深证成份交易型开放式指数投资基金2017年第3季度报告.DOC

1、深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017 年第 3 季度报告 2017 年 09 月 30 日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2017 年 10 月 25 日深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 2 页 共 11 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保

2、证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。2 基金产品概况2.1 基金基本情况基金简称 南方深证成份 ETF场内简称 深成 ETF交易代码 159903基金运作方式 交易型开放式基金合同生效日 2009 年 12 月 04 日报告期末基金份额总额 397,154,507.00 份 投资目标 紧密跟

3、踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 3 页 共 11 页 影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。业绩比较基准 本基金

4、的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份指数。如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布、或深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人 南方基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司注：本

5、基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成 ETF“。 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日) 1.本期已实现收益 -14,522,848.232.本期利润 26,572,771.553.加权平均基金份额本期利润 0.06414.期末基金资产净值 477,010,150.555.期末基金份额净值 1.2011注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

6、变动收益； 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 4 页 共 11 页 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率 标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个月 5.71% 0.82% 5.30% 0.82% 0.41% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：基金合同中关于基金投资比例的约定，本

7、基金将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的 95%。4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 孙伟 本基金基金经理 2016 年 8月 19 日 7 年 管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师（CFA）资格、注册会计师（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010 年 2 月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；2014 年12 月至 2015 年 5 月，担任南

8、方恒生ETF 的基金经理助理；2015 年 5 月至2016 年 7 月，任南方 500 工业 ETF、南方 500 原材料 ETF 基金经理；2015 年 7深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 5 页 共 11 页 月至今，任改革基金、高铁基金、500信息基金经理；2016 年 5 月至今，任南方创业板 ETF、南方创业板 ETF 联接基金经理；2016 年 8 月至今，任 500 信息联接、深成 ETF、南方深成基金经理；2017 年 3 月至今，任南方全指证券 ETF联接、南方中证全指证券 ETF 基金经理；2017 年 6 月至今，任南方中证银行ETF

9、、南方银行联接基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法等有关法律法规、中国证监会和深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内

10、，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 3 次，是由于投资组合接受投

11、资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析深证成指本季度上涨 5.30%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 6 页 共 11 页 流程，确保了本 ETF 基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化

12、；（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离；（3）根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。4.4.2 报告期内基金的业绩表现本基金本季度跟踪误差为 0.34%，并取得了超越指数 0.41%的跟踪正偏离，较为理想地完成了投资目标。截至报告期末，本基金份额净值为 1.2011 元，报告期内，份额净值增长率为 5.71%，同期业绩基准增长率为 5.30%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。5 投资组合报告5.1 报告期末基

13、金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 476,320,939.67 99.73其中：股票 476,320,939.67 99.732 基金投资 - -3 固定收益投资 77,800.00 0.02其中：债券 77,800.00 0.02资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 1,081,224.76 0.23其他资产 137,572.31 0.03合计 477,617,536.74 100.00注：上表中的股票投资项含

14、可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 7 页 共 11 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分） 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,537,065.34 2.21B 采矿业 5,148,109.80 1.08C 制造业 290,387,740.70 60.88D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,341,723.30 1.54E 建筑

15、业 9,338,248.96 1.96F 批发和零售业 12,603,196.14 2.64G 交通运输、仓储和邮政业 2,860,346.92 0.60H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,987,840.43 10.69J 金融业 32,648,928.91 6.84K 房地产业 23,797,173.95 4.99L 租赁和商务服务业 7,205,645.82 1.51M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施 管理业 8,450,037.84 1.77O 居民服务、修理和其他 服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 3,574,194

16、.18 0.75R 文化、体育和娱乐业 8,891,266.33 1.86S 综合 1,550,865.36 0.33合计 475,322,383.98 99.65报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分） 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 318,750.00 0.07C 制造业 262,104.20 0.05D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 373,832.00 0.08H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信

17、息技术服务业 - -J 金融业 - -K 房地产业 - -深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 8 页 共 11 页 L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 -S 综合 - -合计 998,555.69 0.215.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细指数

18、投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（） 1 000333 美的集团 310,807 13,734,561.33 2.882 000651 格力电器 337,440 12,788,976.00 2.683 000725 京东方 A 1,794,642 7,896,424.80 1.664 000002 万科 A 287,758 7,553,647.50 1.585 000858 五粮液 131,041 7,506,028.48 1.576 002415 海康威视 227,081 7,266,592

19、.00 1.527 000001 平安银行 597,612 6,639,469.32 1.398 300498 温氏股份 269,124 5,788,857.24 1.219 000063 中兴通讯 169,233 4,789,293.90 1.0010 000776 广发证券 214,359 4,068,533.82 0.85积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（） 1 000099 中信海直 33,200 373,832.00 0.082 000693 ST 华泽 25,500 318,

20、750.00 0.073 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.024 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.015 300700 岱勒新材 833 43,440.95 0.015.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（） 1 国家债券 - -2 央行票据 - -深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 9 页 共 11 页 3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） 77,80

21、0.00 0.028 同业存单 - - - - - 其他 - - 合计 77,800.00 0.025.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（） 1 128016 雨虹转债 778 77,800.00 0.025.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排

22、序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注：本基金本报告期内未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：本基金本报告期内未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券(000776)，本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据 2016 年 11 月 28

23、日广发证券股份有限公司（下称广发证券，股票代码：000776） 广发证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会的公告 ，广发证券于 2016 年 11 月 26 日收到了中国证监会行政处罚决定书 （【2016】128 号） ，依据证券公司监督管理条例相关规定，中国证监会决定深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告第 10 页 共 11 页 对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得 6,805,135.75 元，并处以 20,415,407.25 元罚款。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是

24、否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 2,617.222 应收证券清算款 134,728.313 应收股利 -4 应收利息 226.785 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 0.009 合计 137,572.315.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末指数投资前十名股票中存在流通

25、受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况 说明 1 000099 中信海直 373,832.00 0.08 重大事项2 000693 ST 华泽 318,750.00 0.07 重大事项6 开放式基金份额变动单位：份 报告期期初基金份额总额 433,154,507.00报告期期间基金总申购份额 -减:报告期期间基金总赎回份额 36,000,000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-“填列） -报告期期末基金份额总额 397,154,507.007 基金管理人运用固有资金投资本基金情况