，考生要决定备考，就要争取一次性通过考试！小编整理了一些银行考试的相关资料，希望对备考生有所帮助！最后祝愿所有考生都能顺利通过考试！组合信用风险计量是对资产组合来进行风险计量。1.违约相关性及其计量(一般了解)相关性一般是相关系数来进行表示的。相关系数介于-1到1之间，-1是完全负相关，0是完全不相关，1是完全正相关。线性相关系数具有线性不变性。但是，简单相关系数最大缺点就是仅能够计量线性相关，对于非线性，一般通过一个秩相关系数和坎德尔系数进行计量。连接函数是通过单笔债项的不同损失分布，来计算组合的损失分布。2.信用风险组合模型信用风险模型主要是两大类：解析模型和模拟模型解析模型就是通过一个准确的解来进行降模。而仿真模型是一种情景模拟，仿真实验。1.Credit Metrics模型(本质上是一个VaR模型)VaR指在一定的置信水平下，使损失不超过某一个额度的可能性。C
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