引言一般模型双线性模型 n 双线性模型是由Granger 和Anderson(1978) 提出，并得到广泛研究。Subba Rao 和 Gabr(1984) 讨论了这个模型的一些性质和 应用，Liu 和Brockwell(1988) 研究了一般的 双线性模型。双线性模型 n 双线性模型可以定义为：门限自回归模型(TAR) n 门限自回归模型作为一类非线性模型，首先由 Tong(1978 ，1983) 和Tong 、Lim(1980) 提出。 该模型设定某一特定的时点, ，时间序列的运动 方式从一种机制(regime) 跳跃到了另一种机制， 同时这种跳跃是离散的。门限自回归模型在拟合 实际数据时具有较好的性质，但是由于建立门限 自回归模型的步骤比较复杂，直到Ruey S.Tsay (1989) 提出了相对来说比较简易的建模及检验方 法后，这类模型才被人们广泛地应用。基本思路 n 在观测时序 的取值范围内引入 个 门限值 (j=1,2,k), 将时间轴分成k个区 间，并用延迟步数 将 按 值的大 小分配到不同的门限区间内，然后对不 同区间内的 采用不同 模型来描 述整个系统。 基本模型在实
