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精选优质文档-倾情为你奉上主成分分析的计算步骤样本观测数据矩阵为:第一步:对原始数据进行标准化处理 其中 第二步:计算样本相关系数矩阵为方便,假定原始数据标准化后仍用表示,则经标准化处理后的数据的相关系数为: 第三步:用雅克比方法求相关系数矩阵的特征值()和相应的特征向量。第四步:选择重要的主成分,并写出主成分表达式主成分分析可以得到个主成分,但是,由于各个主成分的方差是递减的,包含的信息量也是递减的,所以实际分析时,一般不是选取个主成分,而是根据各个主成分累计贡献率的大小选取前个主成分,这里贡献率就是指某个主成分的方差占全部方差的比重,实际也就是某个特征值占全部特征值合计的比重。即贡献率=贡献率越大,说明该主成分所包含的原始变量的信息越强。主成分个数的选取,主要根据主成分的累积贡献率来决定,即一般要求累计贡献率达到85%以上,这样才能保证综合变量能包括原始变量的绝大多数信息。另外,在实际应用中,选择了重要的主成分后,还要注意主成分实际含义解释。主成分分析中一个很关键的问题是如何给主成分赋予新的
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