第5讲 自相关函数和偏自相关函数 首都经济贸易大学统计学院 张玉春 Capital University of Economics and Business基本内容 自相关函数 偏自相关函数5.1自相关函数5.1.1 AR(1)自相关函数5.1.1 AR(1)自相关函数5.1.1 AR(1)自相关函数 AR(1) 过程的自相关函数（ 为正）5.1.1 AR(1)自相关函数 AR(1) 过程的自相关函数（ 为负）5.1.2 AR(p)自相关函数3.4 平稳性 对于一阶差分方程，保持其平稳性的条件 是特征方程 (1 - aL) = 0 根的绝对值必须大于1，满足 |1/a| 1 也就是 | a | 13.4 平稳性 因为，在 | a| 1条件下，有 若保证AR(1)具有平稳性， 必须收敛，即 a必须满足|a| 1。 如果|a| 1， 发散， 则一阶差分方程变成一个非平稳随机过程。3.4 平稳性3.5 多阶自回归过程 一阶自回归过程表明当前的随机变量x(t) 由前一时期的随机现象x(t-1)和当前随机 干扰u(t)造成，如果当前的随机现象是由 前p个时期的随机现象和当前的随机干扰 u(t)造
