计量经济学，高教出版社，2011年 6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 第九章 自相关 9.1 自相关的含义及其表现形式 9.2 自相关的来源 9.3 忽视自相关的后果 9.4 自相关的检验 9.5 误差项一阶自相关的校正方法 9.6 误差项高阶自相关的校正方法 9.7 修正标准误的尼威韦斯特方法 9.8 ARCH模型 9.9 例子：我国货币需求函数的估计 9.10 广义最小二乘法校正自相关蒙特卡洛实验结果 计量经济学，高教出版社，2011年 6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 前言 本章继续探讨违背经典假定的模型，在第 三章所介绍的经典假定6要求随机误差没有 自相关。 但实际问题研究中，如果数据观测值的顺 序有一定含义，就有可能存在自相关。因 而在时间序列数据中，自相关问题经常发 生。计量经济学，高教出版社，2011年 6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 9.1 自相关的含义及其表现形式 一、自相关的含义 图9.1.1：货币需求函数估计的残差图 自相关？计量经济学，高教出版社，2011年 6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 图9.1.1中的残差似乎隐含着这么一种规律：后一 期
