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精选优质文档-倾情为你奉上金融计量学与（超）高频数据分析 本研究得到中国人民大学应用统计研究中心的资助，特别感谢！郭兴义 杜本峰 何龙灿一 金融计量学一个初步的分析框架金融计量学(Financial Econometrics)通常就是指对金融市场的计量分析。这里的“计量分析”不仅包括对金融市场各种交易变量（如价格、交易量、波动率等）进行相应的统计分析和计量建模，还包含实证金融中大量的实证方案和基于随机分析框架下连续金融的主要成果（Campbell et al （1997）。狭义上将仅指对金融市场各个变量参数的计量建模（Bollerslev（2001）、Engle（2001）。 象Bollerslev 和Engle他们一直以时序建模为核心致力于对金融市场的计量分析，自然很容易将实证金融和连续金融排斥在金融计量范畴之外，相反以实证见长的Campbell等人是不会同意的。本文将采用Campbell等框架，因为在高频数据分析对金融市场的计量建模、实证金融、乃至连续金融都将产生巨大的挑战和冲击，从而也加速了各个研究领域的融合。当然这里仅限于以金融市场
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