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Financial Engineering 授课人：王正文 讲 师 武汉大学经济与管理学院 邮箱：第十二章 第十二章 期权定价的数值方法 期权定价的数值方法 在第十一章中，我们得到了期权价值所满足的偏微 分方程，并解出了特定条件下的期权解析定价公式。但在 很多情形中，我们无法得到期权价值的解析解，这时人们 经常采用数值方法（Numerical Procedures）为期权定价 ，主要包括二叉树方法（Binomial Trees）、蒙特卡罗模 拟（Monte Carlo Simulation）和有限差分法（不讲）。 在这一章里，我们将介绍如何借助上述两种数值方法来为 期权定价。第一节 第一节 二叉树期权定价模型 二叉树期权定价模型 把期权的有效期分为很多很小的时 间间隔 ，并假设在每一个时间间 隔 内证券价格只有两种运动的 可能： 1、从开始的 上升到原先的 倍 ，即到达 2、下降到原先的 倍，即 相应地，期权价值也会有所不同， 和 。 二叉树模型的思想实际 上是在用大量离散的小 幅度二值运动来模拟连 续的资产价格运动 相同期 限下步 长越小 精确度 越高 风险中性定价法 风险中性定价法
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