一、序列相关性概念 二、实际经济问题中的序列相关性 三、序列相关性的后果 四、序列相关性的检验 五、具有序列相关性模型的估计 六、案例 第六章 序列相关性 （Serial Correlation） 一、序列相关性概念 如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再 是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现 了序列相关性。即： 对于模型 Y i = 0 + 1 X 1i + 2 X 2i + k X ki + i i=1,2, ,n 随机误差项互不相关的基本假设表现为 Cov( i , j )=0 i j, i,j=1,2, ,n 在其他假设仍成立的条件下，序列相关也意味着：称为一阶序列相关或一阶自相关； 称为自相关系数(coefficient of autocorrelation) i 是满足以下标准的OLS假定的随机干扰项： 如果仅存在 进一步如果 由于序列相关性经常出现在以时间序列为样本的模型中，故常用下标t代表i 。 （autocorrelation） 称为一阶线性序列相关或一阶线性自相关； 如果存在 称为S阶序列相关或S阶自相关；二、实际经济问题中的序列相关性 1、经济现象固有的惯
