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惩罚函数法有约束最优化: 可行域 定义:局部极小点,局部严格极小点一阶条件(必要条件) 二阶条件(必要条件 ) 惩罚函数法 可行方向法,二次规划1. 外点罚函数法 1.1 罚函数概念 a 对于等式约束: 对于线性约束可 消元处理 很大的正数 第2项很大转化为 罚回来 c. 一般情况: b. 不等式约束过大,计算困难 太小,远离约束问题的最优解 收敛于 称为SUMT 方法 序列无约束极小化方法 基本步骤:1.3. 外点法收敛性定理3: 的最优解。 定理2:2. 内点罚函数法 2.1 思想:从内点出发,保持在可行域内部进行搜索。 只适用于不等式约束问题 两种形式:原始问题的解 2.2 r 如何取值? r 太大,问题的解不精确 例题: 解得: 计算步骤:2.3. 收敛性 定理:问题 外点法 内点法 应用序列无约束极小化方法,简单 增大 成为病态矩阵 无法求解其中: , Lagrange 函数 罚函数 3. 乘子法(Hestenes, Powell)提出 3.1. 基本思想: 等式约束问题:的局部最优解,且满足二阶充分条件, 的局部最优解的二阶充分条件 ,衡量快慢3.2 计算步骤(等式约束)
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