申万菱信基金管理有限公司.DOC

1、申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金基金合同基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 申万菱信中证 500 优选指数增强型证券投资基金 基金合同目 录第一部分 前言 .1第二部分 释义 .3第三部分 基金的基本情况 .8第四部分 基金份额的发售 .9第五部分 基金备案 .11第六部分 基金份额的申购与赎回 .13第七部分 基金合同当事人及 权利义务 .21第八部分 基金份额持有 人大会 .29第九部分 基金管理人、基金托管人的 更换条件和程序 .37第十部分 基金的托管 .40第十一部分 基金份额的登记 .41第十二部分

2、 基金的投资 .43第十三部分 基金的财产 .51第十四部分 基金资产估值 .52第十五部分 基金费用 与税收 .57第十六部分 基金的收益与分配 .60第十七部分 基金的会计与审计 .62第十八部分 基金的信息披露 .63第十九部分 基金合同的变更、终止与基 金财产的清算 .69第二十部分 违约责任 .71第二十一部分 争议的处理和适用的法律 .72第二十二部分 基金合同的效力 .72第二十三部分 其他事项 .73第二十四部分 基金合同内容 摘要 .74申万菱信中证 500 优选指数增强型证券投资基金 基金合同第一部分 前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的是保护投

3、资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。2、订立本基金合同的依据是中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国证券投资基金法 （以下简称“基金法 ”） 、 公开募集证券投资基金运作管理办法 （以下简称“运作办法 ”） 、 证券投资基金销售管理办法 （以下简称“销售办法 ”） 、 证券投资基金信息披露管理办法 （以下简称“信息披露办法 ”）和其他有关法律法规。3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以

4、基金合同为准。基金合同当事人按照基金法 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。三、申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金由基金管理人依照基金法 、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判

5、断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 基金合同2断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。4、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规

6、定为准。申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 基金合同3第二部分 释义在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金2、基金管理人：指申万菱信基金管理有限公司3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司4、基金合同或本基金合同：指申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金基金合同及对本基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之申万菱信中证500 指数优选增强型证券投资基金托管协议及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书：指申万菱信中证 500 指数优

7、选增强型证券投资基金招募说明书及其定期的更新7、基金份额发售公告：指申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金基金份额发售公告8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等9、 基金法：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届全国人大常委会第 30 次会议修订，2012 年 12 月 28 日中华人民共和国主席令第 71 号公布，自 2013 年 6 月1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全

8、国人民代表大会常务委员会第十四次会议全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定修改的中华人民共和国证券投资基金法及颁布机关对其不时做出的修订10、 销售办法：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的证券投资基金销售管理办法及颁布机关对其不时做出的修订11、 信息披露办法：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 基金合同4日实施的证券投资基金信息披露管理办法及颁布机关对其不时做出的修订12、 运作办法：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的公开

9、募集证券投资基金运作管理办法及颁布机关对其不时做出的修订13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织18、合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可投资于中国境内证券市场的中国

10、境外的机构投资者19、基金份额持有人大会：指按照本基金合同第八部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务23、销售机构：指申万菱信基金管理有限公司以及符合销售办法和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售协议，办理基金销售

11、业务的机构24、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售机构的销售网点25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 基金合同5括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等26、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为申万菱信基金管理有限公司27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金

12、交易业务引起的基金份额变动及结余情况的账户29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日35、T+n 日：指自

13、T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） ，n 为自然数36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段38、 业务规则：指申万菱信基金管理有限公司开放式基金业务规则 ，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、销售机构和投资人共同遵守39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件和销售网点规定的手续，申请购买基金份额的行为40、申购：指在基金存续期内，投资人根据基金合同和招募说明书规定的申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 基金合同6条件和销售网

14、点规定的手续，申请购买基金份额的行为41、赎回：指在基金存续期内，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件和销售网点规定的手续，将基金份额兑换为现金的行为42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作44、指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨指令45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额

15、及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理申购申请的一种投资方式46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的 10%47、元：指人民币元48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约49、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用50、基金资

16、产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 基金合同754、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介55、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 基金合同8第三部分 基金的基本情况一、基金名称申万菱

17、信中证 500 指数优选增强型证券投资基金二、基金的类别股票型证券投资基金三、基金的运作方式契约型开放式四、基金的投资目标本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。五、基金的最低募集份额总额和最低募集金额本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币。六、基金份额发售面值和认购费用本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。七、基金存续期限不定期