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精选优质文档-倾情为你奉上计量案例分析报告-极大似然估计方法估计GARCH模型参数一、 引言金融业的飞速发展以及各种金融衍生工具的不断引入使金融市场变得越来越复杂，金融市场上各种风险的也不断加剧。1998年的亚洲金融危机和2008年发生的美国次级贷风波都导致了一大批没能很好控制风险的金融机构倒闭，现在业界更是提出了“金融的本质就是经营风险”之说，风险管理也在各大金融机构的日常运作中扮演愈来愈重要的角色。风险管理中的一个最重要的任务就是市场风险的度量和监控，在这方面业内已经开发了一些风险管理方法：VaR、压力测试、Riskmetrics等。但是在使用这些方法的时候，无一例外的都需要估计资产对数收益率的波动率（通常用对数收益率标准差或方差来衡量），资产收益波动率的估计的好坏直接影响风险监测的准确程度。目前资产日对数收益率波动率的估计方法依据使用数据不同大致可分为两类：基于日间数据估计法和基于日内数据估计法。基于日间数据估计法的典型方法是GARCH模型，在估计波动率时使用的信息是交易日日间收益率数据；基于日内数据的波动率估计方法主要是使用日内交易信息进行估计。前者所
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